BESTE INVESTMENT-Strategie der letzten 80 Jahre!
Das Problem ist bei z.B. der 200 Tage Linie das man sowohl beim Crash zu spät aussteigt als auch einen großen Teil des Anstiegs verpasst ganz einfach weil die Börsen zum überschwingen neigen, d.h. meist gibts vor dem Crash einen massiven Anstieg und im Bärenmarkt vor dem Anstieg nochmal ein Ausverkauf der den Kurs sehr weit von der 200 Tage Linie entfernt.
Die Momentumstrategie ist schon interessant, leider habe ich nicht die nötigen Daten um was vergleichbares zu machen, ich bin nur noch etwas skeptisch ob wirklich dauerhaft eine Outperformance erreicht wird, dafür wäre eine Rückberechnung schön.
So gibt es sicher auch auf Fundamentaldaten basierende Systeme die ausgezeichnet funktionierten aber bei VW mit Sicherheit massiv short angezeigt hätten bevor die Aktie auf 1000 stieg (klar, war ja auch Fundamental viel zu teuer), wenn dann noch gehebelt investiert wird ist schnell alles Geld verbrannt nur wegen einem solchen Ausreißer... Oder auch wie bei der Momentumstrategie, diese hätte bei VW 1000 einstiegen können wegen besonders starkem Aufwärtstrend und wäre damit böse auf die Nase gefallen...
Ich denke das a und o ist ein vernünftiges Moneymanagment bzw. setzen von Stop-Loss, die Momentum Tradingstrategie hat auch nur eine Trefferquote von 47% bei den Trades und outperformt nur desshalb weil bei Fehltrades der Stop-Loss einen zu hohen Verlust vermeidet. Ich denke das ist einer der Hauptschwachpunkte des Menschen, eben das man solche Stop-Loss nicht konsequent setzt oder sie wieder rausnimmt wenn der Kurs auf dieses Niveau fällt weil man sich "nicht ausstoppen lassen will vor dem großen Anstieg" wie gerne argumentiert wird auch hier im Forum...
Punkt 2 ist das viele die Füße nicht lange still halten können, die Strategie macht das genau richtig, schon seit anfang 08 in Geldmarkt investiert.
Die Performance steigt nur leicht an, 1-2% p.a. bei Hebeln von 3-5. Der Grund ist das der Hebel auch in die andere Richtung wirkt und so bei einigen Fehlkäufen in Folge schnell ein erheblicher Teil des Kapitals verzehrt wird. Da sinds dann schnell 50% Verlust statt 10% wobei die Spreads bzw. Aufschläge des Emitenten oder Einfluss der Vola noch gar nicht berücksichtigt sind.
Habe dann noch versucht den x-Tage-Linien Indikator zu modifizieren um die Trägheit bei starken Kursbewegungen zu reduzieren. Die Idee ist die einzelnen Werte zu gewichten.
Gemessen wurde in der Konfiguration von N3a, also zusammen mit dem zweiten Indikator, das Ergebnis ist die durchschnittliche Performance aller Indikatoren, zu schlagen sind also 11,24% p.a. (N3a) bzw. 11,41% p.a. (N3b).
a) Starke Abweichungen werden höher gewichtet (vierte Potentz) Strategie N4a
b) je näher der Kurs am Simulationszeitpunkt desto höher die lineare Gewichtung Strategie N4b
c) dito jedoch exponentielle Glättung (Gewichtung) Strategie N4c
d) dito jedoch doppelt exponentiell geglättet (gewichtet) Strategie N4d
Zusätzlich werde ich noch aufbauend auf N3b die Werte berechnen, also nur mit dem ersten Indikator (ohne Gradient). Diese Strategien nenne ich Strategie N4a_I1 bis N4d_I1
Empfohlen wird in der Regel die exponentielle Gewichtung, für bessere Trenderkennung doppelt exponentiell.
Leider ist schon die einfach exponentielle Glättung extrem rechenaufwändig wenn man alle Kombinationen durchrechnen will, sodass ich N4c und N4d vorerst nicht berechnen werde.
