► TTT-Team / Freitag, 17.03.2006

im Hintergrund vergibt ja jemand fleissig grüne Sterne.
Wenn ich mich recht erinnere hatte der mal einen Börsenbrief und wollte ein Handelsystem entwickeln.
Meiner Info nach warten die wo damals gezahlt hatten bis heute noch auf das Backtesting.
Wenn ja die Chance dort grösser als 50% wäre, würde das wohl schon gewinnbringend an den Mann gebracht werden.
Auch wenn ihr euch dauernd einreden wollt, die Chance sei grösser als 50% dann hinterfragt euch mal ehrlich.
QWenn ich einen Trade eingehe , gehe ich von fifty fifty aus und weiss schon vorher wann meine Schmerzgrenze erreicht ist.
Die kann bei einer entsprechenden Grösse durchaus einen Totalverlust des Trades betragen.
Nur sind es dann aber mit Sicherheit keine 10% meines Tradingkapitals.

 

 

Gruß, hardyman

 

Hast Du noch die Prognose der Banken für den Daxstand Ende 2005?

Das sind dort alle Profis, die sich bestens in dem Metier auskennen (sollten). Die schauen auch rückwirkend auf die Kurse...

   Salut!

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Man beachte wir richtig die Profis immer liegen*gggg*

 

 

Gruß, hardyman

 

von wem Sie stammen würde ich auch niemals dafür bezahlen, aber ich weiß worauf du hinaus willst :-)

ich würde ja auch mal nen grünen verteilen aber ich darf ja nicht, wahrscheinlich besser so *lol*

Ich persönlich schätze die Chancen eher kleiner wie 50%, denn von den realistischen 50% muß man noch Unerfahrenheit, Nervosität, mangelnde Geduld und vieles mehr mit reinfliessen lassen. Wieviel Prozent das ausmacht kann ich nicht genau sagen, aber als Anfänger hat man dadurch bei zertis ca. 5% gewinnchance und als Erfahrener (was auch immer das ist) liegt Sie dadurch annähernd bei 50% und dann spielt nur das Moneymanagement die ausschlaggebende Rolle...Gewinne optimieren und Verluste minimieren!

Ist aber nur meine Meinung :-)  

das mit den fifty fifty soll eigentlich nur vereinfacht ausgedrückt sein.
Natürlich kommen noch Kosten und Faktoren dazu die Dich in der schlechteren Position im Gegensatz zum Emmi sehen.
Grob ausgedrückt passt aber fifty fifty beim Einstieg.

 

 

Gruß, hardyman

 

aber nicht bei unerfahrenen denk ich. Bei einer bestimmten Vola im Markt liegt man oft richtig und verkauft/kauft nur aufgrund der o.g. Punkte oft falsch.

Der Einstieg, da geb ich dir recht ist immer 50/50 rein rechnerisch, aber schon 1 Sekunde später wird das durch den User manipuliert ;-)  

das mit dem Ziegenproblem hatte ich anders in Erinnerung, es gibt aber tatsächlich diese Lösung.. Auch wenn sie fraglich ist..

Naja, also ich finde man kann es sich nicht so einfach machen. Theoretisch gibt es auch ein Nullrisikoportfeuille, man kann Risiken durch kombination verschiedener Werte fast komplett weg diversifizieren..

Dazu benötigt man eine vollständig negative Korrelation Kij von -1 und schon ist es weg ;-)

Gruß TT  

@lumpensammler: Ein System habe ich oben dargestellt. Trefferquote x% (such es Dir aus). Warum sollte dann im Mai, Juni und Dezember die Trefferwahrscheinlichkeit bei x liegen? Erkläre es mir bitte. Und bitte so, daß ich es als Laie auch verstehe. Danke!

@TrendTrader: Die Lösung zum Ziegenproblem ist nicht fraglich. Schade, ich hatte zuhause ein paar Seiten abgespeichtert dazu...

Theoretisch könnte man ein Nullrisikodepot erstellen, aber die Märkte sind nicht normalverteilt und korrelieren in Streßsituationen!

Literaturtip: Mandelbrot "Fraktale und Finanzen"
Nassim Taleb "Narren des Zufalls"

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VIVA ARIVA!  

Ein letzter Versuch, bevor ich dir nur noch den Tipp geben kann, dir noch einmal die Grundregeln der Stochastik zu Gemüte zu führen, statt an ominöse Internetgeschichten über hyperintelligente Internetomas zu glauben.

Hier die Schritte kurz angerissen, die dich zur richtigen Lösung führen, egal welches Problem du untersuchst.

