BESTE INVESTMENT-Strategie der letzten 80 Jahre!


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Neuester Beitrag: 02.10.21 04:46
Eröffnet am: 24.11.08 19:24 von: The_Player Anzahl Beiträge: 165
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811 Postings, 5248 Tage The_PlayerRenditen

 
  
    #51
28.11.08 17:52
Hier noch die Renditen bei obigen Einstellungen in der aktuellen Version:

Dow Jones 6,36% p.a.

Dax 10,44% p.a.

Nasdaq 10,29% p.a.

S&P500 7,86% p.a.

ASX 7,14% p.a.

Nikkei 225 5,76% p.a.

811 Postings, 5248 Tage The_Player2.500 Euro Startkapital

 
  
    #52
28.11.08 18:02
So siehts bei nur 2.500 Euro Startkapital aus:
Als Trader ist man da schon so gut wie Pleite (paar Fehltrades in Folge und man ist Pleite weil die ordergebühren alles aufgefressen haben), auch die Outperformance bei längeren Zeiträumen ist da stark reduziert.
Habs auch mit 1.000 Euro ausgerechnet, da ist man dann fast überall Pleite und wenn nicht dann gabs nur 2-3% Rendite.

Entscheidend ist also auch das Startkapital, 10.000 Euro solltens schon sein, oder halt ein billigerer Broker ;)
Angehängte Grafik:
strategie7_nach_x_tagen_schnitt_alle_indizes2.jpg (verkleinert auf 53%) vergrößern
strategie7_nach_x_tagen_schnitt_alle_indizes2.jpg

811 Postings, 5248 Tage The_PlayerStartkapital 100.000

 
  
    #53
28.11.08 18:17
Und hier nochmal mit 100.000 Startkapital:
Wie man sieht wird Trading umso interessanter umso höher das Startgeld ist
Hier beträgt die Outperformance der 49 Tages Linie zur 200 Tages Linie bereits knapp 0,9% p.a.
Das hört sich nicht nach so viel an, bringt aber ein ziemlich genau doppelt so hohe Endkapital bei 80 Jahren Laufzeit!

Kauf+Verkauf sind jetzt nicht mehr 1 Trade, sondern 2, damit komme ich bei der 200 Tages Linie als Indikator auf 504 Trades, bei der 49 Tages Linie auf 1246, also etwas mehr als doppelt soviele (jeweils beim Dow seit 1928).
Damit komme ich im Schnitt auf 6,5 bzw. 15,5 Trades pro Jahr, dabei sind aber auch immer Phasen von mehreren Jahren dabei wo nicht gehandelt wurde, dafür zu Beginn und Ende von Bullen- sowie Bärenmärkten sehr viel mehr da die x Tages Linie dort häufig mehrmals durchschnitten wird.
Angehängte Grafik:
strategie7_nach_x_tagen_schnitt_alle_indizes3.jpg (verkleinert auf 53%) vergrößern
strategie7_nach_x_tagen_schnitt_alle_indizes3.jpg

811 Postings, 5248 Tage The_PlayerStrategie7 vs. Dow auf Jahressicht (49 Tage)

 
  
    #54
28.11.08 21:19
Hier nochmal das Diagramm aber diesmal mit 49 Tagen.
Wie man sieht geht in Bullenjahren fast immer Performance verloren im Vergleich zur 200 Tage Linie, aber dafür werden in Bärenjahren teils sehr hohe Gewinne gemacht obwohl nur mit long gearbeitet wird.
Phänomenal sind die Ergebnisse 1929-1933, in der Zeit verlor der Dow 90% seiner Wertes und mit dieser Strategie gewann man sogar ca. 30%!!! (geschätzt)
In Bärenmärkten performte die 49 tage Linie fast durchgängig besser als die 200 Tage Linie, Ausnahme: 2008 :(
Dafür in Bullenjahren fast durchgängig schlechter

Hier bietet sich eventuell eine Kombination an, 49 Tage Linie in Bärenmärkten, 200 Tage Linie in Bullenmärkten, aber mal sehen. Hab noch ein paar andere Sachen die ich vorher testen will.
Angehängte Grafik:
strategie7_vs_index_dow_49tage.jpg (verkleinert auf 45%) vergrößern
strategie7_vs_index_dow_49tage.jpg

811 Postings, 5248 Tage The_PlayerNEUE Strategie N1: Steigung x Tage Linie

 
  
    #55
29.11.08 10:51
Hier wird nur beachtet ob die x Tage Linie steigt oder fällt.
Steigt die Linie wird investiert, fällt sie greift das stop-loss