Schon N4c würde einen Rechenaufwand von einigen Tagen erfordern.
Immerhin werden knapp 100.000 Kombinationsmöglichkeiten der Indikatoren an 50.000 Börsentagen berechnet, insgesamt wird rund 10 Milliarden mal das Ergebnis eines Indikators berechnet und augrund der Ergebnisse gehandelt! Bei einfachen Indikatoren geht das mit ein paar Optimierungen noch in wenigen Minuten, wenn aber Potentzen oder gar exponentielle Glättungen berechnet werden ist man da schnell am Ende mit der Rechenleistung eines normalen PC's.
Die Berechnungen für N4a und N4b sowie N4a_I1 und N4b_I1 laufen bereits, dauern aber ein paar Stunden.
(Rechenzeit 80 Minuten)
Das ist ein neuer Bestwert :-)
Seit 2 Stunden läuft die Berechnung für N4a, wird aber noch gut 3 Stunden dauern bis ich das Ergebnis habe, denke aber N4b ist die bessere Strategie.
Das mit der 4. Potenz ergab sich aus einigen Vorabtests, möglich das andere Werte einen Tick besser wären, aber das werde ich aufgrund der Rechenzeit von knapp 6 Stunden pro Durchgang erstmal nicht weiter ausloten.
Ich weiß ist ein bisschen chaotisch momentan, werde demnächst nochmal eine Zusammenfassung schreiben.
Strategie N3d: Basiert auf N3b jedoch wird sowohl für das longsignal als auch stopLosssLong nur Indikator 1 verwendet
Ergebnis: 12,03% neuer Bestwert
Die Berechnung von N4a hat etwas länger gedauert (8 Stunden) als gedacht, Ergebnis: 10,86% N4a
Also wie erwartet schlechter als N3b.
N4a_I1 und N4b_I1 basieren entgegen obiger Aussage auf der Strategie N3d, Ergebnisse:
10,98% N4a_I1
11,48% N4b_I1
Aktueller Bestwert: 12,03% N3d
(werde ich absofort immer bei neuen Bestwerten hevorheben)
Anschließend werde ich dann die Indikatoren die sich als gut erwiesen haben zu einer long+short Strategie kombinieren.
Da ich gestern während der Berechnung von N4a sowie N4a_I1 (je 8 Stunden) genug Zeit hatte und die Berechnung single-threaded auf meinem Dualcore läuft (also nur 50% CPU Auslastung) und damit genug Rechenleistung zur Verfügung stand habe ich begonnen die GUI zu implementieren.
Zudem werden die Ergebnisse jetzt endlich in der Datenbank gespeichert.
Sowohl GUI als auch Datenspeicherung haben noch ein paar Schönheitsfehler, aber die sollten schnell behoben sein.
Werde anschließend die Gui aufmotzen sodass man auch mehrere Ergebnisse darstellen und vergleichen kann.
Für später plane ich ein einfaches Chart-Tool einzubauen in dem zunächst nur der Index abgebildet wird sowie die Ein- und Ausstiegspunkte. Das soll vor allem helfen Schwächen der Strategien aufzudecken und aus den Erkenntnissen neue Indikatoren zu erstellen.
Später dann eventuell noch die Indikatoren wie z.B. die 200 Tage Linie in das Chart-Tool mit einfügen, aber das wird sehr schnell sehr aufwendig und ist daher erstmal nachrangig...
vergleichst du eigentlich das Ergebnis auch mit dem einer Buy and Hold Strategie?
Habe beim Herumlesen im Thread auf die Schnelle dazu nichts gefunden.
Also prktisch die Indexperformance?
Die Indexperformance liegt beim Dow bei 4,3% p.a. von 1928 an gerechnet (oder waren es 4,7%?)
Beim Dax seit 1990 irgendwo bei 5,x%
Nikkei sogar negative Performance, ca.1,1% p.a. in den letzten 25 Jahren
Meine Strategien bringen da bis zu
8,x% Dow
18,x% Dax
10% (oder sogar 11% weiß es nicht mehr genau) Nikkei
Beim Nasdaq kratze ich schon fast an der 20% Marke je nach Strategie.
