Firma verlässt Rehabiliation - Warren Buffet Alarm
Seite 15 von 111 Neuester Beitrag: 01.03.23 15:51 | ||||
Eröffnet am: | 21.07.17 11:09 | von: USBDriver | Anzahl Beiträge: | 3.759 |
Neuester Beitrag: | 01.03.23 15:51 | von: DrZaubrlhrlin. | Leser gesamt: | 473.059 |
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Noch mehr Geld für die Anleihen.
Schön a la Groko ein paar Monate hinziehen das ganze, seine Dollar kassieren, denn ich denke das Board und Rosello werden nicht von den kürzungen betroffen sein.. und dann das ganze schön vor Gericht ausklingen lassen... Klasse! Das sich sowas die Leute gefallen lassen.. Den Mann der Armen nehme ich Rosetto auch nicht ab.. hmm ist die Entscheidung für Cofina wichtigmider kann auch ohne Einigung Cofina vom FedLaw recht bekommen, eigntl schon?
Rosello hat ja shcon durchgesetzt, dass das Finanzboard (PROMESA) nicht mehr von Puerto Rico finanziert werden wird. Da beginnt im nächsten Monat.
Laufzeit: 18.08.2018
Strike: 22,5 $
Angenommen alles läuft gut, Ambac veräußert die Cofinas und Aktienkurs
steigt auf 100 $ während der Laufzeit des Calls.
Risiko 23 $
physische Ausführung 10.000 $
cash equivalent 7.727 $
Ich erzähle euch nichts neues, nur so als "Option"
Bei so Geschäften will ich zukünftig auch lieber die Verkäufterseite bei Put-Optionen einnehmen und als Stillhalter Prämien kassieren (a la Versicherungsgeschäft) aber in dem Fall kämen
mir Call-Optionen als interessantes Mittel in den Sinn. Ich hätte dann bis zum 18.08.2018 das Recht, aber nicht die Pflicht, die Aktien vom Verkäufer der Call-Option für 22,50 $ + 0,23 $/pro Aktie (Option=100 Aktien) zu kaufen.
Wenn der Kurs innerhalb der Zeit nach unseren Annahmen wesentlich höher steht, dann sind 23 $ pro 100 Aktien doch ein gutes Geschäft, oder denke ich hier falsch @ USB
Die Aussichten sind nach USBs Recherche sehr gut, aber abwarten.
Optionen wären ein netter Hebel, den man betätigen kann, wenn das
Ambac-Spiel wie gewünscht läuft.
Ich habe mit put /call , cfd's, futures an manchchen Tagen tausende in sekunden verdient. Aber unterm Strich verlierst du zu 90 Prozent immer. Ich habe meine lehrgeld nach fast 15 Jahren noch immer nicht wieder drin. Es gibt gute Leute die können das aber ed hat nichts mit Investieren zu tun. Es ist Glückspiel mal mit höherer mal mit niedriger warschnlichkeit mehr nicht! Jeder der dir was anderes erzählen will lügt! Die Bank gewinnt immet..bei Termingeschäften mit höherer warschl. als im Casino..
Dann leg ich die Summe die du hast nochmal oben drauf die fu hadt und wir machen uns nen schönen Casino abend.. usb kommt bestimm auch mit?
Wenn du das aushalten kannst bist du gut.. is aber nur meine Meinung..
Calls sind Spekulationsinstrumente bzw. werden als solche missbraucht.
Aber ich verstehen nicht, was Du mit Konto leerräumen meinst.
Mein Risiko ist im Falle des Kaufs einer Call-Option an einer Terminbörse der Betrag,
den ich für den Kauf des Calls investiere (siehe oben). Ich erwerbe ja nur ein Recht, meine einzige Pflicht ist die Bezahlung der 23 $ an den Verkäufer des Calls.
Allgemein, also abgesehen von solchen Chancen wie Ambac, macht Optionshandel nur auf der Verkäuferseite Sinn. Im bullischen Marktumfeld Puts auf analysierte Aktien beispielsweise. Stillhalterprämie kassieren, wenns gegen einen läuft adjustieren (rollen). Steigt der Verlust über 200% Position mit Verlust schließen. Da aber statistisch betrachtet ca. 65-75 % aller Putoptionen wertlos verfallen ist der Erwartungswert des Optionshandels (ich will ja nur als Versicherung für andere auftreten mit entsprechender Absicherung meinerseits (Positionsgrößen zwischen 0,5 - 1,5 % meines Depotwerts)) positiv.
