f-h Oni BW sb & Friends-TTT, Freitach 21.01.05
Seite 3 von 25 Neuester Beitrag: 24.04.21 23:06 | ||||
| Eröffnet am: | 21.01.05 03:20 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 602 |
| Neuester Beitrag: | 24.04.21 23:06 | von: Diananvuha | Leser gesamt: | 45.245 |
| Forum: | Börse | Leser heute: | 17 | |
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na weil du schreibst es gewinnt immer die Bank!
Dachte du wärst einer von uns, aber nun hast dich geoutet. :-)
Der Pater ist ein Wolf(Emmi) im Schafspelz. *gg*
ciao
Dachte du wärst einer von uns, aber nun hast dich geoutet. :-)
Der Pater ist ein Wolf(Emmi) im Schafspelz. *gg*
ciao
die frage ist nur, ob es etwas mehr ist (wenn du also verluste machst) oder etwas weniger ist (wenn du gewinne machst). aber verlieren KANN DIE BANK NICHT! *g*
die bank gewinnt immer....ist wie im casino.
ansonsten verteilen wir das geld unter uns zockern.
also wer von euch hat mein geld der letzten wochen eingesackt, hä? :-)))
ansonsten verteilen wir das geld unter uns zockern.
also wer von euch hat mein geld der letzten wochen eingesackt, hä? :-)))
anstieg! denn damit konnten die öl-preise, die ja in dollar gehandelt werden, faktisch verringert werden. dies verminderte zwangsläufig die kosten derjenigen, die öl brauchen. logisch - und dementsprechend konnten sie mehr überschüsse erzielen. also bleiben die kurse stabil...
natürlich sprechen weltwirtschaftlichen fakten eine andere sprache - aber die börse hat nun einmal ein eigenleben, wo es oftmals auf die interpretation von fakten ankommt - und nicht unbedingt an den fakten an sich. dasselbe gilt übrigens auch für manche indices wie p/cr oder vdax...
ich WAR short, die trigger hatte ich am mittwoch ins forum gestellt. zertis auf den dax halte ich NIE über nacht*g*
natürlich sprechen weltwirtschaftlichen fakten eine andere sprache - aber die börse hat nun einmal ein eigenleben, wo es oftmals auf die interpretation von fakten ankommt - und nicht unbedingt an den fakten an sich. dasselbe gilt übrigens auch für manche indices wie p/cr oder vdax...
ich WAR short, die trigger hatte ich am mittwoch ins forum gestellt. zertis auf den dax halte ich NIE über nacht*g*
Ach so, schade, da hast du ja noch eine Menge Punkte verpasst. Aber soweit ich mich erinnere lagen deine Einstiegslimits bei 4150 und 4140 (?) und das hat dann ja auch schon einiges gebracht.
Ja, short würde ich im Moment auch nicht spielen, ich bin long im klassischen Optionsschein, da kann nicht viel passieren.
Allen weiterhin viel Erfolg!
Ja, short würde ich im Moment auch nicht spielen, ich bin long im klassischen Optionsschein, da kann nicht viel passieren.
Allen weiterhin viel Erfolg!
das reicht mir :-) die trigger waren aber 4250 und 4228. und alv short unter 94 (den habe ich aber noch)... kann leider im moment nur wenig traden, das hat verschiedene ursachen. zocken "tu" ich schon gar nicht!
# 10, freut mich für dich!
@ Inside2005: Ich, Lehrling im 2. Lehrjahr, bin langsam zur Einsicht gekommen, dass die Emmis gerade mit den klassischen OS hauptsächlich gewinnen.
Beispiel: DB0C7E KK am 23.12.2004 0,99 EUR; DAX-Stand etwa 4.250
Kurs jetzt gerade: 0,84/0,86 bei einem DAX von 4.2o8
Es würde zu weit führen, jetzt auf Einzelheiten einzugehen (habe mir gerade wieder die Hände damit verbrannnt). Das nur kurz dazu. Ich habe meine Meinung bezügl. der KO-Scheine geändert. Ich behaupte sogar, sie sind fairer. Besser zu durchschauen. Man darf natürlich keine engen nehmen, wenn man die kleinen Waves nicht abschätzen kann. Udewo, der kann das. Und Fh sowieso. Und ich werde es irgendwann schaffen. Die Emmis ...