Allerdings gibts keine Strategie die bei allen Indizes optimal ist, daher vergleiche ich die Durchschnittsperformance aller 6 gewählter Indizes.
Das ist das erste Kriterium, an dem sich jedes Handelssystem messen lassen muß.
Wenn das System es nicht schafft, die Buy&Hold Strategie zu schlagen, könnte man daraus folgern, daß es müßig ist, Arbeit in die Systementwicklung zu stecken.
Noch eine Anregung zu der genannten historischen performance:
Ich weiß nicht genau, wo die Vergleichsahlen der Index-Performance her stammen, die du nennst. Sie erscheinen mir auf den ersten Blick etwas niedrig (vielleicht inflationsbereinigt?)
Ich würde gefühlsmäßig so vorgehen, daß ich im ersten Schritt die Gesamtperformance anschaue, von Anfang bis Ende.
Beispiel: Der DAX stand Ende 1991 bei 1398 Punkten.
Nehmen wir an, wir beenden das Jahr 2008 beim Stand von 4620.
Das entspricht einer Entwicklung von 330% in 18 Jahren.
Das ist die Messlatte, die es zu übertreffen gilt.
Sehr interessant ist es dann im nächsten Schritt, die Equity Grafiken beider Strategien zu vergleichen. Wie lange dauerten die Abschwungphasen, wieviel von einem einmal erreichten Hoch hat das System wieder abgeben müssen usw.
Bitte dies nicht als böse Kritik sondern höchstens als Anregung auffassen, das ist eine sehr interessante Arbeit, die du hier machst!
wobei x halt davon abhängt wie lange meine Daten zurückreichen, beim Dax z.B. bis 1990, beim Dow bis 1928.
Dann habe ich da einen Prozentwert herausbekommen und dann berechnet welcher Jahresperformance das entspricht.
z.B. bei fiktiven 253,34% von 1990 bis 2008 (18 Jahre) entspricht das 5,3% p.a.
Tatsächlich erscheinen die Werte etwas niedrig, aber die stimmen tatsächlich und da ist auch nichts inflationsbereinigt. So steht der Nikkei225 tatsächlich niedriger als vor 25 Jahren (zumindest war das vor 3-4 Wochen noch derfall, mittlerweile vielleicht +-0).
Man darf sich da nicht von den letzten 20 Jahren blenden lassen, z.B. dauerte es nach dem Crash 1929 fast 30 Jahre bis das hoch wieder erreicht wurde oder die 18 Jahre Seitwärtsmarkt 1964 bis 1982 versauen die Statistik ebenfalls. http://stockcharts.com/charts/historical/djia1900.html
Habe gerade nachgeschaut:
Welche Zeiträume ich betrachtet habe und wie der Index in diesem Zeitraum performte habe ich in Post 13 geschrieben.
Den direkten Vergleich mit dem Index habe ich in den Balkencharts versucht darzustellen (ab Post 41), außerdem habe ich ein paar Anmerkungen mal hier und da gemacht, so verlor der Dow Jones wöhrend des Crashs 1929-193x 90% seines Wertes, meine Strategie verlor dabei weniger als 50% und das war noch eine meiner ersten Strategien und noch ohne Short. Habe noch kein ausgereiftes Analysetool das mir alles übersichtlich darstellt, daran arbeite ich aber momentan, aber alle Zeiträume die ich mir angeschaut habe sahen sehr gut aus für meine Strategie, der Index wurde fast immer deutlich geschlagen.
