DAX - Big Picture-Analyse

Ist echt schlimm und krankhafter Kinderkram, wie hier in diesem Forum miteinander umgegangen wird. Wenns um Geld geht verlieren offensichtlich viele ihren Charakter!!.
Ich bin hier dankbar für jeden der offen seine Meinung zur Entwicklung der Indizes gibt(egal ob damit gleichzeitig Werbung verbunden ist, oder ich eine andere Meinung dazu habe!!!!!!)

Habe mir die Seite von Red Shoes bereits angesehen. Er hat sehr oft richtig gelegen. Vielleicht verkraftet so mancher seinen vergangenen Geldverlust nicht!

(solange viele davon überzeugt sind, dass höhere Kurse im Dax nicht möglich sind, wird  er steigen!)

Mensch Feuerblume, wie steht denn deiner Meinung nach der Dax in 12 Monaten?  

Ich denke mal, zu dem Unsinn habe ich mich ausführlich geäußert. Auch ein anderer Analyst wurde zitiert. "Kinderkram" ist es allenfalls hier Meinungen auszutauschen. Davon kann man es Millionen geben. Die richtigen werden auch zu gegebener Zeit als Präzisionstreffer ausgeschlachtet werden. Die falschen werden geflissentlich vergessen. Solchert Schmäh bringt überhaupt nichts.

Hier geht es um eine Prognose. Und zu einer Prognose bedarf es einer Analyse. Folglich hat Artikel mit einer solchen zu beginnen in eine Hypothese überzuführen und in einer Prognose zu enden.

Wenn Analyse und Prognose so zusammengewirrt werden, als seien sie das Gleiche (siehe den Artikel) und dann noch unbesetze Begriffe wie "ultralang" falsch genutzt werden, dann stellt sich einem fachkundigen Leser halt der Kamm. Und erst recht wenn das Ganze dann noch so gestelzt und krawallig rüber gebracht wird.

Kurzum Laienkram kann nicht den Anspruch haben, den sich der Verfasser zubilligt.  

 

Nach deinen Postings, denke ich, dass du die Börse als ein großes Würfelspiel siehst!

Wenn ich diesen Thread richtig gelesen habe, ist für dich an den Aktienmärkten nichts wirklich vorhersehbar! Warum spielst du dann nicht lieber Roulette? Wie legst du denn an der Börse an? Nach welchem System?

Dieses Forum ist doch für eine Meinungsäußerung da! Ich mag es nicht, wenn dann jemand seine Meinung priesgibt und dafür dann "unterhalb der Gürtellinie" niedergemacht wird! Von Analysen lebt das Board!!!

Ich hätte dieses Board schon längst verlassen, wenn es keine selbstgemachten Analysen gäbe.

Ich habe übrigens auch meine Meinung zu den Aktienmärkten. Hab auch kein Problem damit, jetzt angefeindet zu werden.

Habe nur drei Werte im Depot: CB3513 seit Dezember 05
                             SG24Q2 seit Januar 06
                             AA0AXG seit Oktober 06

nun kann ja jeder nachträglich behaupten Gewinne gemacht zu haben! Aber ich werde diese Werte bis mindestens 2008 halten!

Vertraue da einer Mischung aus Charttechnik, Wirtschafts- und Wellenzykliken, Anlegeroptimismus-pessimismus und vor allem dem Fluß des Geldes und der Gier nach Gewinnen.

Sollte es nix werden hab ich eben Pech gehabt!!
Aber ich habe mich eben wenigstens getraut! und lasse jedem seine Meinung!


 

Zwischen dem notwendigen und dem vorhandenen Wissen, das ein Anleger haben sollten, besteht ein großes Gap, was ein hohes erlebtes Risiko induziert.

Dieses Gap füllen sowohl Börsenbriefe, welche die komplexen Informationen in mundgerechte Häppchen zerlegten, sie für das schmalste Gehirn aufarbeiteten, aber auch Informationen, die über sog. Börsenboards verbreitet werden.

