Heute knallts wieder einmal richtig!!

nämlich mit der Mär von zuviel Kapital und zuwenig Investionsmöglichkeiten!!

Die Herren Notenbänker erklären das niedrige Zinsniveau gern mit einer Ersparnisschwemme in den Entwicklungs- und Rohstoffländern. Nach der Meinung dieser Herren und Damen jagen insbesondere Ersparnisse der Ölländer, die den Konsumenten weltweit abgeknöpft wurden, knappe Investitionsmöglichkeiten. In dieser verkehrten Welt, in der nicht Investoren Kapitalgeber, sondern Kapitalgeber Investoren suchen, bleibt ein vernünftiges Zinsniveau auf der Strecke.

Doch meiner Meinung nach ist das nicht richtig. Wäre es tatsächlich so, daß ein erhöhtes weltweites Angebot an Kapital auf eine anfänglich zu niedrige Nachfrage träfe, so würden die Zinsen so lange sinken, bis das Niveau der Kapitalnachfrage sich an das erhöhte Angebot angepaßt hätte. Es würde sich dann lohnen, auch weniger rentierliche Investitionen zu tätigen. Letztlich ginge dann mit einem niedrigeren Zinsniveau eine erhöhte Investitionstätigkeit einher.

Im September 2006 veröffentlichte der IWF aber Zahlen zur weltweiten Investitionsquote welche einer solchen Entwicklung widersprechen. Tatsächlich stand die Investitionsquote der Welt im Jahr 2005 mit 22,2 Prozent zwar etwas über ihrem zyklischen Tief von 20,7 Prozent im Jahr 2002, aber noch unter den Werten der Jahre vor 2001. Der relativ niedrige Wert der Investitionsquote spricht daher gegen ein Überangebot an Ersparnis als Erklärung für das niedrige Niveau der Kapitalmarktzinsen.

Vielmehr bin ich der Meinung, dass die Kapitalmarktzinsen durch die expansive Geldpolitik insbesondere der amerikanischen Zentralbank, die andere mitgezogen hat, nach unten gedrückt wurden.

Meiner Meinung nach hat die Fed damals nicht nur die Zinsen auf 1% gesenkt sondern auch die Geldmenge massiv ausgeweitet, um den amerikanischen Konsum nach dem Einbruch der Investitionen zu Anfang dieses Jahrzehnts zu stützen. Dem sich daraus ergebenden Leistungsbilanz- und Spardefizit der Vereinigten Staaten sollte ein Leistungsbilanz- und Sparüberschuß in anderen Ländern gegenüberstehen, während sich die Weltspar- und Investitionsquote nicht wesentlich verändert hat.

Und tatsächlich hat sich die Geldmenge in den großen Ländern der Welt (G-7 plus China und Indien) seit 1997 beinahe verdoppelt, während das nominale Bruttoinlandsprodukt der Welt in diesem Zeitraum um nur ca. 60 Prozent gewachsen ist. Gleichzeitig haben die Vereinigten Staaten ein sehr hohes Spardefizit aufgebaut, das im wesentlichen durch den Sparüberschuß anderer Länder gedeckt wurde, so daß die Weltspar- und -investitionsquote sich nur wenig änderte.

Da andere Länder bereit waren, im Gegenzug zu ihren Lieferungen von Gütern und Dienstleistungen an die Vereinigten Staaten neu geschaffene Dollar zu horten, hat sich die globale Liquidität deutlich erhöht.





Servus, J.B.
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"If any man seeks for greatness, let him forget greatness and ask for truth, and he will find both." (Horace Mann)


 

ich gehe auch davon aus, dass der Anstieg 2007 prozentual geringer ausfällt, aber ich lasse mir alle Möglichkeiten offen und mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Vielleicht endet die Rallye tatsächlich abrupt ohne Euphorie, aber da kann ich in die Glaskugel schauen wie ich will sie gibt mir keine Antwort.

