► TTT-Team / Freitag, 17.03.2006

komme ich "in der Realität" mit meinem jet entweder an oder nicht.

Das sagt aber noch nix darüber aus, wie wahrscheinlich es ist, dass ich ankomme oder abstürze.

Die WAHRSCHEINLICHKEIT für mein Ende durch Flugzeugabsturz (und um die geht es doch hier, oder hab ich was missverstanden? Es heißt doch auch immer, Wahrscheinlichkeiten zu traden) ist jedenfalls noch lange nicht 50/50, nur weil es zwei mögliche Alternativen gibt (sondern deutlich geringer).

Es gibt eine statistische Wahrscheinlichkeit für den Flugzeugabsturz - und wenn jedes 10.000.000 ste Flugzeug abstürzt, ist die WAHRSCHEINLICHKEIT, dass es mich bei meinem nächsten Flug erwischt, eben 1:10.000.000, beim nächsten wieder 1:10.000.000, beim nächsten wieder etc.

Das mit dem WE dauert noch - muss noch arbeiten



 

Ich erlöse euch mal, OK? Das is ja nicht mit anzuschauen.
Die Antwort auf die Frage, wie hoch die Schangse auf nen Gewinntrade ist, lautet 42!

Ihr solltet alle viel mehr den Autor Mr. Adams lesen...
__________________________________________________
VIVA ARIVA!  

hast du dir das gerade selbst aus den Fingern gesogen? Hut ab
 

meiner aktuell weltverbesserlichen Gemütsverfassung will ich ja nicht mein Wissen mit ins Grab nehmen, wenn ich am Montag auf dem Weg zur Arbeit verunglücke oder nächsten Freitag mit dem Flugzeug abstürze. Aber ich vermute mal, dass es trotzdem nix bringen wird. Du hast es ja schon vorher kapiert, also leuchtet dir mein Gefasel auch ein, aber der Rest wird's wahrsch. selbst jetzt noch nicht raffen. Würde mich zumindest wundern.  

bloß nix mit ins Grab nehmen.  

Danke für #75, aber #35 hätte eigentlich für alle hier schon einleuchtend genug sein sollen!!
Gruß TDM850  

ÖL,USD,Gewinnmitnahmen.....

mfg
ath  

das eigentliche Problem ist in der Aufgabenstellung versteckt. Wenn es 2 Möglichkeiten gibt, ist bei unabhängigen Ereignissen die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten jedes Ereignisses 50%. Hier ging es aber darum, daß ein System aus einem Topf von gleichverteilten Gewinn/Verlust-Trades bei 100 Versuchen 85 mal einen Gewinntrade herausfischt. Man betrachtet eigentlich nicht den einzelnen Trade sondern das System, welches den Trade auswählt. (Hoffe jetzt ist auch nocht der letzte verwirrt)  

 

... war gestern zeitnah genug?

---

Beste Grüße vom Shortkiller  

ich argumentiere nicht auf Grund Antoines Aufgabe.

Evtl. willst/kannst Du mir eine Antwort auf meine Frage geben?

greetz nuessa

 

Wenn 100.000 Flüge ohne Absturz angekommen sind, hat das zwar keine direkten Auswirkungen auf deinen nächsten Flug, aber das kannst du mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung sowieso nicht bestimmen. Was du bestimmen kannst ist einzig und allein mit welcher Wahrscheinlichkeit komme ich dann beim nächsten Flug an. Und die liegt bei 99,99% das fehlende Etwas zu den 100% liegt an der statistischen Unsicherheit, die durch den Stichprobenumfang definiert ist. 100.000 ist schon eine relativ große Stichprobe, so dass man hier auch von annähernd 100% ausgehen kann. Keineswegs aber von 50%.  

warum verrechnest Du meinen Flug mit den vergangenen 1.000.000 Flügen?

Welche Wahrscheinlichkeit hast Du, wenn es erst 1nen Flug gab, der kam an, Du machst den 2ten?

greetz nuessa

 

schönes Monatsgehalt etxtra verdient. bei mir leider nur 200€ wieder zu früh, wie immer.  

 

ich werd das Gefühl nicht los, dass 200 EUR für einige bereits ein schönes Monatsgehalt wären. *g*  

kanns mir aber leisten - diese Woche war in diesem Jahr bisher meine erfolgreichste ...  