Hier die Übersicht nach Tagen über alle Indizes.
Am besten erweist sich hier die 110 Tage Linie (diese war bei Strategie noch eine der schlechtesten) mit 8,26% p.a.
Das ist sogar besser als die 192 Tage Linie bei Strategie 7 (8,08% p.a.), allerdings schlechter als die 49 tage Linie von Strategie 7 (8,52% p.a.).
Die Anzahl der Trades bei 110 Tagen liegt auf selben Niveau wie bei Strategie 7 mit 192/200 Tagen, ca. 550.
Allgemein sind die Schwankungen hier aber deutlich stärker, sodass auch wenn man nicht die 49 Tages-Linie nehmen will bei Strategie 7 sich Strategie 7 weiter anbietet (mit 192 Tages-Linie).
Trotzdem sehr interessant, könnte sich in Kombination mit anderen Indikatoren als sehr nützlich erweisen, Berechnung läuft bereits (Kombination beider bisheriger Indikatoren).
Angehängte Grafik:
gradient_nach_x_tagen_schnitt_alle_indizes.jpg (verkleinert auf 53%) vergrößern
gradient_nach_x_tagen_schnitt_alle_indizes.jpg

811 Postings, 5248 Tage The_PlayerBug

 
  
    #56
29.11.08 20:14
Habe noch einen Bug gefunden, es werden Tagesgeldzinsen nur für Handelstage verrechnet, nicht jedoch für die anderen Tage. Das führt dazu das der Zinssatz von 3% auf real rund 2,1% zusammenschmilzt.
Um Vergleichbarkeit zu gewährleisten bleibt es erstmal bei dem Zinssatz.

811 Postings, 5248 Tage The_PlayerNEUE Stategie N2: xDayLine+Steigung

 
  
    #57
29.11.08 21:37
Habe die beiden Indikatoren kombiniert.
Gekauft wird nur wenn beide long anzeigen, verkauft sobald auch nur einer short anzeigt.

Der Schnitt aller Indizes liegt bei 192 Tages-Linie bei 7,98 was praktisch identisch mit Strategie 7 ist.
Die 192 Tages Linie ist eines der Optimum-Punkte, auch die 49 Tages Linie ist sehr gut mit 7,94%, allerdings schwächer als bei der reinen Strategie 7.
Etwas mehr Performance kann man noch herauskitzeln wenn man verschiedene Linien nimmt, optimal ist hier die Kombination 51 Tages Linie für drüber/drunter Indikator und 43 Tages Linie für Steigung mit rund 8,5%. Dies ist allerdings wieder ein Peak und somit weniger aussagekräftig.

N2 192 Tage+192 Tage:
Man sieht sehr schön das die Verluste noch besser vermieden werden, allerdings leiden darunter auch die positiven Jahre etwas. Insgesamt insofern eine Verbesserung das man beruhigter schlafen konnte da nur selten überhaupt Verluste gemacht wurden und wenn dann max. 15% p.a. was sehr wenig ist im Vergleich zum Index.
Auf dem weg zu höheren Renditen jedoch kein großer Schritt.
Könnte sich später allerdings noch als sehr nützlich erweisen wenn auch short gehandelt wird.
Angehängte Grafik:
strategie7_and_gradient_vs_index_dow_192tag....jpg (verkleinert auf 44%) vergrößern
strategie7_and_gradient_vs_index_dow_192tag....jpg

811 Postings, 5248 Tage The_PlayerN2 mit SHORT

 
  
    #58
30.11.08 11:02

Folgende Short-Strategie:
wenn beide Indikatoren short sagen short gehen
wenn einer der beiden long sagt shorts verkaufen

 

Ergebnis: (Schnitt alle Indizes)
192+192: 9,49% p.a.
220+220: 9,86% p.a. (bester synchroner Wert)
49+220: 10,76% p.a. (bester Wert alle Kombinationen)

Das sind nochmal rund 2% extra Rendite durch die Short Strategie :-)

Besonders gut funktionierte die Strategie im Dax mit fast 15% p.a. (statt 9,95) und im Nikkei mit über 11% p.a., (statt 5,33) weniger gut im Dow und SPX, im Dow praktisch identisch mit N2 ohne short. im SPX sogar 0,4% p.a. schlechter als N2 ohne short.

 

Der Bug mit den 2,1% Tagesgeldzins ist immer noch drin, da die Investitions-Quote bei unter 60% (bei der 49+220 Strategie sogar nur bei 45%) liegt, bei echten 3% Tagesgeldzins wäre die Rendite knapp 0,2% p.a. besser.

811 Postings, 5248 Tage The_PlayerNEUE Strategien (N3), N3a, N3b, N3c, N3d

 
  
    #59
30.11.08 14:59

Die oben beschriebene Strategie nenne ich Strategie N3

Änderungen an der Short Strategie:
verkaufen erst wenn beide Indikatoren long anzeigen: 10,02 % p.a. (218+112)
nur erster Indikator: 10,18% p.a. (46+135)
nur zweiter Indikator: 9,84% p.a. (181+111)

Änderungen an der Long-Strategie:
verkaufen erst wenn beide Ind. short: 11,24% p.a (44+135)   Strategie N3a
nur erster Indikator: 11,41% p.a. (48+220) Strategie N3b
nur zweiter Indikator: 11,32% p.a. (33+135) Stratgeie N3c