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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.

copyright by hardyman
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diese Liquidität wieder ab?? Geht das überhaupt ohne einen Knall??


Servus, J.B.
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abgebaut?
Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber in Deutschland ist die Zahl der Aktionäre letztes Jahr zurückgegangen und die Kurse sind trotzdem weiter gestiegen.
Das spricht also eigentlich nicht für Deine These.
Die deutschen Dax Konzerne schütten dieses Jahr Dividenden von rund 26 Milliarden Euro aus, was im Gegenschluss nicht heissen soll, dass die wieder in Aktien fliessen.
Wer kann mir garantieren ob nicht noch mehr Liquidität aufgebaut wird?
Deshalb möchte ich mich einfach nicht so weit aus dem Fenster lehnen und den Crash jetzt mit aller Macht herbeireden, sondern lieber flexibel bleiben und auf Tatsachen reagieren, auch wenn mir dann die ersten Prozente entgehen.
Mal ein kleines Beispiel ich gehe jetzt bei jedem Hoch auf Verdacht short, irgendwann werde ich dabei mit Sicherheit den absoluten Supertrade hinlegen.
Nur ist das vielleicht dann nur ein ganz kleiner Tropfen auf dem heissen Stein, da ich bis dorthin schon x mal falsch gelegen habe und mein Depot schon fast geplättet habe.
Ein gutes Beispiel ist der TTT-Thread wo absolut tote Hose ist, da wahrscheinlich die meisten Teilnehmer nur noch Wunden lecken und ihr Kapital in den Sand gesetzt haben.


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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.

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Zahlreiche Gründe für ein Abebben der globalen Liquidität habe ich in den letzten drei Tagen im Doomsday-Thread gepostet. Ein Indiz ist u. a. der steile Absturz (- 15 %) des ABX-Junkbond-Index innerhalb der letzten 4 Wochen. Das sind fundamental recht aufschlussreiche Belege. Da Du Chart liebst, habe ich ihn unten auch hier noch einmal gepostet.

Du hast Recht. Es ist sicherlich vernünftig, erst mal auf eine charttechnische Bestätigung der Wende zu warten und auf die ersten paar Prozent der Korrektur zu verzichten. Ich gleiche dies durch Put-Optionen mit sehr langer Laufzeit aus (teils bis Dezember 2008).

Die Leute im TTT-Thread haben ja überwiegend mit Turbos am Geld gezockt, was Harakiri ist.

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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, aber sie erkennen im Nachhinein immer haargenau die Wendepunkte.

copyright by hardyman/A.L.  

Eine sehr gute Frage!!

Klar ist dass sich solche Liquiditätsblasen nicht von selbst beseitigen!! Was wir beim US Housingmarkt sehen ist eine direkte Folge dieser Exzese!! Und wer die Fed Aussagen genauer ansieht, versteht auch was da läuft!! Die wissen genau was da im Kommen ist!!

Also, normalerweise fallen die Preise für Vermögenswerte und sorgen dann über die Preise für Güter und Dienstleistungen für Inflation!! Genau das passiert gerade in Amerika, der Immo-Markt gehen immer weiter in die Knie und der Service-Bereich steigt!

Als in den letzten beiden Monaten der Housingmarkt seinen Fall vorübergehend aussetzte, ging auch die Preise für Güter und Dienstleistungen zurück, was dem ISM Service zu einem kurzfristigen Rebound verhalf.

Da jetzt aber der Fall im Housingsektor weitergeht, wird auch der nächste ISM Service durch höhere Preise gekenntzeichnet sein!!

Damit die Immo-Blase nicht platzt ist die Fed gezwungen, ständig Geld nachzuschießen, was sie auch tatsächlich macht, nur bringt auch das nix, den durch die Vermeidung des Platzens der einen entsteht woanders wiederum eine Blase!!

Wenn Preise und Dienstleistungen zu teuer werden, schlägt sich das auf den Konsum, usw...

