Delta einer Devisenoption!? Meinung bitte!
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 09.07.07 09:11 | ||||
Eröffnet am: | 09.07.07 08:42 | von: Der_Local | Anzahl Beiträge: | 5 |
Neuester Beitrag: | 09.07.07 09:11 | von: Der_Local | Leser gesamt: | 1.697 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 1 | |
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Guten Morgen!
Brauche eure Hilfe!
Ist diese Definition korrekt?
Delta:
Das Delta zeigt an, um wieviel Prozent ( der Wechselkursveränderung ) sich der
Preis der Option verändert, wenn der Wechselkurs um ein Prozent steigt oder fällt.
Es kann darüber hinaus als Wahrscheinlichkeit interpretiert werden, mit wieviel
prozentiger Wahrscheinlichkeit die Option am Ende der Laufzeit sich im Geld
befindet.
Ich bin der Meinung, dass es nicht um Prozente geht, sondern um absolute Einheiten.
Oder verhält es sich mit dem Delta einer Devisenoption anders, als bei Aktienoptionen?
Danke für eure Meinung!
Moderation
Zeitpunkt: 09.07.07 08:52
Aktion: Forumswechsel
Kommentar: Regelverstoß - hier ist das wohl besser aufgehoben
Zeitpunkt: 09.07.07 08:52
Aktion: Forumswechsel
Kommentar: Regelverstoß - hier ist das wohl besser aufgehoben
schon ganz schön verunstalten!
Ich schlage daher vor, ein Börsen-Forum einzurichten!!
So long (oder doch besser short?)
Kalli
Damit wärs erledigt