Long und Short mit jeweils nur einem Indikator:
Indikator 1 - Indikator 1: 9,87% p.a. (192)
Indikator 2 - Indikator 2: 9,69% p.a. (135)
Indikator 1 - Indikator 2: 10,50% p.a. (48+99)
Indikator 2 - Indikator 1: 11,10% p.a. (33+135) Strategie N3d

nur Short:
keine Änderung: 4,63% p.a. (49+220)
verkaufen erst wenn beide Ind. long: 4,05% p.a. (261+125)
nur erster Indikator: 3,50% p.a. (192)
nur zweiter Indikator: 3,42% p.a. (220)

Die Werte für Short sehen noch sehr schlecht aus, aber es gibt auch viel mehr mittelfristige long Gelegenheiten als Short Gelegenheiten, mindestens im Verhältnis 3:1 würde ich mal sagen.
Die Investitionsquote lag bei "keine Änderung" dementsprechend auch nur bei rund 15 Prozent (je nach Index 10-15%, Nikkei 20%)
Wenn man also nur die short-Zeiträume betrachtet kommt man auf knapp 31% p.a. Rendite!
Zum Vergleich: nur die long-Zeiträume kommen auf rund 20-25% p.a. Rendite (je nach Strategie)
Trotzdem könnte ich mir vorstellen das bei Short noch was zu holen ist.

 

Hier nochmal eine Übersicht der alten Strategien:
keine Änderung bei Long: 8,58% p.a. (51+43) Strategie N2
verkaufen erst wenn beide Ind. long:  8,64% p.a. (30+42) Strategie N3a ohne short
nur erster Indikator:  8,52% p.a. (49) Strategie 7
nur zweiter Indikator: 8,26% p.a. (111) Strategie N1

 

Weitere Verbesserungen erhoffe ich mir durch Unterschiedliche Indikatoren bzw. Indiaktor-Zeiträume für long und short.
Allerdings muss man vorsichtig sein nicht zu viele Variablen ins Spiel zu bringen, sonst wird die Rechenzeit schnell astronomisch. Für obige Berechnungen brauchte das Programm jeweils rund 5 Minuten (für jeden oben genannten Prozentwert), allerdings erst nach diversen Optimierungen, z.B. keine Divisionen verwenden in den Berechnungen (gerade bei double Werten sehr langsam), nimmt man auch nur eine Variable mehr sind wir schnell im Bereich mehrerer Stunden...

811 Postings, 5248 Tage The_PlayerZusammenfassung 1:

 
  
    #60
30.11.08 15:46

Bisher wurden 2 Indikatoren verwendet:
1) x-Tages-Linie (Kurs drüber oder drunter) und
2) x-Tages-Linie (steigend oder fallen)

Nur mit 1) kam man auf Renditen von 8,52% p.a.
Nur mit 2) kam man auf Renditen von 8,26% p.a.
Durch geschickte Kombination von 1)+2) konnte man die Rendite praktisch nicht steigern, aber die bisher schlechte Short-Performance kontne damit so verbessert werden das mit shorten eine Rendite von 11,41% p.a. erreicht werden konnte

Weitere Entwicklung in der nächsten Zeit:
Durch noch geschicktere Kombination der Indikatoren (long und short mit unterschiedlichen Zeiträumen für die Indikatoren) erhoffe ich mir eine noch etwas bessere Rendite im Bereich 11,6 bis 11,8% p.a.
Anschließend werde ich mich wohl auf die Suche machen nach weiteren Indikatoren, habe ja noch ein paar aus den alten Strategien die ich nehmen kann. Auch wenn einzelne vielleicht nicht so gut sind könnten sie in Kombination mit den anderen positiv wirken.
Sehe die Chancen auf weitere große Schritte bei der Verbesserung der Rendite aber eher als gering an, also nicht erwarten das nächste Woche die 20% Marke geknackt wird ;-) Ich denke ab 12% wirds schwer, wenns richtig gut läuft vielleicht 15% p.a., mehr ist als Investment-Strategie glaube ich nicht drin.
Vielleicht werde ich mich auch endlich mal an eine GUI machen, aber kann noch dauern...
Werde auch vorraussichtlich erst am nächsten Wochende wieder Zeit haben, würde mich freuen wenn bis dahin mal noch der ein oder andere was gepostet hätte, denn wenn es keinen interessiert kann ich mir das posten ja sparen.