Bei einem hohen erlebten Risiko inhalieren die Anleger fast alles was ihnen unter die Augen kommt. Dabei besteht natürlich das Problem, hinsichtlich der Verfahren die “Spreu vom Weizen zu trennen”.

Sowohl über das was du “Glückspiel” nennst (Stichworte EMH und Chaostheorie), als auch über die technische Analyse habe ich an anderen Stellen dieses Boards Anmerkungen gemacht.

Auch die fundamentale Betrachtung von Unternehmen sowohl unter der GuV-Perspektive (Stichwort KGV) als auch substanzwertorientiert (Stichworte PV, NPV, IRR, DCF) kam nicht zu kurz.

Ich wiederhole das Ganze jetzt nicht noch einmal.

Feuerblume

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Zum Nachlesen:
Personen unterscheiden sich darin, ob sie bevorzugt intuitiv oder reflektiv entscheiden (Epstein et al., 1996). Um diese individuellen Unterschiede zu erfassen, wurde ein neues Fragebogenmaß konstruiert, das die Präferenz für Intuition und Deliberation (PID, Betsch, 2004) auf zwei unabhängigen Skalen misst (Präferenz für Intuition und Präferenz für Deliberation). Intuition wird hier als ein rein affektiver Modus verstanden. Deliberation ist konzipiert als reflektiver, kognitionsbasierter Modus. In drei Studien wird die Konstruktion, Überprüfung der Zweidimensionalität und Validierung der Skala anhand von insgesamt über 2500 Versuchspersonen berichtet (Betsch, 2004). Präferenz für Intuition korreliert positiv mit schnellem Entscheiden, Extraversion und Verträglichkeit und ist unabhängig von der Fähigkeit zu logischem Denken. Präferenz für Deliberation korreliert mit Gewissenhaftigkeit, Perfektionismus, Bedürfnis nach Strukturiertheit und ist ebenfalls unabhängig von logischem Denken. Die Validität der Skala und die Implikationen für die Entscheidungsforschung werden in einer weiteren Studie überprüft, die die Krümmung der Nutzenfunktion mit der individuellen Präferenz für Intuition und Deliberation in Verbindung setzt (Schunk & Betsch, im Druck). Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Entscheidungen intuitiver Menschen das Gefühl, das durch erlebtes Risiko evoziert wurde, integrieren, während dies bei deliberaten Personen nicht der Fall ist. Dies führt zu unterschiedlich gekrümmten Nutzenfunktionen. Neben den Haupteffekten der Strategiepräferenzen werden auch die Interaktion zwischen der individuell bevorzugten und der tatsächlich angewandten Strategie in fünf Studien untersucht (Betsch & Kunz, zur Veröffentlichung eingereicht). Die Ergebnisse der Studien zeigen, dass die Passung zwischen der bevorzugten und tatsächlich verwendeten Strategie (sogenannter decisional fit) den wahrgenommenen Wert des gewählten oder evaluierten Objektes erhöht und dass die Passung als Schutzschild dient gegenüber negativen Emotionen (z.B. Bedauern) nach Entscheidungen mit schlechtem Ausgang. Zusammenfassend umfasst diese Dissertation die Konstruktion und Validierung der Skala zur Erfassung der individuellen Präferenz für Intuition und Deliberation (PID; Betsch, 2004). Weiterhin untersucht sie die Konsequenzen von individuellen Unterschieden in affekt- vs. kognitionsbasiertem Entscheiden auf einen basalen Entscheidungsparameter (die Nutzenfunktion, Schunk & Betsch, im Druck). Außerdem zeigen weitere Studien die Konsequenzen einer Person x Situation Interaktion für zentrale Variablen der Entscheidungsliteratur auf (Wert, Bedauern; Betsch & Kunz, zur Veröffentlichung eingereicht).
 