Dazu müsste man dann noch den Dollar genauer behandeln, aber....

Servus, J.B.
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wenigstens scheinst Du wieder etwas an Humor gewonnen zu haben*ggg*
Nur ziehe ich keine Rückschlüsse aus dem Absturz des ABX-Junkbond-Index auf den Aktienmarkt.
Zu den einzelnen Positionen die Du tradest möchte ich lieber gar nichts wissen, da das Dein Geld ist und mich nichts angeht.
Nur sind Deine langen (teilweise) Laufzeiten auch keine Garantie auf Gewinne, da auch sie einem Zeitwertverlust unterliegen, der evtl. durch Vola ausgeglichen werden kann.
Wie gesagt irgendwann wirst Du Recht haben, ob zu spät oder auch nicht wird die Zukunft zeigen oder der Chart im nachhinein.
Deshalb vermeide ich es mich so weit aus dem Fenster zu lehnen wenn es um OS und Optionen geht.
Bei einem Invest in eine Aktie kann ich solche Überlegungen auf längere Sicht durchaus nachvollziehen.


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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.

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Sicherlich haben sich da einige verzockt, aber es war abzusehen, dass sich dort mit der Zeit immer weniger abspielen wird, da sich das Niveau immer mehr abgeflacht hat!!

Den Rest haben sie mir gegeben, als sie sich einen halben Tag über einen Rabatt bei CC unterhalten haben und dann wegen 90 Cent oder 1,30 Euro welche nicht sofort verbucht wurden, denen bei CC die Bude eingerannt haben!!

Auch sonst war nicht mehr viel los!!

Warum hast Du Dich aus dem TTT zurückgezogen?



Servus, J.B.
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da wurde mit Produkten gezockt die meistens nicht einmal verstanden wurden und alle haben immer nur gewonnen.
Da wurden Trades eingestellt die unmöglich waren und nur nach Kaufkurse und Marken gefragt ohne sich einmal selbst etwas zu überlegen.
Ich tue jetzt mit Sicherheit auch einigen Unrecht, aber der Grossteil hatte von Tuten und Blasen einfach keine Ahnung.
Dazu wurde das Niveau auch immer niedriger und agressiver was natürlich auch seine Hintergründe hat indem man immer wieder nur gegen Trend spekuliert.
War teilweise gut zu beobachten wenn die Märkte fielen, waren die Klickraten immer um einiges höher und die ganzen Cracks auf einmal wieder da um Gewinne zu verkünden.
Bin schon froh, das ich mir den Blick in diverse Depots nicht antun muss.
Deshalb bleibe ich Amateur da lieber fern und lasse das die Profis machen.
Sind jetzt wahrscheinlich alle ihre Gewinne verprassen und ausgiebig Urlaub  machen und ich muss weiterhin schauen wo ich bleibe.


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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.

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Mit der Volatilität nennst Du einen wichtigen Punkt. Bei Call-Käufen ist die Vola für den Käufer oft nachteilig: Nahe Tiefständen wie im Sommer 2003 ist die Vola meist sehr hoch, damals stand der VIX bei 40. Heute (bei von mir vermuteten Hochs) steht der VIX auf einem historischen Tief von 10 (ein Kontraindikator, übrigens!). Wer damals mit lang laufenden Calls long ging, kann sich zwar über einen starken Kursanstieg des Underlyings freuen, hat aber über die stark gesunkene Vola, die in die Kalkulation des Zeitwerts von Optionen einfließt, einiges dreingeben müssen.

