Folgende Short-Strategie:
wenn beide Indikatoren short sagen short gehen
wenn einer der beiden long sagt shorts verkaufen
Ergebnis: (Schnitt alle Indizes)
192+192: 9,49% p.a.
220+220: 9,86% p.a. (bester synchroner Wert)
49+220: 10,76% p.a. (bester Wert alle Kombinationen)
Das sind nochmal rund 2% extra Rendite durch die Short Strategie :-)
Besonders gut funktionierte die Strategie im Dax mit fast 15% p.a. (statt 9,95) und im Nikkei mit über 11% p.a., (statt 5,33) weniger gut im Dow und SPX, im Dow praktisch identisch mit N2 ohne short. im SPX sogar 0,4% p.a. schlechter als N2 ohne short.
Der Bug mit den 2,1% Tagesgeldzins ist immer noch drin, da die Investitions-Quote bei unter 60% (bei der 49+220 Strategie sogar nur bei 45%) liegt, bei echten 3% Tagesgeldzins wäre die Rendite knapp 0,2% p.a. besser.
Die oben beschriebene Strategie nenne ich Strategie N3
Änderungen an der Short Strategie:
verkaufen erst wenn beide Indikatoren long anzeigen: 10,02 % p.a. (218+112)
nur erster Indikator: 10,18% p.a. (46+135)
nur zweiter Indikator: 9,84% p.a. (181+111)
Änderungen an der Long-Strategie:
verkaufen erst wenn beide Ind. short: 11,24% p.a (44+135) Strategie N3a
nur erster Indikator: 11,41% p.a. (48+220) Strategie N3b
nur zweiter Indikator: 11,32% p.a. (33+135) Stratgeie N3c
Long und Short mit jeweils nur einem Indikator:
Indikator 1 - Indikator 1: 9,87% p.a. (192)
Indikator 2 - Indikator 2: 9,69% p.a. (135)
Indikator 1 - Indikator 2: 10,50% p.a. (48+99)
Indikator 2 - Indikator 1: 11,10% p.a. (33+135) Strategie N3d
nur Short:
keine Änderung: 4,63% p.a. (49+220)
verkaufen erst wenn beide Ind. long: 4,05% p.a. (261+125)
nur erster Indikator: 3,50% p.a. (192)
nur zweiter Indikator: 3,42% p.a. (220)
Die Werte für Short sehen noch sehr schlecht aus, aber es gibt auch viel mehr mittelfristige long Gelegenheiten als Short Gelegenheiten, mindestens im Verhältnis 3:1 würde ich mal sagen.
Die Investitionsquote lag bei "keine Änderung" dementsprechend auch nur bei rund 15 Prozent (je nach Index 10-15%, Nikkei 20%)
Wenn man also nur die short-Zeiträume betrachtet kommt man auf knapp 31% p.a. Rendite!
Zum Vergleich: nur die long-Zeiträume kommen auf rund 20-25% p.a. Rendite (je nach Strategie)
Trotzdem könnte ich mir vorstellen das bei Short noch was zu holen ist.
Hier nochmal eine Übersicht der alten Strategien:
keine Änderung bei Long: 8,58% p.a. (51+43) Strategie N2
verkaufen erst wenn beide Ind. long: 8,64% p.a. (30+42) Strategie N3a ohne short
nur erster Indikator: 8,52% p.a. (49) Strategie 7
nur zweiter Indikator: 8,26% p.a. (111) Strategie N1
Weitere Verbesserungen erhoffe ich mir durch Unterschiedliche Indikatoren bzw. Indiaktor-Zeiträume für long und short.
Allerdings muss man vorsichtig sein nicht zu viele Variablen ins Spiel zu bringen, sonst wird die Rechenzeit schnell astronomisch. Für obige Berechnungen brauchte das Programm jeweils rund 5 Minuten (für jeden oben genannten Prozentwert), allerdings erst nach diversen Optimierungen, z.B. keine Divisionen verwenden in den Berechnungen (gerade bei double Werten sehr langsam), nimmt man auch nur eine Variable mehr sind wir schnell im Bereich mehrerer Stunden...
Bisher wurden 2 Indikatoren verwendet:
1) x-Tages-Linie (Kurs drüber oder drunter) und
2) x-Tages-Linie (steigend oder fallen)
Nur mit 1) kam man auf Renditen von 8,52% p.a.
Nur mit 2) kam man auf Renditen von 8,26% p.a.
Durch geschickte Kombination von 1)+2) konnte man die Rendite praktisch nicht steigern, aber die bisher schlechte Short-Performance kontne damit so verbessert werden das mit shorten eine Rendite von 11,41% p.a. erreicht werden konnte
Weitere Entwicklung in der nächsten Zeit:
Durch noch geschicktere Kombination der Indikatoren (long und short mit unterschiedlichen Zeiträumen für die Indikatoren) erhoffe ich mir eine noch etwas bessere Rendite im Bereich 11,6 bis 11,8% p.a.
Anschließend werde ich mich wohl auf die Suche machen nach weiteren Indikatoren, habe ja noch ein paar aus den alten Strategien die ich nehmen kann. Auch wenn einzelne vielleicht nicht so gut sind könnten sie in Kombination mit den anderen positiv wirken.
Sehe die Chancen auf weitere große Schritte bei der Verbesserung der Rendite aber eher als gering an, also nicht erwarten das nächste Woche die 20% Marke geknackt wird ;-) Ich denke ab 12% wirds schwer, wenns richtig gut läuft vielleicht 15% p.a., mehr ist als Investment-Strategie glaube ich nicht drin.