Wichtig ist jedenfalls, dass die Begriffe Analyse und Prognose richtig benutzt und sauber getrennt werden. An anderer Stelle hatte ich das wie folgt formuliert:

"Die Analyse ermittelt einen Status. Die Prognose ist eine auf dem Status aufgebaute Hypothese. Es ist wichtig, nicht den Schritt vom Status zur Prognose zu wagen, wenn nicht genügend Klarheit über die Dominanz einer Wahrscheinlichkeit gegenüber jeder anderen besteht".

Nur so können Missverständnisse vermieden werden. Nur so wird verhindert, dass man aneinander vorbei redet.

Aus der klaren Trennung ergibt sich, dass z.B. die Analyse fundamentaler Aspekte keine Prognose ist, weil zwischen den gewonnenen Erkenntnissen, die z.B. in ein ausgegebenes Kursziel einfließen, und dem Preis die Diffundierung der Information in die Anlegergehirne, aber auch die Marktpsychologie und die Marktmanipulation liegen. Zudem können sich natürlich auch geplante Projekte  verschieben bzw. gestrichen werden.

Langfristig folgt der Preis, sofert nicht exzessiv manipuliert wird, (siehe Beitrag am Ende) zwar immer den Fundamental. Nur wann das ist, das kann aus den oben genannten Gründen zumindest fundamental nicht genau gesagt werden.

Charttechniker suchen zwar schon seit jahren hier nach dem Stein der Weisen, jedoch konnte auch die TA bisher nicht wissenschaftlich validiert werden (siehe den früheren sehr umfangreichen Beitrag und dies anschließende Diskussion). Red Shoes ist hier bekanntlich, was seine Prognosen angeht, anderer Meinung und hat zumindest in bestimmten Sentimenten hohe Trefferquoten erzielt, die sich vorbehaltslos auf alle Gesellschaften übertragen lassen, zumal m.E. auch die Random Walk hier eine dominierende Rolle spielt.

Egal wie, ein Teil der Wissenschaft hält sogar Finanzmarktprognosen für unsinnig (die Vertreter der EMH- und die Vertreter der Chaostheorie). Aber das sollte das Thema hier nicht sein.

Das nur mal als Ergänzung zu 130, weil dem eine ernsthafte Diskussion vorausging. Wenn im Fazit nur hängen bleibt, dass ein Kursziel noch keine Prognose ist, dann bin ich schon zufrieden. Denn auch dieser Fakt wurde bisher vermengt.  

Kursmanipulationen - Die bösen Buben der Wall Street
Von Nele Husmann

"Naked Short Selling" heißt der neueste Trend, mit dem Hedgefonds an der New Yorker Börse ihre Rendite aufpeppen. Dabei spekulieren sie mit unerlaubten Mitteln auf fallende Kurse. Betroffene Unternehmen kann das in den Ruin treiben.

Handelsplatz: An der New York Stock Exchange treiben Hedgefonds ein riskantes Spiel. Die Aktien von Pegasus Wireless sind gehörig unter die Räder gekommen. Seit das Unternehmen aus Fremont in Kalifornien sich im April zu 13 Dollar an der renommierten US-Technologiebörse Nasdaq listen ließ, stürzte der Aktienkurs um sage und schreibe 95 Prozent ab. Dabei hatte es so gut angefangen. Die Aktien wurden in den Index der 2000 größten US-Unternehmen aufgenommen und von guten Adressen wie Goldman Sachs, Vanguard und dem Pensionsfonds der öffentlichen Angestellten Ohios gekauft.

Dann aber geriet alles außer Kontrolle: Der Aktienkurs, der Ende Mai bei fast 19 Dollar notierte, fiel ins Bodenlose, der Börsenumsatz stieg auf eine Million Stück am Tag - ein hoher Umschlag für eine Firma mit 65 Millionen handelbaren Aktien. Obwohl Pegasus seine Gewinne steigerte und eine spannende Technologie ankündigte, mit der sich Videos drahtlos vom Heim-PC auf TV-Geräte im Haushalt überspielen lassen.