Wieviel die Performance ausmacht beim Endbetrag sieht man hier:
Einstiegskapital 10.000 Euro, Endkapital wird berechnet, bei
6%: 28.543 Euro (tatsächliche Daxentwicklung seit 1990)
18%: 196.733 Euro (eine meiner Strategieen)
Oder in Prozent über einen Zeitraum von 20 Jahren (also das was du mit den 330% meintest):
4%: 219%
5%: 265%
6%: 321%
8%: 466%
10%: 673%
12%: 965%
15%: 1.637%
20%: 3.834%
Bei einem Zeitraum von 40 Jahren noch beeindruckender:
4%: 480%
5%: 704%
6%: 1.029%
8%: 2.172%
10%: 4.526%
12%: 9.305%
15%: 26.786%
20%: 146.977%
Die Jahresperformance sieht also teilweise gar nicht so toll aus, aber wenn man das mit Zins und Zineszins ausrechnet sind das schon beeindruckende Werte, hier zählt also tatsächlich jedes zehntel Prozent!
Um den Durchschnitt aller Indizes ausrechnen zu können musste ich die Jahresperformance berechnen, da konnte ich mit der Gesamtperformance nichts anfangen., außerdem ist das ja eine recht bekannte Größe die man auch direkt mit Festgeld etc. vergleichen kann.
Angenommen man hätte 1900 10.000 Euro im Dow angelegt, bei einer Jahresperformance von 4,3% wären das heute (109 Jahre) fast 1 Millionen Euro
Bei 9% p.a. die man mit einer guten Strategie erreichen konnte wären es über 120 Millionen!
Bei den 12% die ich im Schnitt über alle Indizes rausbekomme mit meiner momentanen Strategie wären es 2,3 Milliarden
Und bei 20% p.a. die ich beim Nasdaq erreiche wären es über 109 Jahre sogar unglaubliche 4,3 Billionen Euro, also das 4 millionen-fache als bei Anlage im Dow direkt mit den mageren 4,3% p.a.!
Allerdings werden beim MACD exponentiell gleitende Durchschnitte genommen die wieder aufwändig zu berechnen sind, zumindest wenn man "alle möglichen" Kombinationen ausprobieren will, denn wie du selbst bemerkt hast:
Ohne ausprobieren bekommt man da gute Werte nicht raus.
Zusätzlich verwendet man beim MACD noch eine Signallinie, damit sinds dann schon 3 Variablen die man berücksichtigen muss.
Naja kann das nicht richtig beschreiben, hier stehts: http://de.wikipedia.org/wiki/MACD
Werde wohl erstmal deinen Indikator realisieren, dann dasselbe linear gewichtet.
Anschließend dann der MACD mit linearer statt exponentieller Gewichtung.
Wenn ich nur einzelne Indikatoren nehme und long+short getrennt berechne könnte es mit der exponentiellen Berechnung vielleicht sogar noch hinhauen in erträglicher Zeit, muss ich mir dann anschauen wenn ich soweit bin.
N3d ist fürs longsignal nur 1 Indikator udn für Stop-Loss long beide Indikatoren
N4a_I1 und N4b_I1 basieren auf N3b (nicht wie angegeben auf N3d)
Strategie N4a_I1+ und Strategie N4b_I1+ basieren auf N3d, die Ergebnisse werde ich morgen posten.
Optionen
| Boardmail an "zertifix" |
Wertpapier: Dow Jones Industrial Av |
Wie soll ich was anwenden das ich gerade erst am entwickeln bin?
Außerdem ist es eine Investment-Strategie, der langfristige Erfolg zeigt sich daher erst nach Jahren, 1 Jahr Börsenspiel reicht da nicht und das aktuelle Börsenspiel endet wohl in ein paar Tagen.
Schau dir mal das Millionendepot an, das sah auch sehr gut aus am Anfang, wärst du davon überzeugt gewesen nur weils anfangs gut lief? Wenn ja dann schau dir mal den aktuellen Depotwert an, praktisch Totalverlust!
genauso andersherum: Wenn der Index in 1 Jahr +40% macht, die Strategie aber nur +30%, ist die dann automatisch schlecht?
Ich mache diese ganzen Berechnungen nicht nur zum Spaß, was sollte es mir bringen hier Tage und Wochen damit zu verbringen irgendwas zu posten wenn ich nicht davon überzeugt wäre das sich das System mal in der Praxis was bringt?
