Quo Vadis Dax 2010 - Das Original
Du hast doch Zeit zu Lesen und Lernen. Dann machs doch auch....Sorry, das musste mal raus.
Im Jahr 2008 „rettete“ sich der Markt bis ins neue Jahr, bevor der Abwärtstrend einsetzte. Nach dem schnellen starken Anstieg vom 01.12. hat die Wahrscheinlichkeit zugenommen, dass sich der DAX in einem komplexen steigenden Dreieck befindet, dass sich im Dezember weiter ausdehnen wird. Ich werde diese Zeit nutzen, um verstärkt auf Signale zu achten, die einen direkten Abwärtstrend einleiten könnten.
Es sollte sich eine unregelmäßige Korrektur in der Welle iv gebildet haben. Die Welle (b) hat das Hoch bei 6907 leicht überschritten. Die anschließend fallende Trendwelle bis 6660 erfüllt die Voraussetzungen für eine Welle c in einer unregelmäßigen Korrektur. Diese Formation ist grundsätzlich stark bullish. In einem steigenden diagonalen Dreieck möchte ich die Kursziele trotzdem vorsichtig setzen, weil das Dreieck einen bearishen Charakter hat. Die gegensätzlichen Kräfte könnten sich neutralisieren.
Fazit:Wir gehen Schritt für Schritt voran, bis der Korrekturmuster-Dschungel freie Sicht auf den Horizont zulässt. Nach dem Hoch bei 7046 wird ein steigendes diagonales Dreieck wahrscheinlich.
1.Die Welle 3 hat eine Ausdehnung von 78 %, ist also kürzer als die Welle 1. In einem steigenden diagonalen Dreieck darf die dritte Welle nicht die kürzeste sein. Nach dem Hoch bei 7086 bleibt diese Situation bestehen. Der DAX sollte sich weiterhin in der Welle 3 befinden.
2.Die Komplexität der Formation in der Welle 3 nimmt zu. Wahrscheinlich wird noch ein weiteres Hoch bis in den Bereich 7103 führen.
3.Nach Abschluss der Welle 3 erwarte ich die Welle 4 mit einem Ziel im Bereich 6999.
4.Anschließend sollte ein weiteres Hoch die Welle 5 abschließen.
5.Achtung: Sollte 6946 direkt unterschritten werden, wird ein steigendes Dreieck unwahrscheinlich. Es entsteht ein Signal für fallende Kurse.
Wir befinden uns anscheinend noch in Welle 3, drücke allen die Daumen!!!
so wird das nix. Die Leute hier sind in verschiedenen Timeframes unterwegs, zykl. und antizykl. und und und...
Du brauchst ne eigene Strategie und die mußt Du Dir selbst erarbeiten und Dich nicht hier ablenken lassen...Sorry
Es gibt hier im Thread aber einige die auch für Einsteiger super Tipps geben - an dieser Stelle mal ein dickes Lob an flatfee!!!
Und ließ regelmäßig die Postings von TGTGT, er gibt mM immer eine sehr sinnvolle Richtschnur.
Viel Erfolg!!!!!
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weiterhin hält das be und die alte bearflag nach unten dicht so wie es aussieht
hauptres heute - wir haben eine neue trendlinie knapp unterhalb des alten oberen endes der wedge (ich hab mal linien entschlackt) in wunderschönem rot bei heute ~76 bricht die next 103
nach unten weiterhin supcluster - mM nach muss da schln ne menge passieren damit wir vor den feiertagen da runter gehen UND bleiben
wenn ein be hält dann geht man nicht short - denn es bestätigt ggf den ausbruch
Das ist eine sehr interessante und nicht ganz leicht zu beantwortende Frage, die du da stellst. Dass keiner hier darauf geantwortet hat, bedeutet nicht, dass die Frage trivial ist, sondern vielmehr, dass sie dir keiner wirklich beantworten kann.
Ich versuch's trotzdem das Ganze grob zu erklären:
Future-Kurs=Kassa-Kurs + Kosten - Erträge
Und zwar die Kosten und Erträge, die durch den Kauf und das Halten zum Kassa-Kurs verursacht werden.
Kosten könnten z. B. die entgangenen Zinsen sein und Erträge die Dividenden, die bei den Dow- bzw- Dax-Aktien anfallen.
Wenn jetzt die Differenz zwischen den Kosten und Erträgen positiv ist, ist der Kassa-Kurs niedriger, ist die Differenz jedoch negativ, ist der Kassa-Kurs höher als der Future-Kurs.
Man kann den Future auch synthetisch nachbilden.
1: Man kauft den Dow zum Terminkurs (Future-Kurs) FK, fällig zum Zeitpunkt t. (Das heißt, man muss zum zukünftigen Zeitpunkt t FK USD für den Dow zahlen. Ähnelt dem Future.)