Was war geschehen? Pegasus war ein Opfer des "Naked Short Sellings", zu Deutsch: der "nackten Leerverkäufe", geworden. Leerverkäufer sind Anleger, die auf fallende Aktienkurse setzen. Sie leihen sich gegen Gebühr Aktien bei einem Broker aus, die sie an der Börse verkaufen. Fällt der Kurs, decken sie sich billiger wieder ein und kassieren den Gewinn.

Sogenannte "nackte" Leerverkäufer bemühen sich erst gar nicht, die Papiere, die sie verkaufen, zuvor auszuleihen. Laut Börsenaufsicht ist zwar der Broker verpflichtet, vor einem Leerverkauf zu prüfen, ob es genug ausleihbare Aktien gibt, er muss aber nicht kontrollieren, ob der Leerverkäufer diese Aktien auch tatsächlich ausleiht. Wer eine solche nicht existente Aktie kauft, erhält bei der Abwicklung einen Schuldschein. Erst später, wenn der Leerverkäufer sich eingedeckt hat, wird der Schuldschein gegen die Aktie ausgetauscht.

Naked Short Selling öffnet der Kursmanipulation Tür und Tor: Weil man beliebig viele Aktien auf den Markt werfen kann, liegt die Versuchung nahe, Kurse bewusst zu drücken. Anonyme Schmierkampagnen per E-Mail tun oft das ihrige dazu. "Diese Leute lügen, betrügen und stehlen", sagt Wes Christian, ein Rechtsanwalt aus Houston, der das ebenfalls betroffene Internetkaufhaus Overstock.com und mehr als ein Dutzend andere betroffene Aktiengesellschaften vertritt. "Dies ist der größte kommerzielle Betrug in der US-Geschichte."

Nacktes Leerverkaufen ist nicht illegal, es sei denn, eine bewusste Kursmanipulation wäre nachweisbar. Das ist in der Regel problematisch. Betroffen sind oft kleine börsennotierte Unternehmen, die durch den Kursverfall in den Ruin getrieben werden könnten. Notiert der Aktienkurs einmal im Centbereich, haben Kunden und Lieferanten Sorge um das Fortbestehen des Unternehmens und ziehen sich unter Umständen zurück. Aus purer Spekulation wird eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. "An der Wall Street denken viele, dass nackte Leerverkäufer oft als Sündenböcke für Vorstände von schlecht gemanagten Unternehmen herhalten müssen", sagt der Aktienrechtsanwalt Peter Chepucavage. "Die gelten schlicht als Jammerlappen."

Doch Philip Marcum, Chef von Metretek Technologies in Denver, braucht eigentlich keine Entschuldigungen für seine Performance: "Wir sind ein echtes Unternehmen mit echten Anlegern und echtem Umsatz", sagt der 62-Jährige, dessen Firma Zähler für Gaspumpen verkauft. Bis Ende März hatte der Aktienkurs sich verfünffacht.

Doch am 30. März fielen die Aktien an einem Tag um sieben Prozent, als die Zahl der gehandelten Aktien von durchschnittlich 11 000 auf 169 000 Aktien emporschnellte. "Man kann keinen dafür bestrafen, dass er gegen eine Aktie spekuliert", sagt Marcum. "Aber auch Leerverkäufer müssen sich an Regeln halten. Ich finde, es müsste sehr ernsthafte Strafen geben, wenn Leute eine Aktie verkaufen, ohne sie auch nur zu leihen."

Die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC hat das Problem erkannt, den Maßnahmen aber fehlt die Durchschlagskraft. So sind seit Januar 2005 die Börsen verpflichtet, eine Liste aller Unternehmen zu führen, die mindestens 10 000 nicht gelieferte Aktien oder 0,5 Prozent der handelbaren Papiere an fünf Tagen in Folge aufweisen.