172 Postings, 5126 Tage Smile83:-)

 
  
    #61
01.12.08 03:59

deine Ergebnisse sind sehr schoen dargestellt. Leider kann ich bei mir wenig Erfolge verzeichnen. Zum einen hatte ich ueber Wochenende doch wenig Zeit, daher verschiebt sich alles. Also, dauert es noch etwas. Zum anderen ist es doch etwas komplexer als gedacht. Es dauert wenig kleine Fehler zu lokalisieren. Um eine Stragtegie zu finden, die deinen Renditen aehnlich ist, wird die Rechenzeit schon ein paar Tage brauchen. Daher programmiere ich jetzt langsamer und konzentrierter (CPU-schonender). Die ersten brauchbaren Ergebnisse werden erst in 3 Wochen erwartet. Ich lasse momentan noch alles lokal ablaufen, werde aber auch auf Datenbank umsteigen. Ausfuehrliche Ergebnisse werden bei mir auf Grund der Masse nicht gespeichert. Ich speichere die Strategie und die Renditen. Bei bedarf kann daraus wieder mehr berechnet werden. Ich werde das Programm ende des Jahres frei zugaenglich machen und hoffe das jeder etwas CPU-Zeit spendet. Dadurch werden wir bessere Ergebnisse bekommen. Das Problem beim gemeinsamen rechnen wird das Internet sein. Ich habe nach Deutschland einen ping von min. 400ms. Meine Datenbank ist in USA mit einem Ping von min. 550ms :-(. Bin hier einfach am Ende der Welt. Zum Schluss fehlt mir natuerlich noch die GUI.

Um mal wieder was gutes zu schreiben, abgesehn von Zeitproblemen wird es schoen werden eine gute Strategie berechnet zu bekommen. Auf ein Monat kommts da auch nicht an.

Ich schreib jetzt bis zur Fertigstellung nichts mehr in den Thread, ist zu off-topic. Fuer Fragen, Anregungen und Auskunft des Entwicklungsfortschrittes bin ich unter ICQ:156926724 erreichbar.

 

257 Postings, 4830 Tage Cohen_The_Player

 
  
    #62
01.12.08 09:54
ich bin relativ neu auf dem Börsensektor und versuche mich gerade etwas kundig zu machen. Ziel ist natürlich, Geld scheffeln :) wer was anderes behauptet lügt. Da wäre so ein Tool natürlich hilfreich, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass nicht schon jemand anders auf die Idee gekommen wäre - so wie Lottozahlegeneratoren, Roulettesystem oder sonstiges. Intersessant liest es sich schon, was du da machst, auch wenn ich nur die Hälfte verstehe :) Lass mal hören, wie es weitergeht.  

811 Postings, 5248 Tage The_Player@Cohen_

 
  
    #63
1
03.12.08 18:30
Einerseits hast du recht, man kann für alles mögliche Systeme entwicklen auch für Roulette.
Bei Glücksspielen werden solche Systeme aber nicht funktionieren, weil hier allein der Zufall das Ergebnis bestimmt und der hält sich nicht an Vergangenheitsdaten bzw. irgendwelche Muster.
Börse ist aber KEIN Glücksspiel, die Kurse werden nicht per Zufall ermittelt und sind auch nicht immer "fair". Kurse werden durch die Psychologie der Menschen entscheidend beeinflusst, vor allem durch Angst und Gier! Und genau das ist der Faktor der vorhersagbar ist, nicht zu 100% aber zu mehr als 50% und das reicht völlig.
Ein anderes Beispiel hierfür ist Lotto, denn hier gibt es zwar auch den Zufallsfaktor, niemand weiß welche Zahlen als nächstes kommen und keine Kombination ist wahrscheinlicher als eine andere, ABER man kann auf die Psychologie der Menschen setzen, genau das machen viele "mathematisch optimierte Systeme", diese versuchen nämlich NICHT die nächsten Zahlen zu erraten sondern sie setzen auf die am seltensten getippten Zahlen. Die Wahrscheinlichkeit dass das System richtig liegt ist nicht höher als jedes andere bzw. ohne System, aber wenn diese Zahlen kommen bekommt man überdurchschnittlich viel Geld, weil eben die Wahrscheinlichkeit das andere dieselben Zahlen getippt haben geringer sind und damit der eigene Anteil größer.
Es gibt Muster die jedesmal tausendfach getippt werden, wenn man da mal 6 richtige hat gibts nix zu feiern, denn von den Millionen ist nicht mehr viel übrig wenn man durch 1000 teilen muss...
Bei Roulette ist das nicht so weil der eigene Gewinn nicht von den Einsätzen oder Ansichten der anderen Spieler abhängig ist.

Im Prinzip geht es bei dem System also darum die Psychologie auszutricksen, auch die eigene! Man darf nicht gierig werden und anfangen zu hebeln oder endlos verbilligen, versuchen das Tief oder Hoch zu erwischen. Schönes Beispiel für letzteres ist die VW Aktie, das hielten auch einige für ein todsicheres Investment dort zu shorten, tja und jetzt ist bei den meisten wohl das Geld futsch, nur EIN EINZIGER solcher Fehler kann das gesamte Depot auf null bringen auch wenn man vorher sein Geld ver-x-facht hat hilft einem das nichts, 0% von 1 Millionen sind genauso viel wie 0% von 1000, nämlich 0,00 ;)
Natürlich kann man auch sagen das einmal recht haben bei einem solchen Trade aus 1000 Euro 1 Millionen macht, aber die meisten würden wohl weiter zocken und irgendwann wären die Millionen wieder verzockt...