Natürlich gibts da auch noch Nebeneffekte, z.B. das man mal sieht welche Indikatoren gut und welche schlecht liefen, z.B. die 200 Tage Linie ist ein guter Indikator, die 100 Tage Linie dagegen vergleichsweise schlecht. Auch die Steigung der Linien bringt ganz gute Ergebnisse, die Aussage "Fallende 200 Tage Linie=Bärenmarkt" kann ich bestätigen anhand von 244 analysierten Börsenjahren.
Man muss auch die Konzeption beachten, die Strategie verfolgt kein aufwändiges Daytrading oder Stockpicking, ein Signal wird immer erst nach Handelsschluss gegeben sodass jeder bequem das System verwenden egal ob berufstätig oder nicht, der Aufwand beläuft sich später vielleicht auf 2 Minuten pro Tag.
Somit kann die Strategie natürlich nicht mit guten Daytradern mithalten, wenn ich mir dein Depot anschaue: über 2600 Trades in gut einem Monat! Rund 70 am Tag! Positionen werden meist nur sekundenlang gehalten, ne das wäre nichts für mich...
Wobei ich nicht ganz verstehe warum du Daytrading im Investor2008 und nicht im Trader2008 machst? Wenn ich hier auch einfach nur aufstacheln wollte würde ich fragen ob du vielleicht nicht so überzeugt davon bist das du gegen andere Trader bestehen kannst oder warum du deine Zeit mit Börsenspielen verschwendest und nicht mit echtem Geld handelst (beides gleichzeitig kann mir bei Sekundenhandel keiner erzählen), nicht so überzeugt von der eigenen Strategie? Oder im RL zu ängstlich oder schon alles verzockt? ;)
Du siehst, solche Aussagen stacheln nur auf und bringen keinen praktischen Nutzen, desshalb beteilige ich mich an solchen "Diskusionen" normalerweise auch nicht.
Nochmal kleine Zusammenfassung:
N3a 11,24% (44+135)
N3b 11,41%
N3d 12,03%
N4a 10,86% (50+135)
N4a_I1 10,94% (51+153)
N4a_I1+ 11,73% (51+161)
N4b 11,56% (35+135)
N4b_I1 11,48%
N4b_I1+ 12,51% (37+195)
Aktueller Bestwert: 12,51% N4b_I1+
Also doch nochmal ein ordentlicher Sprung bei der Rendite :-)
Das ist das was trailer vorgeschlagen hat.
Strategie N5a: ungewichtet
Strategie N5b: linear gewichtet
Strategie N5c: gewichtet nach x-ter Potenz
Strategie N5d: exponentiell gewichtet
Alle Strategien basieren auf der Konfiguration von N3d (N4b_I+) (also in Kombination mit dem Gradient-Indikator)
Wobei ich N5c und N5d eventuell nicht in vollem Umfang berechne wegen des Rechenaufwands.
Ergebnis N5a: 10,02% (249,46) (also Schnitt von 249 tage Linie mit 46 Tage Linie war optimal)
Also nicht ganz konkurrenzfähig. Würde man den indikator alleine verwenden sähe es noch schlechter aus da er auch in intakten Aufwärtstrends zu früh short anzeigt.
Ich habe aber festgestellt das bei jedem Index andere Werte gut sind, würde man unterschiedliche Werte pro Index zulassen würde die Strategie wesentlich besser aussehen.
Als einzelner Indikator und nur für Long und ohne shorten ergeben sich folgende Werte:
Dow: 6,10% (281,78)
Dax: 12,85% (265,56)
Nikkei: 6,32% (190,40)
Im Vergleich dazu die einfache x Tage Linie als Indikator (Strategie 7):
Dow: 6,95% (263)
Dax: 10,69% (194)
Nikkei: 6,52% (164)
@trailer: In Klammern sind die besten Werte für die beiden Durchschnitte angegeben, im Dax also z.B. 265 und 56 Tage Linie
Beim Dow ist sie also sogar schlechter als die x-Tage Linie, beim Dax dagegen wesentlich besser, beim Nikkei vergleichbar. Ungewichtet also tendenziell eher nicht empfehlenswert, ein einzelner Durchschnitt ist da meist die bessere Lösung.