Erscheint eine Aktie auf der Liste, müssen alle neuen Geschäfte binnen zweieinhalb Wochen abgewickelt sein, fordert die SEC. Als die Vorgabe im Januar 2005 in Kraft trat, ging die Anzahl der nicht gelieferten Aktien kurzzeitig herunter. Dann jedoch schnellte sie wieder hoch - die Datenflut ist kaum in den Griff zu bekommen. Rund 450 Unternehmen lang ist die Liste aller Börsen zusammengenommen.

Selten werden "nackte" Leerverkäufer bei Kursmanipulationen erwischt. Eine der Ausnahmen: der von Edwin Buckey gemanagte, 310 Millionen Dollar schwere Hedgefonds Gryphon Partners. Dem wird Wertpapierbetrug in 35 Fällen vorgeworfen. Betroffen sind ausschließlich kleine Firmen, deren Kurse leicht zu manipulieren sind: Medis Technology, Generex Biotech, Immune Response oder PhotoMedex gehören dazu. Buckey soll 6,5 Millionen Dollar ergaunert haben und wird vor Gericht gebracht.

Erst im September ist die Hedgefondsmanagerin Hilary Shane in fünf Fällen des Betrugs, des Insiderhandels und "nackter" Leerverkäufe bezichtigt worden. Sie plädierte auf nicht schuldig, zahlte aber im zivilrechtlichen Vergleich 1,4 Millionen Dollar Strafe. Von 2002 bis 2005 hat die SEC insgesamt nur 24 Millionen Dollar Strafe in fünf Fällen von "nackten" Leerverkäufen kassiert. Zum Vergleich: Allein in 2006 wurden sämtliche Verstöße gegen das Wertpapiergesetz mit Strafen in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar geahndet.

Jasper Knabb, der Vorstandschef von Pegasus Wireless, griff deshalb zu einer Art Selbstjustiz, als die Nasdaq auf seine Beschwerden hin seiner Meinung nach unzureichend reagierte: Er offerierte seinen Aktionären, die dem Unternehmen während des Kursverfalls treu geblieben waren, eine Sonderdividende. Der Haken: Wer sie kassieren wollte, musste seine Aktie namentlich registrieren lassen. Danach nämlich kann sie nicht mehr an Leerverkäufer ausgeliehen werden. Fordern genügend normale Aktionäre die Registrierung an, sind Broker gezwungen, entliehene Aktien von Leerverkäufern zurückzufordern. Die müssen sich dann durch Käufe am Markt eindecken.

Knabb erreichte sein Ziel zunächst: Der Kurs von Pegasus stieg um satte 30 Prozent auf 7,60 Dollar. Ob er sein Unternehmen allerdings am Leben erhalten kann, ist noch unklar. Sein neues Videostreaming-Produkt, das vor konkurrierenden Offerten von Apple oder Cisco Systems am Markt sein soll, muss erst mal Abnehmer finden. Der Kurs liegt heute bei 1,50 Dollar. Knabb jedoch gibt sich optimistisch - er hat fünf weitere Produkte in der Pipeline und überdenkt eine Lizenzvereinbarung mit Microsoft. "Wir werden überleben."
 

in 131  fehlt das Wort "nicht"

richtig ist also:

Red Shoes ist hier bekanntlich, was seine Prognosen angeht, anderer Meinung und hat zumindest in bestimmten Sentimenten hohe Trefferquoten erzielt, die sich NICHT vorbehaltslos auf alle Gesellschaften übertragen lassen, zumal m.E. auch die Random Walk hier eine dominierende Rolle spielt.


Nun, mit BPM hat er einen Kandidaten ins Auge gefasst, an dem er beweisen kann, dass sein System auch in einem eher vollkommenen breiten Markt erfolgreich ist.  

Es muss natürlich auch "DER Random Walk" heißen. Sorry, hatte die letzten Einträge im Terminal geschrieben, wo ich wieder einmal fest hing.  