Eine solche Strategie hilft also die Psychologie der anderen zu nutzen und die eigene auszublenden, das funktioniert nicht bei jedem Trade, aber wenn man mehrheitlich richtig liegt und Verluste begrenzt gewinnt man langfristig betrachtet fast todsicher.

Es ist natürlich nicht gesagt das sich die Psychologie der Menschen nicht ändert in Zukunft oder es noch nie dagewesene Entwicklungen gibt (z.B. schlimmere Depression als 1929ff oder dritter Weltkrieg mit Atomwaffen) und das System nicht mehr funktioniert und auch nicht das es die Rendite hält, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch dass das was in den letzten 80 Börsenjahren funktionierte auch in Zukunft funktionieren wird :)
Und irgendeine Strategie muss man nunmal verfolgen, oder? Einfach planlos investieren geht auf jeden Fall auf dauer schief und selbst wenn man den Marktschnitt hält wäre man mit Festgeld besser bedient, wie gesagt: Dow Jones seit 1928 nur 4,4% Rendite p.a.

172 Postings, 5126 Tage Smile83@The_Player

 
  
    #64
04.12.08 03:58

Sehr schoen geschrieben. Genauso ist es.
Bei solchen Systemen geht es nicht darum den maximalen Gewinn rauszuholen, sondern auf lange Sicht hin den Index zu ueberbieten und dabei auf einer relativ sicheren Seite zu bleiben.

Die Psychologie ist es sehr interessant und nicht zu verachten. Eine KI ist in der hinsicht stabiler als der Mensch.

Als Beispiel, wenn einer eine Aktie zu 10 Eur kauft, weil er denkt das sie steigt, dann glaubt er fest daran. Faellt die Aktie hat man einen Fehler gemacht. Ein System akzeptiert den Fehler und steigt aus, weil die Erwartung falsch war. Menschen geben Fehler selten zu, weil die ja sicher waren das die Aktie steigt, sie kaufen nach und bleiben drin in der hoffnung das sie steigt, dabei vergessen sie, die Aktie objektiv zu betrachten. sinkt der kurs auf 2 Euro hoffen sie immernoch auf einen Gewinn. Sie verrennen sich darin. 

Auch wenn man Gewinne macht, darf man sich nicht dazu hinreissen groessere Risiken einzugehen. Man steht so schnell wieder mit nichts da.

Bin bin mal gespannt welche Strategien die KI aufzeigt. Ich denke das sich wenige Banken die Muehe machen solch ein KI zu entwerfen. Die haben bessere Methoden um an mehr Rendite ranzukommen.

 

2169 Postings, 4821 Tage zertifixPlayer und seine Strategie

 
  
    #65
04.12.08 07:32
Habe deine Ausführungen gelesen - sie waren sehr interessant, was die "Systembeurteilung" in Abgrenzung zu Roulette und Lotto angeht. Interessiert hätte mich aber, wie erfolgreich der Einsatz deiner vorgestellten Strategie z. B. im Zusammenhang mit diesem Börsenspiel ist. Würde mich wirklich interessieren. Offensichtlich hast Du ex post-Analysen gemacht und sicherlich auf dem Papier getestet, über die Ergebnisse hast Du dich jedoch ausgeschwiegen. Schade - doch nicht so recht von deinem System überzeugt, die Trefferquote doch geringer als 50% oder können die Fehlsignale tatsächlich zur Pleite führen, wie an einigen Stellen angedeutet. Ich stimme Dir völlig zu, dass HOffen und Harren auf Gewinne nicht eine Anlagestrategie sein kann und man Aktien stets objektiv betrachten sollte - also völlig leidenschaftslos, ohne große Wenn und Aber.  

811 Postings, 5248 Tage The_PlayerDie Strategie besteht doch erst seit ein paar

 
  
    #66
04.12.08 19:55
tagen, daher wurde die auch nicht getestet

Rückberechnet ist die Strategie seit 12800 im Dow durchgehend short

172 Postings, 5126 Tage Smile83wie siehts aus

 
  
    #67
11.12.08 04:25

wie siehts mit weiteren Strategien aus? Die KI ist vom kern her fertig. Hab die KI gestern eine Stunde laufen gehabt und leider noch keine guten Ergebnisse bekommen, so im Bereich bis 7% p.a. Ich denke wenn sie erstmal einen Tag durchlaeuft wirds besser. Eigentlich sollte die KI die Strategien in verstaendlicher, sprachlicher Logik ausgeben, aber ich versteh schon einfache Strategien nicht mehr.

Ich denke ab einer Rendite von 10% wird interessant. Momentan ist zu beobachten, dass die KI versucht meisst ueber 90% der Zeit investiert zu sein und nur bei groesseren Crashs aussteigt. Die Tageszinsen, werde auch wie bei The_Player auf Handelstage verzinst.