Also keine Verbesserung
N5c ist bereits zu aufwändig zu berechnen, N5d sowieso, diese Berechnungen werde ich also nicht durchführen
Zudem schrieb ich ja gestern das ich die Strategien getrennt nach long und short testen will.
Dann ist da noch der Bug das nur 2,1% Tagesgeldzinsen berechnet werden und die Daten vom S&PS500 stehen nur bis August zur Verfügung.
Ich werde also die Chance nutzen und nochmal „neu“ anfangen:
Indikatoren werden getrennt nach long und short getestet und optimiert. Erst später werden dann aus jeweils mehreren Indikatoren Strategien gebildet.
S&P500 fliegt raus weil nicht ausreichend Daten zur Verfügung stehen und Amerika sowieso zu stark übergewichtet ist (Dow+S&P+Nasdaq), ASX fliegt ebenfalls weil das keinen interessiert, dann sind es nur noch 4 Indizes und 1/3 weniger Rechenaufwand, die Berechnungen gehen also schneller.
Ich denke Dow+Dax+Nasdaq+Nikkei ist eine gute Mischung:
Dow: sehr langfristige Daten mit relativ geringer Indexperformance, vertritt Amerika
Dax: vertritt Europa, mittelmäßige Performance
Nasdaq: Technologiewerte, hohe Performance
Nikkei: Seit 25 Jahren Seitwärtsmarkt mit großen Schwankungen, Indexperformance nahe 0%, vertritt Asien
Die Ordergebühren betragen 10 Euro pro Trade und der Tagesgeldzinssatz 4%
Die historichen Daten werde ich auf den aktuellen Stand bringen (also Daten bis Ende Dezember)
Die Werte werden also nicht mehr direkt mit denen von vor der Änderung vergleichbar sein!
Bin aber eigentlich immer noch in der „Probierphase“, das fertige „Handelssystem“ wird noch ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr auf sich warten lassen. Kommt auch drauf an wieiviel Zeit ich da rein investieren kann.
Der Thread ist also eher für Leute die an der Entstehung eines solchen Handelssystems interessiert sind oder selbst Ideen haben die sie gerne getestet haben wollen, wenn mir die Idee sinnvoll erscheint und den Aufwand rechtfertigt werde ich das testen gerne übernehmen!
Thema "Hebel":
Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn Trendfolgestrategien zu hebeln. Trendfolger liegen oftmals falsch (Trefferquote bei z.B. 35%), aber wenn richtig dann auch mit hohen Gewinnen. Wer jedoch die vielen kleinen Verluste hebelt, dem droht irgendwann der Depot-Supergau.
Thema "neutral Phasen"
Da du ja nun long und short separat betrachtest, wird dein System unweigerlich neutrale Phasen schaffen und ectl. auch Überlappungsphasen (Indikator long gilt noch, aber Indikator short schlägt an). Bin gespannt, wie du dies integrierst.
Thema "Volumen"
Wie gesagt, ich arbeite mit Excel und dann dauert das alles immer ein wenig länger. Die Aussage, dass Trendbrüche mit einhergehendem steigenden Volumen nachhaltiger sind als Trendbrüche mit wenig Volumen, stimmt. Schwierig ist es, Ausstiegssignale aus den starken trends zu definieren. Und außerdem bin ich mir noch unsicher, wie ich das Volumen beurteile (Indikatorausschlag wenn Trendbruch und Volumen 3 Tage in Folge gestiegen ODER Indikatorausschlag wenn Trendbruch und Volumen über Volumendurchschnitt ODER ... ODER ...).