Bei Puts ist die Lage erfreulicherweise umgekehrt. Sie sind jetzt, vor der vermuteten Wende, SEHR billig, weil der VIX bei 10 steht (das liegt u. a. daran, dass Hedgefonds Put-Optionen als Stillhalter leerverkaufen, um die Prämie/Vola zu kassieren). Wenn "Dein" charttechnisches Signal für die Kehrtwende nach unten kommt, notieren nicht nur die Indizes schon ein paar Prozentpunkte tiefer (geht vom Gewinn des Puts ab), sondern dann wird auch die Vola schon bei 15 bis 20 stehen (macht den Zeitwert der Puts zusätzlich teurer). Es besteht daher eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich (diese beiden Faktoren eingerechnet) jetzt billiger gekauft habe als zum Zeitpunkt des mustergültigen Signals, wenn dieses z. B. in zwei Monaten kommt. Dafür habe ich natürlich nicht die "charttechnische Bestätigung", so dass meine Position spekulativer ist.

Verlustbringend wird das Ganze, wenn "die Wende" erst in einem Jahr oder gar nicht kommt. Da kann man aber mittelfristig immer noch Risikomanagement betreiben (das gibt es nicht nur "intraday"). Ich bin insofern zuversichtlich, als die kurzfristigen Fundi-Signale (# 155) meine Erwartung bereits zu stützen scheinen.

 

Ich würde sagen ja!!

Die Japäner werden sehr wahrscheinlich bei der nächsten BoJ-Sitzung die Zinsen anheben!! Und dass obwohl sie jetzt schon bei der Geldmenge auf die Bremse steigen!

Ab 25.Feb. müssen alle Chinesischen Banken den Reservesatz um 10% erhöhen!!

Im März werden die Engländer und Europäer die Zinsen anheben!!

Das ist nur ein kleiner Auszug, aus den kommenden Ereignissen!!


Servus, J.B.
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und Japan ist die gefährlichste aller Liquiditätsbremsen, weil bei Yen-Zinserhöhungen Carry-Trades in Dollar/Yen rückabgewickelt werden müssen. Da will keiner der Letzte sein. 1998 stieg der Yen zum Dollar aus dem gleichen Grund in kurzer Zeit um 18 %. Dies führte zur Pleite des Riesen-Hedgefonds LTCM, der fast das gesamte globale Finanzsystem mit in den Abgrund gerissen hätte.

Das Volumen der offenen Yen-Carry-Trades liegt bei einer Billion Dollar - entsprechend den gesamten Devisenreserven Chinas! Was würde wohl passieren, wenn China plötzlich seine gesamten Devisenreserven verkauft? Vom Volumen her ist die Rückabwicklung der Carry-Trades ähnlich.  

die Märkte auch nocht mitspielen J.B. und darauf so reagieren wie Du erwartest, also eine weitere Unbekannte.
Wie gesagt AL in Deinen Aussagen sind einfach zu viele Unbekannte und ob sich die Kurse danach richten lasse ich einfach dahingestellt da ich es schlicht weg nicht weiss.
Du gehst ja davon aus, dass der Absturz die nächsten Wochen kommt und bist danach investiert und auch zuversichtlich was Deine Meinung ist.
Nur ob es tatsächlich dazu kommt, kannst auch Du nicht mit Gewissheit sagen, da die Kurse noch immer durch Angebot und Nachfrage entstehen.
Lassen wir uns einfach überraschen und hoffen das wir das richtige an der Börse machen.

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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.

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Du bist Charttechniker und Deine Argumentation ist innerhalb Deines Systems völlig korrekt und stimmig. Ich bin es jedoch nicht, und es gibt an der Börse unterschiedliche Methoden, erfolgreich zu sein. Das hängt auch von persönlichen Präferenzen ab. Wer behauptet, nur die eigene Methode führe zum Ziel, spricht meist nur für sich und versucht dann, von sich aus einen (unzulässigen) induktiven Schluss auf die Allgemeinheit zu ziehen, die vielschichtiger ist als man selber.

Und dass Du immer noch diesen Spruch an Deine Postings hängst, zeigt deutlich, dass Du nachtragend bist und mit Kritik offenbar nicht vernünftig umgehen kannst, da Du sie auf Dich selber beziehst, obwohl es um die Sache geht.  