Wie migi richtig angemerkt hat, war die ursprüngl. Fragestellung weitaus komplexer, als man es auf den ersten Blick vermuten konnte, deshalb will ich den Wahrscheinlichkeitsexkurs auch nicht ohne deren Beantwortung beenden. Habe ich zwar schon diese Woche einmal gemacht, aber es schadet ja nicht, wie man sieht.

Also an erster Stelle wäre die Untersuchung des Betrachtungssystems und dessen Einordnung. In diesem Fall gehe ich davon aus, dass die Börse weder den rein zufälligen noch den rein systematischen Systemen zuzuordnen ist. Die Chaostheorie, die Saku angesprochen hat, dürfte evtl. wohl noch am zutreffendsten sein, da die Börse mal zufällige, mal systematische Züge und mal weder noch oder beide Züge gleichzeitig überlagert aufweist. Von der Chaostheorie habe ich aber erstens keine Ahnung und zweitens hat der Zusatz von Antoine mit dem Handelssystem und der Trefferquote die Frage auch entschieden. Damit wird es eindeutig zum statistisch zu betrachtenden System. Der interessante Aspekt dabei ist jetzt die Frage, was passiert, wenn bei einer mit dem Handelssystem erwiesenen Trefferquote von 85% nach 85 erfolgreichen Trades ein neuer Trade gemacht wird. Dass der dann keine 50% Wahrscheinlichkeit besitzt, habe ich bereits bewiesen. Dass er theoretisch 85% hat, ist, denke ich, auch klar, wobei zu berücksichtigen ist, dass irgendwann einmal auch mindestens 15, wahrscheinlich sogar noch mehr Fehlgriffe hintereinander kommen können. Die interessante Frage wäre gewesen, wie wahrscheinlich ist es, dass 86 erfolgreiche Trades hintereinander kommen. Dieses Dilemma wurde wohl auch ursprgl. gemeint, die Wahrscheinlichkeit ist selbst bei einer Trefferquote von 85% verschwindend gering. Trotzdem bleibt für den 86. Trade eine 85%ige Wahrscheinlichkeit.

Das ist die Theorie in der Frage. Die Praxis ist jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit jedes weiteren Trades mit diesem System deutlich fallen wird, je höher die kurzfristige Trefferquote ist. Der Grund ist einfach in der Rückkopplung des Systems auf den Markt zu sehen. Eine solche Systematik ist bei so hohen Trefferquoten irgendwann für jeden Idioten zu erkennen und bekanntlich macht dann die Börse genau das Gegenteil dessen und zwar nicht zu knapp. Deswegen bin ich auch den ganzen Handelssystemen mit so hohen Trefferquoten gegenüber äußerst skeptisch. Und deswegen dürfte die reale Wahrscheinlichkeit speziell dieses Trades auch geringer sein als die 85%, wie hoch genau, läßt sich aber unmöglich sagen.

Ein einfaches Beispiel bilden reine Trendfolgesysteme, die im Trend wahrsch. sogar noch weitaus höhere Trefferquoten liefern, aber im starken Trend braucht man eigentlich auch kein System. Dafür versagen sie völlig in Trendwechselphasen, wo man dann fast zu 100% ausgestoppt wird. Da hilft es wenig, wenn ich ein Jahr lang 90% Trefferquote habe und dann alles in einem halben Jahr wieder verspiele (was die Regel bei den meisten Tradern, zumindest am Anfang, ist).

So, genug Zeit verschwendet, jetzt ist das Thema für mich beendet. Und viel Spaß noch beim Vermehren der gewonnenen oder verlorenen Einsichten. :-)  

wenn es nur 1 Flug gab, kannst du überhaupt keine statistische Aussage machen. Theoretisch wäre die Wahrscheinlichkeit bei 100% aber mit einer Aussagesicherheit von (hab' die Formel leider nicht im Kopf) von vielleicht 20%, da deine Stichprobe nur 1 wäre.

Auf gar keinen Fall kannst du wahllos 50% annehmen. Am ehesten würde ich in diesem Fall noch die berechnete Funktionssicherheit des Flugzeugs heranziehen und da liegt die Ausfallwahrscheinlichkeit immer im ppm Bereich, sonst würde das Ding gar nicht zugelassen.
 

Was haste eigentlich fürn Job bei 50:50 heil ankommen?
Dänischer Karikaturist in Gaza-Stadt?
:-)  

 

moin, moin traders.

greetz uedewo

 

 

 

ui, da kam ich ja gerade richtig.

greetz uedewo

 

 

greetz uedewo