1. Analyse
Du hat einen Problemfall (der Stochastik) vor dir. Als erstes untersuchst du dein Betrachtungssystem. D.h. du grenzt es ein und prüfst, ob es überhaupt 100% vom Zufall bestimmt ist, damit die Regeln der Stochastik auch anwendbar sind. Falls ja, analysierst du den vorliegenden Fall und ordnest ihn den bereits mathematisch untersuchten und nachgewisenen Fällen zu. Das ist die Geschichte vom Ziehen von Kugeln mit Zurücklegen, ohne Zurücklegen etc.

2. Hast du den Fall eingegrenzt, kommt die Berechnung anhand für den jeweiligen Fall vorgegebener Formeln. Diese laufen letzten Endes alle auf dieselbe Systematik hinaus. Nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit das Verhältnis der Eintretensfälle zu allen möglichen Fällen darstellt. Die Formeln braucht man nur, um die Zahlen der Eintretensfälle und der möglichen Fälle schneller bestimmen zu können.

3. Ausrechnen und fertig.

Wie man unschwer erkennen kann, ist der erste Schritt der schwierigste, der Rest ist nur Rechenarbeit. Und im ersten Schritt liegt auch dein Denkfehler. Deswegen mache ich noch einmal die Analyse für dich:

1a:
Angenommen, Börsenkurse würden sich zu 100% zufällig und völlig unabhängig von irgendwelchen vorangegangenen Ereignissen entwickeln bzw. die Ereignisse selbst wären ebenso zufällig bzw. normalverteilt. (Falls nicht, brauchen wir den Exkurs erst gar nicht fortsetzen.) Dein Betrachtungssystem ist also vereinfacht gesagt die Börse, die sich 100%ig zufällig entwickelt. Wenn man weiter vereinfachend annimmt, dass es nur steigende und fallende, also keine gleichbleibenden Kurse gibt, und Nebenkosten vernachlässigt werden, dann gibt es prinzipiell nur 2 Möglichkeiten beim Traden. Ich mache einen Deal und lande damit entweder im Gewinn oder im Verlust. Also haben wir eine eindeutige 50% Trefferquote. Theoretisch, wie gesagt, praktisch sieht es etwas anders aus, aber das soll jetzt egal sein.

1b:
Jetzt gehen du und andere Zockernaturen her und studieren über Jahre und Jahrzehnte die Börsenentwicklung. Dabei stellen sie gewisse Gesetzmäßigkeiten fest, die in der Vergangenheit liegen und deshalb in eindeutiger Weise bestimmte Kursentwicklungen in der Zukunft wahrscheinlicher machen. Nach jahrelangen Studien und Erfolgsüberprüfungen weist du nach, dass, wenn bestimmte Parameter in der Vergangenheit gegeben sind, in x% der Fälle in der darauffolgenden Zukunft nur ein bestimmter Fall eintritt. Das Eintreten dieser Parameterkonstellation bezeichnest du als Signal. Genau hier muss nun ein Umdenken in der Betrachtungssystemeingrenzung stattfinden. Dein betrachtetes System ist nun nicht mehr die sich zufällig entwickelnde Börse, sondern dein Handeln an der Börse nach System selbst. Und da hast du per Studie nachgewiesen, dass die Trefferquote bei x% liegt. Daran ist quasi nicht mehr zu rütteln. Und damit hast du aus deinem stochastischen Fall einen statistischen gemacht, so leid es mir tut, das ist so.

1c: Schlußfolgerung. Wenn du also behauptest, ein erwiesenermaßen funktionierendes  System mit x% Trefferwahrscheinlichkeit zu besitzen, behauptest du damit automtisch, dass die Börsenkurse sich nicht völlig zufällig und unabhängig von vorhergehenden Geschehnissen entwickeln. Die Antwort 50% scheidet somit bei Anwenden des Systems (und du hattest ja gesagt, es liege ein Signal vor) zu 100% aus (:-)). Umgekehrt gilt, wenn du behauptest, es gelten die 50%, dann stellst du damit implizit fest, dass du einen absolut zufäälig ausgewählten Trade an einer sich zufällig entwickelnden Börse machst. Damit scheidet also das Traden nach System aus. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass du dich schon entscheiden musst.

Also, was iss es nu, Hü oder Hott? It's your turn.

PS: Hoffe, dass es nun klarer ist, und sage gleich mit dazu, dass ich davon nicht abrücke, auch wenn du 1.000 Omas mit nem IQ von über 1.600 anschleppst. Die Arroganz leiste ich mir einfach. :-)  

BNP539 0,31 :-)  

wie immer den Clown machen.
Ich glaube mit Börse hat Du noch nicht viel Ahnung und ich würde bei solchen Diskussionen sehr gut aufpassen.
Sonst bist Du schneller als du denkst bei den 90 - 95%

@TTT genau richig formuliert.