Thema "Pyramidisieren"
Sobald man Signale verschiedener Stärken (A=3,B=2,C=1) hat, könnte man meiner Meinung nach wie folgt vorgehen:
Starkes Longsignal A, dann mit 3 Dritteln long gehen
Leichtes Shortsignal B, dann 1 Drittel shortgehen, 2 Drittel verbleiben long
Starkes Shortsignal A, dann mit 3 Dritteln shortgehen, longs ausgestoppt, 1 Drittel ist short
Leichtes Longsignal C, dann 1 Drittel long, Gesamtdepot ist sideline
Soviel von meiner Seite, evtl. helfen die Anregungen ja. Ich bin gespannt auf weitere Ergebnisse deinerseits.
Grüße, trailer
Investitionsquote liegt bei den meisten Strategien so um die 30-70%.
Das ist auch zum Teil der Grund warum einige Strategien besser abschneiden als andere, einfach weil die Investitionsquote höher ist und die 2,1% Tagesgeldzins schnell outperformt sind.
Im Zweifelsfall (long und short Signal) "gewinnt" bisher long, in den meisten Kombinationen war dies aber sowieso ausgeschlossen das beide Signale auftraten.
Könnte mir vorstellen das wenn ich später mal 3 Signale für long und 3 für short habe das ich denen einfach Punkte gebe, long=1 Punkt, short=-1 Punkt, neutral = 0 Punkte. Die werden dann addiert und wenn mindestens +1 rauskommt gehe ich long, unter -1 short, dazwischen neutral (Tagesgeld). Oder irgendwie anders, das werde ich mir dann überlegen bzw. ausprobieren was sich als gut erweist.
Weitere Änderungen:
-Bei der Berechnung der Investitionsquote war noch ein kleiner Bug wodurch diese etwas zu niedrig ausgegeben wurde - fixed
-Die Berechnung der Rendite pro Jahr schließt ebenfalls die Offset-Tage aus, die Berechnungen und deren Ergebnisse starten also ausgehend vom 1.Tag+offsetTage, wobei die offset-Tage standardmäßig 300 Handelstage sind
-bisher switchte eine Strategie nicht sofort von long auf short und umgekehrt, es lag immer mindestens ein neutraler Tag dazwischen, das ist jetzt nicht mehr derfall
1. Die Stragetie sollte nach dem KISS verfahren funktionieren. (Keep it simlply & stupid). Also, die Strategie sollte so einfach wie möglich funtioniere und sie sollte jeder Idiot verstehen.
2. Risiko-Managment: so wenig Geld wie möglich verlieren.
Mein persönlicher Tipp zur Auswahl: ETF´s die Dividendenbezogen sind. DivDAX, EuroStoxx Dividenden 30, und und und. Amerika, Asien und Emerging Markets. Interessante Auswahl gibts bei db-x trackers.
Auf jeden Fall find ich es schön das du dich (the player) so reinhängst in die Sache, aber wie du schon selber festgestellt hast, wird es dann irgendwann zu kompliziert. Deswegen KISS. 200 Tage Linie und LONG/SHORT.
Außerdem werde ich die durchschnittliche Rendite pro Trade und getrennt nach hit&noHit berechnen.
Desweiteren den besten und schlechtesten Trade und die Anzahl der Trades.
Hier mal die vorläufige Version für den Dax mit dem 200 Tage Linie Indikator, geshortet wurde nicht:
Rendite: 12,20% p.a. (200)
trades: 72 (4,0 p.a.)
investedPercent: 66,25%
Hitrate: 30,56%
durchschnittliche Rendite: 6,00% (hits: 7,22% no hits: -1,22%)
best Trade: 75,61% worst Trade: -9,05%
Also nicht mal einer von 3 Trades war erfolgreich, trotzdem schöne Rendite dank 7,22% im Schnitt pro Gewinntrade bei nur 1,22% Verlust pro Verlusttrade.
Sehr angenehm finde ich außerdem das nur 4 Trades pro Jahr gemacht werden, da hat man wirklich keinen Stress mit der Börse :D (was auch eines meiner Ziele ist)
Bei der 200 Tage Linie ist der "worst Trade" weit überdurchschnittlich hoch, eben weil sehr viele danach handeln und das Stop-Loss ja nicht intraday greift sondern erst zum Einstiegskurs des Folgetages.