Beispiel einer Verkaufstrategie mit 7%

wenn veraenderung der voltalitaet nahe an high ist ODER wenn veraenderung open nahe an low ist

 

Beispiel einer Kaufstrategie mit 6.6%

wenn Durchbruch der 18-Tagesline von high nach oben UND wenn Durchbruch der 25-Tagesline von low nach unten

 
 

811 Postings, 5248 Tage The_PlayerInteressant

 
  
    #68
11.12.08 09:25
Auf welche Daten beziehen sich die 7%? Auf den Schnitt aller Indizes oder nur auf den Dow?
Wenn ich das richtig verstehe geht deine Strategie noch gar nicht short? Dann ist allein dadurch ja noch einiges rauszuholen, allerdings wird die Rechenzeit wohl unter den weiteren Möglichkeiten massiv leiden...

Ich bin leider noch nicht dazu gekommen an meinem Tool weiter zu arbeiten.

172 Postings, 5126 Tage Smile83KI

 
  
    #69
11.12.08 10:29

Momentan beziehen sich alle Daten auf den Dow. Momentan geht die Strategie nicht short, aber ich denke ich baue es ein, dass sie es sich frei aussuchen kann, ob sie moechte oder nicht und mir dann sagt, was besser ist. Short gehen, bringt zwar mehr Rendite, aber auch mehr Risiko. Mal sehn wie die KI sich entscheidet. Ich werde die KI ueber das Wochenende durchlaufen lassen und bin auf die Ergebnisse gespannt.

 

811 Postings, 5248 Tage The_PlayerGar nicht so schlecht

 
  
    #70
11.12.08 12:27
die Zahlen sind gar nicht so schlecht, 7% sind beim Dow schon eine gute Marke!
Hatte anfangs ja auch nur knapp 7% und bei der aktuell besten Gesamtstrategie (für alle Indizes) sind es sogar nur um die 6%.  Beim Dow scheint es deutlich schwieriger zu sein eine gute Strategie zu finden als bei den anderen Indizes. Für den S&P500 gilt dasselbe.
Wenn ich mich nur auf jeweils einen einzigen Index beziehe schafft die Strategie N3 es auf maximal 8,8% beim Dow, der Dax hingegen auf gigantische 18,7% (Nasdaq ebenfalls 18,7%)! Beim Nikkei zeigt sich mit 14,4% die größte Outperformance.
Auch wenn ich Dax, Nasdaq, ASX und Nikkei zusammen betrachte/berechne liegt die durchschnittliche Rendite bei 13,3%.
Bei Dow und S&P500 zusammen komme ich nur auf 8,3%.

Warum Dow und S&P500 soviel schlechter zu handhaben sind weiß ich auch nicht, vielleicht sind hier einfach zuviele Interessen vermischt bzw. es wird zuviel manipuliert während sich die anderen Indizes nicht in gleichem Maße im Fokus befinden und daher "freier" laufen können. Vielleicht sind die anderen Indizes auch einfach nur deutlich volatiler und bieten damit mehr Gewinnchancen... Eventuell spielt hier auch mit rein das die Daten vom Dow und S&P500 viel weiter zurückreichen.

Versuchs mal mit dem Dax als Index, da sollte die Berechnung auch wesentlich schneller gehen da der Zeitraum wesentlich geringer ist (18 Jahre statt 80 Jahre beim Dow)

172 Postings, 5126 Tage Smile83KI Aenderungen

 
  
    #71
17.12.08 07:39
Die Renite liegt gut bei 8-9%beim Dow. Ich hab eine maximale Ordergrenze bei 5000 gelegt, weil es viele Strategien gibt, die zwar viel renite rausholen, aber fast jeden Tag kaufen oder verkaufen. Die Strategien um die 9% sind ausschliesslich mit Shorten und Stopless entstanden. Ich werde weitere Ergebnisse abwarten und hoffe es oeffnet sich der Weg zu 10%. Dann werde ich die anderen Indizes mit einbeziehn, was mehr Zeit brauchen wird. Naechstes mal gibts ein paar schoene Grafiken und Strategien.  

457 Postings, 4955 Tage trailerAnmerkungen

 
  