2: Man kauft den Dow, verkauft einen Zerobond mit Nominalwert FK und kauft einen Zerobond zum Nominalwert (Kosten - Erträge), ebenfalls fällig zum Zeitpunkt t. (Das heißt: ein Dow-Kauf, ein Leerverkauf des ersten Zerobonds und Kauf des zweiten Zerobonds)
Aus 2 resultiert also, dass man zum zukünftigen Zeitpunkt t den Dow besitzt, aber für den leerverkauften Bond FK zahlen muss und für den gekauften Bond die Differenz (Kosten-Erträge) erhält, wodurch die mit dem Halten des Dow verbundenen Aufwendungen gedeckt werden können. Das heißt aus 2 resultiert zum Zeitpunkt t das gleiche wie aus 1 zum selben Zeitpunkt t.
Also muß der Wert beider Portfolien zum gegenwärtigen Zeitpunkt ebenfalls übereinstimmen.
Wenn man also bei Portfolio 1 den Dow zum zukünftigen Zeitpunkt t zum Preis von FK erhält, dann ist das so als ob man wie bei Portfolio 2 den Dow gleich anfangs kauft, aber nichts dafür ausgibt, da der Kassa-Kurs durch den Leerverkauf des ersten Bonds finanziert wird und die laufenden (Dividenden-)Erträge in den Kauf des zweiten Bonds gesteckt werden.
Man kann auch sagen:
Portfolio 2: zum zukünftigen Zeitpunkt t verkauft man den Dow und den zweiten Bond (der durch aufgelaufene Dividendenerträge bezahlt wurde) und zahlt damit den leerverkauften Bond. Daraus entsteht eine Differenz : Kassa-Kurs (Dow) - FK (Bond 1)
(Zweiter Bond und aufgelaufene Erträge sollten sich aufheben, die Differenz soll also Null betragen.)
Portfolio 1: zum zukünftigen Zeitpunkt t kauft man den Dow zum Kurs FK. Also ebenfalls die obige Differenz : Kassa-Kurs - FK
Bei beiden Portfolien fließt anfangs also (saldiert) kein Geld.
Wenn also der DAX-Kassa niedriger ist als der DAX-Future, dann ist das auf die sog. Cost of Carry zurückzuführen. Kosten überwiegen die Erträge, die mit dem direkten Kauf des DAX verbunden sind.
Sind dagegen die Erträge, die mit dem direkten Kauf des Dow verbunden sind, niedriger als die Kosten, ist der Dow-Kassa höher als der Dow-Future.
Das oben geschilderte gilt natürlich nur bei Arbitragefreiheit. Es könnten auch andere Erträge als Dividendenerträge sein. Es könnten auch Inflationskosten oder Deflationserträge sein usw.
Diese sog. Arbitragefreiheit existiert natürlich in der Praxis nicht oder nicht immer. Deshalb kann der Unterschied zwischen dem Kassa und dem Future auch auf die aggregierten Erwartungen der Marktteilnehmer zurückzuführen sein. Wenn die Mehrheit einen Anstieg des DAX erwartet und einen Fall des Dow, dann liegt der Dow-Future unter dem Dow-Kassa und der DAX-Future über dem DAX-Kassa.
Ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich war.
Wenn nicht, war's trotzdem einen Versuch wert.
Die Komplexität der Finanzwelt kennt keine Grenzen.
ich muss es auch mal los werden: Vor dem Verfallstag alle longs glatt gestellt, ab 12:50 shorts eingekauft und kurz danach wieder verkauft. 17:30 nochmal mit longs eingedeckt, diese gestern mittag wieder verkauft und wieder short reingenommen bis kurz vor 22 Uhr und dann verkauft.gleichzeitig wieder einen Long reingenommen und jetzt steht der DAX wieder höher.
Ich reite da gerade auf einer Welle :D
1,3254
Regelkonformer Ausbruch aus dem ansteigenden Dreieck und Bruch der Oberkante des abfallendenden Trendkanals
Anschließend von 1,32 aus eine scharfe einsetzende Konsolidierung mit leicht überschießenden Rücklauf an die besagte Trendkanaloberkante und zunächst Stabilisierung am 61iger der heutigen Aufwärtsbewegung bei 1,3136.
Trotz des scharfen soeben erfolgten „Intradayeinbruchs“ dürften die Chancen nicht schlecht stehen, dass der Euro nun den mehrtägigen Abwärtstrend seit 1,35, bei 1,3265 testet. Dort liegt auch ungefähr das 61iger der Abwärtsbewegung von 1,35.
Trading:
Ich bin gestaffelt an der Trendkanaloberkante sowie am 61iger LONG gegangen. SL knapp unterhalb dem 61iger.
Viel Erfolg!
LoS
zum vergleich hab ich nochmal einen chart mit parameter 60 und 10 angefügt (somit hätte der dip anfang september z.b. keinen trendwechsel ausgelöst), wie "scharf" man das schaltet, muss halt jeder für sich entscheiden....