1998 war der Hedgefonds long Term Capital Managment (LCTM) klamm geworden. LCTM investierte lediglich 3,5 Millarden Dollar eigenes Geld in seine hochriskanten Geschäfte. Rund 100 Milliarden pumpte sich der Hedgefonds von Banken. Die Schieflage kam zur denkbar ungünstgsten Zeit: Die kurz zuvor ausgebrochene Asien-Krise hielt die Finanzwelt in Atem. Obendrein machte der russische Rubel Ärger. Ein LTCM-Konkurs hätte leicht einen Flächenbrand auslösen können.
Als der Hedgefonds SOS funkte, waren die Banken umgehend zur Stelle. Amerikanische und eurpopäische Geldhäuser investierten 3,6 Millarden Dollar frisches Geld. Drei Jahre dauerte es, bis LCTM liquidiert war, Folgekonkurse wurden vermieden und auch den finaziellen Samaritern entstand unter dem Strich kein Schaden.
"Am Ende haben wir sogar einen kleinen Gewinn gemacht" erinnerte sich Ex-Citigroup Chef Weill.

Das Beispiel zeigt: Feuerwehraktionen auf freiwilliger Basis sind möglich - wenn die Krisen lediglich punktuell (wie bei LTCM) und die Lasten und Risiken übeschaubar sind.
Seit 2004 sind rund 500 Hedgefonds mangels Erfolg vom Markt verschwunden, selbst die fünf Milliarden am Gasmarkt verzockten Dollar, die den Amaranth-Fonds 2006 nahe der Pleite brachten, lösten keine Krise aus.

Eine Korrektur der Börsen durch Terroranschläge, Naturkatastrophen oder eben überhitzte Kurse trifft letztlich nicht die Hedgefonds, sondern ihre Geldgeber, meist Pensionsfonds, die bei ihrer verzweifelten Suche nach Rendite für ihre Kleinsparer die Fonds finanziert haben.



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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.

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weil mir nach 7 Jahren Ariva zum ersten Mal Postings aus fadenscheinigen Gründen gelöscht wurden, was aber nichts mit Kritik zu tun hat.
Ich wurde ganz einfach von Dir angeschwärzt, da Du dich von Deinen eigenen Worten persönlich angegriffen gefühlt hast.
Es ist ganz einfach wer kräftig austeilt und andere der Dummheit bezichtigt muss auch einstecken können, was Dir scheinbar immer noch ziemlich schwer fällt.
Du kannst mich beruhigt auch weiterhin auf Deiner Ignoreliste lassen, da ich in Deinen Threads mit Sicherheit nicht mehr posten werde.  
Also bin ich mit Sicherheit nachtragend, da ich mir nicht alles gefallen lassen  muss, was auch eine Kritik an diversen Jungmoderatoren ist die auf dieses Spiel eingehen.
Ich habe hier in diesem Thread gepostet weil mich J.B. um meine Sicht der Dinge gefragt hat und die habe ich ihm ganz einfach geschildert, dass sie mit deiner nicht übereinstimmt ist an der Börse ja nichts ungewöhnliches und hat nichts mit einem Schluss auf die Allgemeinheit zu tun.
Ganz einfach ausgedrückt ein mögliches Szenario nicht mehr und nicht weniger.
Zum fachlichen Teil möchte ich nur anmerken, dass ich mir niemals anmasse zu sagen nur die eigene Methode führe zum Ziel.
Nein sogar im Gegenteil ich bin immer auf der Suche meine Methode durch andere Parameter teilweise sogar noch zu verfeinern und nicht im Gegensatz zu anderen zu verdammen. Weil an der Börse mit aller Macht Recht zu behalten kann teuer werden.
Ich glaube aber das ich das schon mehrfach erwähnt habe, dass jede Methode ihre Berechtigung hat.



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führte zu einem drastischen Yen-Anstieg (Rückabwicklung von Yen-Carrytrades wegen wachsender Risikoscheu), der den Riesen-Hedgefond LTCM in die Pleite trieb. Heute könnte sich ein Yen-Anstieg noch gravierender auswirken, weil die Summen, mit denen Hedgefonds hantieren, seitdem drastisch gestiegen sind - auf 1400 Milliarden Dollar.