    #72
4
18.12.08 14:44
Besten dank für deine Ausführungen Player..., habe in der Vergangenheit so etwas auch alles ausgerechnet.
Dann bin ich auf das Buch "Investmentstrategien der Profis" aufmerksam geworden. Spart eine Menge Eigenarbeit. Und wenn du einen langfristigen Indikator suchst schau mal auf www.momentuminvestor.de . die HP sieht ein bissel stümperhaft aus, aber ich habe den Newsletter, sowie Buchauszüge und Blogs von Ralf Goerke gelesen. Ist alles sein Geld wert. Habe mein eigenes Langfristdepot nach diesem Indikator ausgerichtet. Und hey, check mal die Short-Signale.... wenn man den Indikator x minus 1 nimmt. Läuft auch einigermaßen gut.
Das Geheimnis bei deiner Strategie 7 liegt in einer Glättung der Signale, so vermeidest du lange drawdowns wie in 2000.
Habe deine Berichte von anfang an gelesen. Der Beginn war klar, einfach strukturiert und verständlich. Nun bewegst du dich meiner Meinung nach in eine gefährliche Richtung. Du versuchst die Vergangenheit zu optimieren..., das wird niemals ein Schlüssel zum Erfolg für die Zukunft sein.  Kreiere keine "black-box", sondern bleibe bei klaren Signalen. Verwechsel niemals "Korrelation" mit "Kausalität".
Ansonsten weiter so! Ist mir tausendmal sympatisher als das übliche Ariva-geblubber über "Bauchmeinungen".
Good trades!
-trailer

811 Postings, 5248 Tage The_Player@trailer

 
  
    #73
1
19.12.08 21:34
Du hast recht, man muss vorsichtig sein mit der Optimierung.
Kritisch sehe ich aber eigentlich im wesentlichen das Feintuning, also z.B. die Auswahl der 49+220 Tage Linie, das kann man schon als Optimierung auf die Vergangenheit sehen. Andererseits welche Werte soll ich nehmen? Einfach wahllos was rauspicken, z.B. 200 Tage Linie? Das kann auch nur zufällig gut oder schlecht sein.

Ich gehe desshalb auch nicht von dem Maximalwert aus sondern schaue mir anschließend ein größeres Spektrum an, also was passiert wenn ich den indikator bzw. dessen Werte etwas verändere, nur wenn da über ein einigermaßen breites Spektrum gute Werte rauskommen kommt diese Strategie in Frage.
Daher habe ich auch soweit es machbar war die Grafiken erstellt bei denen man den Verlauf sieht, also bei welchen Werten die x Tages Linie welche Performance erreichte.
Wenn z.B. zwischen 50 Tages und 300 Tages Linie die Performance-Spanne zwischen 6 und 9% liegt rechne ich damit das die Ergebnisse in Zukunft auch in diesem Bereich liegen werden. Natürlich werde ich eher den Wert für den indikator nehmen der die 9% erreicht und hoffe natürlich auch das die Performance eher bei 9% als bei 6% liegt aber mir ist durchaus klar das sich die Vergangenheitswerte nicht in die Zukunft projezieren lassen.
Bei der Kombination mehrerer Indikatoren ist eine solche Grafik leider nicht mehr darstellbar und eine mathematische Durchschnittsbildung irgendeiner Art war mir zunächst zu aufwendig und fehleranfällig.

Das Feintuning sollte eigentlich nur zeigen was da eventuell noch rauszuholen ist und im wesentlichen ein Gefühl dafür bringen was durch die Kombination von indikatoren rauszuholen ist. Um die mit später folgenden Indikatoren vergleichen zu können muss ich mir irgendeinen Wert errechnen und habe da der Einfachheit halber die maximale Performance genommen.

Insgesammt denke ich aber durch die schiere Masse an Daten (6 Indizes über bis zu 80 Jahre) habe ich schon eine gute statistische Grundlage, die Gefahr da zu stark auf die Vergangenheit zu optimieren ist dadurch vergleichsweise gering wenn man das nicht ganz aus den Augen verliert. Interessant wird sein was die KI von Smile83 da an Strategien findet bzw. wie robust die bei Veränderungen oder eben in der Praxis sein werden, könnte mir vorstellen das da trotz der Masse an Daten zuviel auf die Vergangenheit optimiert wird, aber lassen wir uns überraschen.

Mein Ziel ist eine Reihe guter Indikatoren zu finden und die Strategie dann aus einer geschickten Kombination aller Indikatoren zusammenzusetzen. Vielleicht werde ich das noch in reine Long und reine Short Indikatoren unterteilen und/oder Kurzfrist- und Langfrist-Indikatoren erstellen oder Frühindikatoren oder oder oder
Was sich da als günstig erweisen wird weiß ich nicht, daher ist da erstmal rumspielen mit diversen Werten und Kombinationen angesagt um ein Gefühl für die Sache zu bekommen.
Es wird sicher noch einiges an Zeit und Arbeit erfordern bis da "DIE" Strategie rauskommt die dann engültig in der Praxis getestet/umgesetzt wird.

Insgesamt gibt es hier einfach unglaublich viele Variablen die eine Rolle spielen, habe weiter oben ja auch mal kurz berechnet was passiert wenn man das eingesetzte Kapital bzw. die Ordergebühren ändert, erstaunlich wie schmal der Grad zwischen einer 8% p.a. Performance und Totalverlust ist nur durch solch kleine Änderungen.
Ich bin mir noch gar nicht sicher wie ich genau weiter entwickeln werde, ob ich eher Unterstützung im Entwickeln neuer Indikatoren, neuer Strategien oder bei der Auswertung der Strategien brauchen oder alles zusammen.
Aber das es nicht ganz einfach wird war mir vorher schon klar, vielleicht dauerts noch ein Jahr oder länger bis ich sagen kann "jetzt bon ich fertig", wobei es "fertig" eigentlich nicht gibt, man kann sicher immer noch was verbessern oder genauer verifizieren anhand von noch mehr daten, aber irgendwann muss man sich halt zufriedengeben und hoffen das es funktioniert.