Daher sind "ungewöhnliche" Zeiträume oft besser:
198 Tage: (hier eilt man den 200-Tage Tradern sozusagen 2 Tage vorraus)
Rendite: 12,28% p.a. (198)
trades: 84 (4,6 p.a.)
investedPercent: 66,21%
Hitrate: 26,19%
durchschnittliche Rendite: 5,20% (hits: 6,35% no hits: -1,15%)
best Trade: 75,61% worst Trade: -3,90%
300 Tage:
Rendite: 11,56% p.a. (300)
trades: 76 (4,2 p.a.)
investedPercent: 68,13%
Hitrate: 26,32%
durchschnittliche Rendite: 6,27% (hits: 7,27% no hits: -1,00%)
best Trade: 119,30% worst Trade: -3,27%
Oder als abschreckendes Beispiel mal die (wie oben schon mehrfach erwähnt sehr schlechte) 100 Tage Linie:
Rendite: 8,53% p.a. (100) ü mies!
trades: 202 (11,2 p.a.)
investedPercent: 62,38%
Hitrate: 22,77%
durchschnittliche Rendite: 1,42% (hits: 2,60% no hits: -1,18%)
best Trade: 52,85% worst Trade: -5,66%
Zur Komplexität:
Ja ich gebe euch recht das die Komplexität schon sehr hoch ist, das kommt halt durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten. Daher ist es anfangs kompliziert, habe ja bereits damit begonnen nur noch die Kombinationen zu testen die sich als günstig erwiesen haben und das wird sich wohl fortsetzen sodass es später nur noch 1-3 Kombinationen pro Strategie gibt und schlussendlich dann nur noch eine.
Die Grundindikatoren sind sowieso immer sehr simpel gehalten bisher, das prinzip von N2-N5 lässt sich ganz einfach erklären:
Man betrachtet sowohl die x-tage Linie als auch ihre Steigung, man geht long wenn man über der x-tage Linie liegt UND die Linie steigt, short analog. Der Rest ist nur ein bisschen Feintuning.
Dieses "bisschen" Feintuning brachte aber die Rendite von 9,86% p.a. auf 12,5% p.a.! (N2 mit short vs. N4b_I1+)
(das sind noch die Daten von oben, noch nicht die neuen Werte)
Ich denke man muss abwägen zwischen Einfachheit ("KISS") und Rendite. Einfacher als mit der 200 Tage Linie gehts wohl nicht, die liefert auch schon sehr ansehnliche Resultate. Will man jedoch mehr Rendite wird es zwangsläufig komplizierter.
Die 200 Tage Linie hat z.B. den Nachteil das es keine weiteren Absicherungen gibt, wenn der Index z.B. wie in den letzten Tagen 40% unter der 200 Tage Linie geht und man ist short würde das Stop-Loss erst bei erreichen der 200 Tage Linie greifen, man verliert also 40% seines Depotwertes! (wenn man sofort bei unterschreiten der Linie eingesteigen ist macht man trotzdem noch guten Gewinn mit dem Trade, aber viel weniger als möglich gewesen wäre hätte man frühzeitig die Gewinne abgesichert!)
Ich werde daher den Weg gehen alles was mir sinnvoll erscheint und programmier- und berechenbar ist mal auszuprobieren, das bringt viel Komplexität aber man bekommt auch neue Ideeen und ein besseres Gefühl für den Markt. Später wird dann die Komplexität wieder deutlich reduziert, aber mit KISS wird man niemals die Renditen erreichen wie mit einer komplizierteren Strategie.
Mein Ziel ist es das ich selbst später nicht soviel Zeit mit der Börse verschwenden muss oder gar "hauptberuflich" traden muss um gute Renditen zu erzielen. Das soll mir meinen "Rechensklave" abnehmen, der soll mir ab und zu mal ein Signal geben und ich investiere dann die maximal 5 Minuten um entsprechend zu handeln und fertig.