Wichtig ist doch der Erfolg!!

Wenn ein Fußballtrainer vor dem Spiel sagt, meine Stürmer schießen uns heute zu einem 2:0 Erfolg, ist es mir nachher vollkommen egal, wenn die zwei Tore Abwehrspieler geschossen haben!!!!

Übrigens noch meine Frage: Nach welchen Methoden wählst du denn deine Depotwerte aus?  

nach der NPV-Methode (DF 10 %) gerechnet, zeigt die Unterschiede.  

allzuviel. Die NPV- oder Kapitalwertmethode hat zwei wesentliche Eingangsgrössen, nämlich den zukünfigen Zahlungsstrom und den angenommenen Kalkulationszinssatz, die ebenefalls wieder prognostiziert werden müssen. Je weiter die Aussage in die Zukunft geht, umso unsicherer wird da die Treffwahrscheinlichkeit.

Ich würde bei solchen Verfahren mindestens drei Szenarien durchspielen:
1) Pessimistischen Ansatz mit niedrigem Zahlungsstrom und ungünstigen Zinssatz (basierend auf tatsächlichen Zinssätzen der vergangenen Jahre - Zeitfenster in die Vergangenheit ebenso groß wie der geplante Prognose-Zeitraum
2) Optimistischen Ansatz mit hohem Zahlungsstrom und günstigem Zinssatz
3) Subjektiv-realistischen Ansatz - da nimmst du Eingangsgrössen, die du nach deiner Einschätzung oder Einschätzung nach von dir für kompetent gehaltenen Fachleute richtig sein werden

Du erhältst dadurch mit 3) das, was du eigentlich erwartest und mit 1) und 2) eine Spanne nach oben was im optimistischen Fall mehr kommen könnten und nach unten was im pessimistischen Fall eintreten könnte.

Bereits bei der Suche nach den Eingangsgrößen für die Zahlungsströme und dem Zinssatz wird dir deutlich bewußt werden, dass auch bei der NPV-Methode das Spannbreite der möglichen Ergebnisse extrem ansteigt, je weiter du in die Zukunft schaust.

Gruß
FredoTorpedo

Das ganze ist natürlich immer noch keine Sicherheit, es hilft aber, das Risiko besser einzuschätzen - wenn z.B. unter Pessimisten Ansätzen immer noch die Anlageentscheidung richtig wäre oder nur ganz leicht negativ, würde ich wahrscheinlich einsteigen.

 

klingt auch interessant!!

PS: Danke FredoTorpedo  

Aus dem Vorwort der Eingangsanalyse vom 3. Januar 2007:

Vorwort:
Zu Beginn des neuen Jahres mache ich eine Ausnahme und präsentiere Ihnen
meine letzte Big Picture-Analyse zum DAX. Die Analyse wurde im Oktober
ausgearbeitet. Das Zeitziel für die 8.149 Punkte liegt übrigens bei etwa
12 Monaten, das für die 16.037 Punkte bei etwa 4 Jahren.

Das erste langfristige Ziel bei 8.149 Punkten wurde am 13. Juli mit einer Abweichung von 2 Punkten per Tageshoch getroffen. Es markierte erwartungsgemäß ein neues Allzeithoch und leitete sofort eine anschließende Korrektur ein. (Ich nenne dieses Phänomen "zyklisch relevantes Kursziel".)

Der zugehörige Zeitrahmen wurde eingehalten.

Tages-Chart vom 2. Januar 2007:


Ausgehend von der Big Picture-Analyse vom 13. Oktober 2006 konnten also 1.976 Gewinnpunkte hochgetradet werden, vom Stand am 2. Januar 2007 1.468 Gewinnpunkte.