Vielleicht werde ich mich auch endlich mal an eine GUI machen, aber kann noch dauern...
Werde auch vorraussichtlich erst am nächsten Wochende wieder Zeit haben, würde mich freuen wenn bis dahin mal noch der ein oder andere was gepostet hätte, denn wenn es keinen interessiert kann ich mir das posten ja sparen.
deine Ergebnisse sind sehr schoen dargestellt. Leider kann ich bei mir wenig Erfolge verzeichnen. Zum einen hatte ich ueber Wochenende doch wenig Zeit, daher verschiebt sich alles. Also, dauert es noch etwas. Zum anderen ist es doch etwas komplexer als gedacht. Es dauert wenig kleine Fehler zu lokalisieren. Um eine Stragtegie zu finden, die deinen Renditen aehnlich ist, wird die Rechenzeit schon ein paar Tage brauchen. Daher programmiere ich jetzt langsamer und konzentrierter (CPU-schonender). Die ersten brauchbaren Ergebnisse werden erst in 3 Wochen erwartet. Ich lasse momentan noch alles lokal ablaufen, werde aber auch auf Datenbank umsteigen. Ausfuehrliche Ergebnisse werden bei mir auf Grund der Masse nicht gespeichert. Ich speichere die Strategie und die Renditen. Bei bedarf kann daraus wieder mehr berechnet werden. Ich werde das Programm ende des Jahres frei zugaenglich machen und hoffe das jeder etwas CPU-Zeit spendet. Dadurch werden wir bessere Ergebnisse bekommen. Das Problem beim gemeinsamen rechnen wird das Internet sein. Ich habe nach Deutschland einen ping von min. 400ms. Meine Datenbank ist in USA mit einem Ping von min. 550ms :-(. Bin hier einfach am Ende der Welt. Zum Schluss fehlt mir natuerlich noch die GUI.
Um mal wieder was gutes zu schreiben, abgesehn von Zeitproblemen wird es schoen werden eine gute Strategie berechnet zu bekommen. Auf ein Monat kommts da auch nicht an.
Ich schreib jetzt bis zur Fertigstellung nichts mehr in den Thread, ist zu off-topic. Fuer Fragen, Anregungen und Auskunft des Entwicklungsfortschrittes bin ich unter ICQ:156926724 erreichbar.
Sehr schoen geschrieben. Genauso ist es.
Bei solchen Systemen geht es nicht darum den maximalen Gewinn rauszuholen, sondern auf lange Sicht hin den Index zu ueberbieten und dabei auf einer relativ sicheren Seite zu bleiben.
Die Psychologie ist es sehr interessant und nicht zu verachten. Eine KI ist in der hinsicht stabiler als der Mensch.
Als Beispiel, wenn einer eine Aktie zu 10 Eur kauft, weil er denkt das sie steigt, dann glaubt er fest daran. Faellt die Aktie hat man einen Fehler gemacht. Ein System akzeptiert den Fehler und steigt aus, weil die Erwartung falsch war. Menschen geben Fehler selten zu, weil die ja sicher waren das die Aktie steigt, sie kaufen nach und bleiben drin in der hoffnung das sie steigt, dabei vergessen sie, die Aktie objektiv zu betrachten. sinkt der kurs auf 2 Euro hoffen sie immernoch auf einen Gewinn. Sie verrennen sich darin.
Auch wenn man Gewinne macht, darf man sich nicht dazu hinreissen groessere Risiken einzugehen. Man steht so schnell wieder mit nichts da.
Bin bin mal gespannt welche Strategien die KI aufzeigt. Ich denke das sich wenige Banken die Muehe machen solch ein KI zu entwerfen. Die haben bessere Methoden um an mehr Rendite ranzukommen.
wie siehts mit weiteren Strategien aus? Die KI ist vom kern her fertig. Hab die KI gestern eine Stunde laufen gehabt und leider noch keine guten Ergebnisse bekommen, so im Bereich bis 7% p.a. Ich denke wenn sie erstmal einen Tag durchlaeuft wirds besser. Eigentlich sollte die KI die Strategien in verstaendlicher, sprachlicher Logik ausgeben, aber ich versteh schon einfache Strategien nicht mehr.
Ich denke ab einer Rendite von 10% wird interessant. Momentan ist zu beobachten, dass die KI versucht meisst ueber 90% der Zeit investiert zu sein und nur bei groesseren Crashs aussteigt. Die Tageszinsen, werde auch wie bei The_Player auf Handelstage verzinst.
Beispiel einer Verkaufstrategie mit 7%
wenn veraenderung der voltalitaet nahe an high ist ODER wenn veraenderung open nahe an low ist
Beispiel einer Kaufstrategie mit 6.6%
wenn Durchbruch der 18-Tagesline von high nach oben UND wenn Durchbruch der 25-Tagesline von low nach unten
Momentan beziehen sich alle Daten auf den Dow. Momentan geht die Strategie nicht short, aber ich denke ich baue es ein, dass sie es sich frei aussuchen kann, ob sie moechte oder nicht und mir dann sagt, was besser ist. Short gehen, bringt zwar mehr Rendite, aber auch mehr Risiko. Mal sehn wie die KI sich entscheidet. Ich werde die KI ueber das Wochenende durchlaufen lassen und bin auf die Ergebnisse gespannt.