Wenn man natürlich dabei das Rad zu groß drehen will, kann man sich auch schnell mal das ganze Depot einstampfen. Deswegen Positonsgröße, 50 %-Regel --> Position schließen und Prämien mitnehmen. 200%-Regel bei Aktienoptionen --> Position schließen.
Nur soviel zu meiner Theorie. Vielleicht bin ich auch schief gewickelt :)
Aber vielleicht hast du ein glückliches Händchen! einfach gesagt die gewinne können äusserst lukrativ sein aber um den verlust von 50% eines Depots auszugleichen kann mit transaktionskosten etc. leicht über 100% ausmachen. Das kann bei Optionen durch den hebel um das 10- 100 fache erhöht sein Also wird das Crv Was vorher günstig war nach unten gerissen demnach auch proportional das Risiko nach oben 500usw.! Ich halte diese spiele Emotional nicht aus. Wenn eine Aktie die ich sorgfältig analysiert habe, die Assets hat die vllt den ursprünglichen Firmenwert pro Aktie enstprechen fällt, dann kann ich damit immer noch schlafen, weil die Aktie ein Anteil einenes Unternehems ist der im Moment schlechter vom Markt bewertet wird als er ist. Damit kann ich leben weil solche Dinger öfter wieder wettmachen. Bei Call/Puts etc hast du keienrlei Ansprüche. Nicht auf Dividenden, Gewinnauschüttungen und rechte des Inhabers. Ich denke Usb kann Recht haben Versicherungen sind gut divi zahler.. Du kannst glückhaben nen reibach machen und reinvestieren dsmit mehr shares bekommen und mehr divi.. die sache ist irgendwann fällt man hin.. garantiert. Du kannst es nur mit einer strategie versuchen. Kontroliertes Saufen gibts nicht. Ich hab auch schon nach derivaten gelugt, aber bewusst darauf verzichtet.
Auszug Wikipedia:
Asymmetrischer Gewinn und Verlust[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Falle einer für ihn nachteiligen Entwicklung im Preis des Basiswertes wird der Besitzer der Option sein Recht nicht ausüben und die Option verfallen lassen. Er verliert damit maximal den Optionspreis – realisiert also einen Totalverlust –, hat aber die Möglichkeit auf einen unbegrenzten Gewinn bei Kaufoptionen. Dies bedeutet, dass die möglichen Verluste des Verkäufers bei Kaufoptionen unbegrenzt sind. Allerdings könnte man diesen Verlust auch als „entgangenen Gewinn“ (gedeckter Short-Call) betrachten, es sei denn, der Verkäufer der Kaufoption ist nicht im Besitz der entsprechenden Basiswerte (muss also zur Erfüllung kaufen und dann liefern – ungedeckter Verkauf einer Kaufoption (ungedeckter Short-Call), wobei ungedeckt bedeutet, dass die Position nur aus einem Instrument besteht).
Die folgenden Grafiken verdeutlichen die asymmetrische Auszahlungsstruktur. Die dargestellten Optionen sind identisch in allen Einflussgrößen. Wichtig für das Verständnis ist, dass der Käufer einer Option eine long position eingeht und der Verkäufer einer Option eine Short-Position eingeht. In allen vier Fällen ist der Wert der Option 10 und der Ausübungspreis 100.
Auszahlungsstruktur einer Call Option abhängig vom Preis des Basiswertes am Laufzeitende
In der vorherigen Grafik ist zu sehen, dass der Käufer (long) des Calls einen maximalen Verlust von 10 hat, hingegen unbegrenzte Gewinnmöglichkeiten besitzt. Im Gegensatz dazu hat der Verkäufer (short) einen maximalen Gewinn von 10 mit unbegrenzten Verlusten.
https://www.nasdaq.com/symbol/ambc/...hain?dateindex=-1&money=all
Optionsscheine sind Mist. Optionen richtig angewendet sind sehr gute Instrumente in meinen Augen. Es sind natürlich auch Derivate und in gewissen Fällen ist das Verlustrisiko unbegrenzt, wenn man sich nicht absichert.
Aber auch bei einem Sprung vom Stuhl kann man sich das Genick brechen, wenn man mit dem Kopf voran springt. ;)