Zur momentumstrategie:
Sieht ganz interessant aus, vor allem nicht so ein Hype wie bei anderen Strategien und auch mal etwas mehr Daten über den Depotverlauf. Allerdings halt noch zu kurz am Markt um die Performance genauer beurteilen zu können, kommt das long Signal nach dem aktuellen Bärenmarkt zu spät kann die schöne Outperformance schnell wieder weg sein. Interessant wäre eine Rückberechnung auf ähnlich langfristige Daten wie ich sie verwende, da könnte man mehr sagen, gerade aktuell wäre die Entwicklung währen/nach dem Crash 1930 im Dow interessant. Denn was bringt die tollste Strategie die immer schön outperformt wenn sie nur ein mal richtig daneben liegt und 90-100% des Kapitals vernichtet? Siehe die weiter oben gepostete Strategie bei der masssiv gehebelt wurde: das führt zu 99,99% zum Totalverlust wenn man zu lange dabeibleibt, da hilft es dann wie gesagt auch nix wenn man aus 1000 Euro eine Millionen gemacht hat wenn ein paar Monate/Jahre später der Totalverlust eintritt.

811 Postings, 5248 Tage The_PlayerIst halt derzeit wirklich mehr ein herumstochern

 
  
    #74
19.12.08 22:19
anstatt einer klaren Idee wie die weitere Entwicklung aussehen wird. Muss mir da wirklich demnächst mal was überlegen. Aber vielleicht auch gar nicht sooo schlecht wenn ich mir erstmal einen breiteren Überblick verschaffe über die Abhängigkeiten der einzelnen Variablen um mich dann besser für eine Vorgehensweise entscheiden zu können.

Das von dir genannte Buch hab ich mal auf meine Watchlist gesetzt, hab aber derzeit noch genug anderweitigen Lesestoff abseits der Börse.

Ich denke als nächstes werde ich erstmal eine Reihe weiterer Indikatoren entwicklen und testen, würde mich über ein paar Tips freuen welche Indikatoren ich da nehmen könnte, z.B. der MACD und RSI könnten interessant sein.

457 Postings, 4955 Tage trailerIndikatoren

 
  
    #75
20.12.08 12:34
Auch wenn du sagst, dass du momentan "genug" anderweitigen Lesestoff hast: Glaub mir, dass Buch ist hervorragend recherchiert, sehr übersichtlich gegliedert und viel mit Vergangenheitsdaten gespickt. Wie gesagt, hätte ich es vorher gelsen, hätte ich mir so manch eigene Rechnerei erspart.

Momentumstrategie:
Natürlich wird das Signal den ersten Upmove aus dem Börsental nicht mitnehmen, eine Underperformance gegenüber dem Index ist bei einigermaßen zyklische Börsen praktisch nicht möglich, da du niemals einen langen drawdown haben wirst. Wie bei der 200er Strategie: Gehst du aus dem MArkt und bist flat, dann kann dich kein Crash der Welt nach unten reißen. Für diese Sicherheit steige ich auch gerne wieder etwas später ein.
Bei der Momentumstrategie werden außerdem 50(!!!) Indizes analysiert und nur wenn ein aussagekräftiges Signal dabei heraus kommt, wird Long gegangen. Dieses Vorgehen beruht natürlich auf der Annahme, dass Börsen tendenziell in die selbe Richtung laufen (und nur die Steigung variiert). Beim Auslösen eines Long-Signals wird außerdem in die trendstärksten Aktien investiert und der Verkauf erfolgt über verschiedene SL-MEchanismen.
Will dich ganz bestimmt nicht missionieren, aber das System ist schon recht ausgeklügelt.

Ich selber bastel gerade an einer eher kurz- bis mittelfristigen Strategie herum, die außerdem das HAndelsvolumen mit berücksichtigt.

Ein zweite Idee, die gerade teste ist das Kreuzen zweier Durchschnitte. Bsp. Long-Signal wenn der 38erGD den 200GD von unten nach oben durchkreuzt. Ich hadere jedoch mit den Ausstiegssignalen, denn wenn man wartet bis ein umgekehrtes Signal auftaucht, dann ist man in einem Crash zu spät draußen. Außerdem habe ich noch nicht die optimale Kombination der beiden GDs gefunden (49er schneidet 220er oder 25er schneidet den 183er, was weiß ich.). Aber wenn du Lust/Zeit hast kannst du ja mit deinen Daten diese Idee ebenfalls aufnehmen.

Sobald ich zu meinen Daten etwas neues habe, melde ich mich.
Grüße, trailer

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