Horst Szentiks (Red Shoes)  

Wenn ich Ihrer Empfehlung z.B. mit 1000 KO-Zertis gefolgt wäre so habe ich bei Kauf Okt. zwischenzeitliche 325 Gewinnpunkte also 3250€ Gewinn komplett abgegeben und bei
Einstieg im Jan. sogar 350 Gewinnpunkte(3500€) komplett abgegeben und die KO- Zertis nochmal 250 Punkte(-2500€) ins Minus laufen lassen.(super SL und Moneymanagment)
Jetzt 8 Wochen nach dem Top und zwischenzeitlich fast 1000Punkte Minus kommen Sie mit
"hochgetradeten Gewinnpunkten" nochmal wie macht ein AnalyseProfi wie Sie sowas?.
Wenn der Dax vermutlich tatsächlich irgenwann die 16000 erreicht verweisen Sie dann bitte wieder auf Ihre Einstiegsempfehlungen vom Okt.bzw. Jan.(warum nicht gleich den Einstieg von 2003?) das zeigt wenigsten Ihren Sinn für Humor.
Übrigens Hut ab vor der exakten Prognose von 8149Punkten im Januar mit Zeitziel 12 Monate.Auf die 8149 bin ich als kleiner BörsenLemming erst im April gekommen aber da mein Zeittiming nicht so gut wie Ihres ist hab ich mir auch kein so enges 12 Monatszeitlimit gesetzt sondern einfach gar keins, denn so konnte ich "Fehlzeittiming" in meiner Prognose ausschließen.

Frage
Kann man mit solchen Prognosen echt zahlende Kunden gewinnen und davon leben?

Weiterhin viel Spaß hier bei Ariva wünscht

Platschquatsch

 

welches von der langfristigen "Einschätzung" unterschieden werden muß:

1. In der obigen Grafik wird erkenntlich, daß die 8.149 zuletzt am 13. Oktober 2006 prognostiziert wurden. Damit stand ich - meines Wissens - für das Jahr 2007 ziemlich alleine da.  (erstmalig übrigens schon Ende 2004 in meinem damaligen Premiumbereich bei godmode-trader.)

2. Außerdem erfolgte am Dezembertief 2006 eine erneute Kaufempfehlung. Die Stops für langfristig eingegangene Positionen ab 5.320 (!) wurden bis zum Juni 2007 kein einziges Mal angerührt. Da erfolgte die erste Teilrealisierung (im Premiumbereich).

3. Big Picture-Analysen dienen der Groborientierung zur übergeordneten Situation.

Horst Szentiks (Red Shoes)  

Da zieht jemand Linien in ein "System" mit hoch wahrscheinlichem Aufwärtstrend, sucht sich irgendeine Zahl auf seiner Linie raus die wahrscheinlich binnen Jahresfrist erreicht werden wird und lässt sich dann feiern, wenn das Wahrscheinliche eingetroffen ist.

Gibt es wirklich irgend jemanden, der dafür auch noch Geld bezahlt????

Dann her mit Eurer Kohle. Meine Prognose: 8561 DAXe binnen Jahresfrist in einem langfristigen Aufwärtstrend mit Dellen zu Weihnachten und von Mai bis September.
Dazu empfehle ich einen weiten, konservativen Open-End-Turbo mit Basis 4000 (dann tut's nicht so weh, wenn das Unwahrscheinliche passiert).

Guten Morgen - az

 

Da zieht jemand Linien in ein "System" mit hoch wahrscheinlichem Aufwärtstrend, ...

Sie haben ja nicht einmal meine Grafiken halbwegs genau studiert, ansonsten würden Sie so etwas nicht behaupten.

Im Übrigen war es so, daß bereits im Jahre 2005 und 2006 an den lokalen Tiefpunkten eine allgemein bärische Haltung geherrscht hatte. Viele Marktteilnehmer gingen dort bereits von einer oberen Trendwende aus. Aber gerade an diesen Punkten hatte ich meine bullische Haltung bekräftigt.

Und die Vorhersagen für 2007 waren in der Masse bei Weitem nicht so bullisch wie die meine.