Gruß Hotte
So, ein GAP ist zu - wie ich sehe (4.213 bis ca. 4.220)
@ Inside2005: Ich, Lehrling im 2. Lehrjahr, bin langsam zur Einsicht gekommen, dass die Emmis gerade mit den klassischen OS hauptsächlich gewinnen.
Beispiel: DB0C7E KK am 23.12.2004 0,99 EUR; DAX-Stand etwa 4.250
Kurs jetzt gerade: 0,84/0,86 bei einem DAX von 4.2o8
Es würde zu weit führen, jetzt auf Einzelheiten einzugehen (habe mir gerade wieder die Hände damit verbrannnt). Das nur kurz dazu. Ich habe meine Meinung bezügl. der KO-Scheine geändert. Ich behaupte sogar, sie sind fairer. Besser zu durchschauen. Man darf natürlich keine engen nehmen, wenn man die kleinen Waves nicht abschätzen kann. Udewo, der kann das. Und Fh sowieso. Und ich werde es irgendwann schaffen. Die Emmis ...
Gruß Hotte
So, ein GAP ist zu - wie ich sehe (4.213 bis ca. 4.220)
Das tut mir leid.
Aber die Emis spielen immer dasselbe Sche...Spiel.
Jetzt lassen sie den Dax mal wieder 10P. fallen, um danach umso stärker zu steigen. Verstehen tut es nur derjenige, der weiß, wie die Anleger gerade investiert sind.
Da kann man nur long gehen und abwarten, denn die Richtung ist in den letzten -Tagen eigentlich immer nur up mit ein paar abscvhlägen, die zu vernachlässigen sind.
Ich denke, dass KOs zu riskant sind, daher bleibe ich im "klassischen" Bereich, auch wenn da natürlich auch oft Schmu getrieben wird.
Dir auch viel Erfolg weiterhin!
Aber die Emis spielen immer dasselbe Sche...Spiel.
Jetzt lassen sie den Dax mal wieder 10P. fallen, um danach umso stärker zu steigen. Verstehen tut es nur derjenige, der weiß, wie die Anleger gerade investiert sind.
Da kann man nur long gehen und abwarten, denn die Richtung ist in den letzten -Tagen eigentlich immer nur up mit ein paar abscvhlägen, die zu vernachlässigen sind.
Ich denke, dass KOs zu riskant sind, daher bleibe ich im "klassischen" Bereich, auch wenn da natürlich auch oft Schmu getrieben wird.
Dir auch viel Erfolg weiterhin!
zu OS und Zerti:
beide haben ihre vor- und nachteile. aber eines haben beide gemeinsam: der trader muss sich mit den scheinen auskennen, ihre wirkungen/probleme erkennen und sein handelssystem danach ausrichten! alles andere führt zwangsläufig zu verlusten...
und wer sich über die "mogeleien" und plötzlichen "ausfallzeiten" aufregt, der sollte einfach auf futures umsteigen und das problem ist gelöst. ich werde das in kürze tun.
genug gepredigt :-)
beide haben ihre vor- und nachteile. aber eines haben beide gemeinsam: der trader muss sich mit den scheinen auskennen, ihre wirkungen/probleme erkennen und sein handelssystem danach ausrichten! alles andere führt zwangsläufig zu verlusten...
und wer sich über die "mogeleien" und plötzlichen "ausfallzeiten" aufregt, der sollte einfach auf futures umsteigen und das problem ist gelöst. ich werde das in kürze tun.
genug gepredigt :-)
Da die Optionsscheine nicht nur einen inneren Wert, sondern auch Zeitwert besitzen, sind Hebelzertis natürlich durchschaubarer. Aber wenn Du Zertis und Optionsscheine im gleichen Zeitraum betrachtest (Ich gehe davon aus, dass Du KO-Scheine normalerweise "daytradest" bzw. max. 2 Tage hälst.), dann spielt auch bei Optionsscheinen der Zeitwert keine Rolle.
Gruß,
graziani
Gruß,
graziani