 

 

Gruß, hardyman

 

gekauft und beeinfluße das jetzt mal zu meinen gunsten ;-) SL rein und wegschauen, damit haben wir verlustminimierung vielleicht dadurch auch Gewinnoptimierung, keine nervosität Hektik oder dergleichen und gut ist *gg*

50/50  

 

gehandelt???  

 

Also trotz Restalkoh. und Kopfschmerzen (Hatte gestern Musterung, und durchgefallen, wie gewünscht *gg*) versuch ich mich zu beteiligen.

Wir gehen von folgenden Beispiel aus:

Ich fahre im Monat März 23 mal auf meine Arbeit. Wir haben den 31. März früh um 07:00 Uhr. Ich bin bereits 22 mal auf meiner Arbeit heil angekommen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am 31. März auch ankommen werde?

Sie liegt nicht höher oder niedriger als 50%, weil entweder komm ich an oder eben nicht.

Oder sagen wir es anders, ich lebe bereits 21 Jahre und steh morgen früh auf, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Tag überlebe? Genauso 50% zu 50% ...

Mit den traden ist es ähnl., wobei ich nicht von einer 50 / 50 Chance ausgehe, sondern den Emmis vorteile einräume (Spread, Gebühren usw.)

So evtl. wird´s etwas klarer, evtl. auch nicht *gg*

greetz nuessa

 

Die Analysten der Credit Suisse haben das Coverage für adidas-Salomon wieder aufgenommen. Dabei haben sie die Aktien mit "Outperform" eingestuft.
Das Kursziel wurde auf 218,50 Euro festgesetzt.
 

 

 

heute ist für mich leider ein megatag, arbeit bis zum abwinken.
Bin gespannt wohin die den DAX heute noch treiben, um alle shortis/longis, zu vernichten.

mfg
ath  

Wäre die Wahrscheinlichkeit, dass du heil auf der Arbeit ankommst tatsächlich bei 50%, würd ich an deiner Stelle sofort kündigen und keinen Job der Welt außerhalb meines Hauses mehr annehmen.

Alleine die Tatsche, dass du noch posten und hoffentlich auch weiterhin heil zur Arbeit fahren kannst, widerlegt schon deine Annahme von 50%. Ansonsten hast du denselben Fehler wie Antoine gemacht. Man nehme einen Schuss Statistik, 3 Esslöffel Stochastik vermische das Ganze mit nem Liter Gefühl, dann kräftig geschüttelt, und fertig ist die epochale Erkenntnis.

Hab ja nix dagegen, wenn man das macht, dann aber bitte dazuschreiben, dass man sich das gerade so aus den Fingern gesogen hat, aber eigentlich keine Ahnung hat (was ja keine Schande ist). Sonst glauben das am Ende noch andere Leute, schmeissen flugs ihren Job hin und werden Trader. :-)  

@ hardy: Du glaubst richtig. Ich habe noch nicht so viel Ahnung wie ich es gerne hätte. Hast du denn soviel, dass du sagen könntest, du seist zufrieden?

Und ja, man kann auch Spässken machen und trotzdem aufpassen. Für den Interessierten: In der Gesamtbetrachtung über die Jahre liege ich bisher mit meinem Engagement an der Börse im Plus (ja, auch mehr als die allermeisten Fonds in meiner Anlagekategorie), gehöre also nicht zu der o.a. Kategorie.

Ob das nun Können oder Glück war, kann ich nicht beurteilen, dazu fehlt mir die nötige Erfahrung über die Jahrzehnte. Die Wahrscheinlichkeit für das Eine oder das Andere lasse ich mir aber gerne ausrechnen ;o)
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VIVA ARIVA!  

Jeder Tag fängt neu an und Du kannst die alten nicht mit den neuen verrechnen. Im Grunde genommen hast Du eine Wahrscheinlichkeit von 50% und nicht mehr oder weniger. Statisik mal außen vorgelassen ...

greetz nuessa

 

zufrieden bin ich nie, da ich auch immer wieder einen Verlust mache.
Da ich jetzt aber schon ca. 10 Jahre an der Börse anlege und immer noch dabei bin muss ich wohl mit erreichten fürs erste zufrieden sein.
Deshalb lerne ich jeden Tag trotzdem aufs neue und ändere meine Strategien dementsprechend.
Nur ohne ein richtiges Moneymanagment, wäre ich mit Sicherheit nicht mehr im Markt.

 

 

Gruß, hardyman