Die 8.149 können allein deshalb nicht "irgendeine ausgesuchte Zahl" sein, weil ich diese schon seit 2004 prognostiziert und aufrecht gehalten hatte. Das reale Ergebnis in diesem Jahr zeigt zudem die "zyklische Relevanz" meiner Kursziele.

Horst Szentiks (Red Shoes)  

ist ja mit einer bullischen Einstellung als Langfristziel auch nicht schwer ab 2004 wenn man die Fibos anlegt, übrigens bin ich im DAX auch mal bullisch geworden auf Sicht der nächsten 4 Jahre mit Ziel 16000 hab ich auch mal ne BigPictureAnalyse "erstellt" nur leider hab ich als Börsenneuling eine leichte Prognoseabweichung von 0,3 Prozent gegenüber Ihrem 4 Jahresziel(da fehlt mir offensichtlich die Profierfahrung) .

Leider haben Sie mir aber immer noch nicht erklärt wie man ihre Einstiegsempfehlungen in ihrer Werbebotschaft realistisch hochtraden konnte was Sie ja behaupten in P139. Zitat: "Ausgehend von der Big Picture-Analyse vom 13. Oktober 2006 konnten also 1.976 Gewinnpunkte hochgetradet werden, vom Stand am 2. Januar 2007 1.468 Gewinnpunkte."

Es kann natürlich sein das ich unter hochtraden und am Top verkaufen als Nichtprofi etwas anderes verstehe als Sie und deshalb wäre eine Erklärung zu ihrer sehr beeindruckenden hochgetradeten Performence  von 1976 bzw. 1468 Punkten sehr hilfreich um mein eigenes SL und Riskmanagment  so zu verbessern damit ich mit meinen 1000KO-Zerti-Beispiel auch so eine tolle Performence schaffe und das Ergebnis dann auf meinem Konto bewundern kann.

 

 

 

 

Daher wurden auch die 8149 vorhergesagt und erreicht. Ich erkenne in diesem Thread bisher nur nicht, ob auch die zyklische Relevanz bzw. sofort eintretende Korrektur vorhergesagt wurden oder jetzt einfach so dargestellt werden.  

der 8.149 wurde von Anfang an als mittel- oder langfristig eingestuft. Deshalb hatte ich in meinem Premiumbereich bei der Annäherung an diese Marke bei etwa 8.000 die Stops für die langfristigen Longpositionen zum Teil deutlich heraufgesetzt.

Das hat sich ausgezahlt.

Horst Szentiks (Red Shoes)

 

eine Langfristanalyse ist sicherlich nicht Termingeschäftsfähig, wer allen ernsters behauptet man könne
mit KO oder OS Produkten aufgrund einer solchen Analyse auch nur einen Cent verdienen ist m.E.
schlichtweg Unseriös.
Nur Anfänger können auf so einen Schwachsinn reinfallen und Ihr Geld in den Emmi Ofen schieben.

So ein Müll gehört nicht in ein Profi Trader Forum.
Soll doch Red Shoes in Hotel Seminaren damit Kohle machen aber bitte nicht hier.
Ich kenne solche Analysen aus meiner Anfängerzeit zur genüge.

Gruss - Tommi  

DB7892

ab Oktober 2006:


ab 14. Juni 2006 (wir sind damals ab 5.320 prozyklisch long gegangen):


Am 7. Juni 2007 wurde ein Teil dieser Position realisiert.

Horst Szentiks (Red Shoes)  

Selbstverständlich wurden auch mehrere kurz- und mittelfristige Positionen eingegangen. Welche Ergebnisse dabei erzielt wurden, kann unter folgendem Link nachgelesen werden:

http://www.red-shoes.de/exklusiv-liste.htm

Man beachte insbesondere die Tradingergebnisse aus Mai / Juni diesen Jahres.

Horst Szentiks (Red Shoes)