Wenn ein kleiner Hedgefond wie Amaranth sechs Milliarden mit Gas-Futures verbrät, ist das im Verhältnis kein Beinbruch. Hingegen würde eine massive Rückabwicklung von Carry-Trades, wie sie 1998 stattfand, systemische Instabilitäten hervorrufen, weil sie die globale Liquidität schlagartig reduziert, die Zinsspreads steigen und die CDS-Kreditabsicherung vieler Hedgefonds aus den Fugen geraten lässt. Das trifft letztlich die gesamte Finanzbranche, während die Gas-Futures von Amaranth nur ein Fehlspekulation in einem Nischenmarkt war.

Klar haben sich die Indizes von den Tiefständen damals schnell wieder erholt (war ja noch ein sekulärer Bullenmarkt). Dennoch gab es eine heftige Korrektur nach unten, die viele deutsche Standardwerte wie Lufthansa und Commerzbank, die ich damals besaß, kurzerhand halbierte. Damals konnte man mit Shorts in sehr kurzer Zeit mehr verdienen als in den letzten zwei Jahren zuvor auf der Long-Seite. Das ist auch ein betrachtenswerter Aspekt.

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Hier mal zur Abwechslung eine neues Zitat von mir, dass ab jetzt JEDER ohne Murren von mir an seine Postings hängen darf:

"Kreuzwiderstände sind die Kruzifixe postmoderner Drachentöter, die sich auf Internet-Boards verirrt haben."

QUELLE: Anti Lemming  

An Deiner Diskussionskultur musst Du wohl noch ein wenig arbeiten.  

gar nicht so schlecht.
Jetzt muss nur noch ein grosser Hedgefond pleite gehen, oder ein Krieg ausbrechen oder eine Naturkatastrophe die halbe Welt wegschwemmen.
Vielleicht passiert auch gar nichts von alledem und es geht einfach ohne Gründe abrupt nach unten oder auch nicht.
Aber ich als Charttechniker sehe im nachhinein haargenau den Wendepunkt*ggg*


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Charttechniker wissen nicht ob sie mit Äpfeln, Birnen oder Zitronen handeln, weil Fundamentalanalyse über ihren Horizont geht, aber der getrübte Blick auf den Depotstand zeigt die Realität.

copyright by hardyman
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Ich bitte Euch, bis jetzt ist es halbwegs ruhig und sachlich über die Bühne gegangen!! Also lasst uns dieses Niveau halten oder ausbauen!

Ich freue mich über jedes niveauvolle Posting oder auch über Fragen Interessierter User/innen.

Deshalb möchte ich Euch bitten, eure Meinungsverschiedenheiten auf sachlicher Ebene auszutragen! Sicherlich mag es für den Einen oder Anderen nicht so einfach sein, da man ja der Börse gemäß seiner Einschätzung kauft oder auch verkauft und meistens von der Richtigkeit seines Standpunktes sehr überzeugt ist! Trotzdem sollte man soviel Größe und Respekt den Anderen gegenüber aufbringen um sich deren Standpunkt bzw. deren Argumente anzuhören und gegebenenfalls darüber so unvoreingenommen wie möglich zu diskutieren!

Was da gestern zwischen Antoine und nuessa gelaufen ist, gefällt mir weniger umso mehr da sich beide heute nicht mehr an der Diskussion beteiligt haben. Ich hoffe ihr Ausbleiben bezieht sich darauf dass heute Sonntag ist und sie sich einen schönen Tag machen. Andere Gründe wären sehr betrüblich.

Und genauso wenig würde ich es mir wünschen, wenn hardy und Anti wieder alte Geschichten aufleben lassen. Ihr habt bis jetzt doch auch ganz gut miteinander diskutiert, also bitte vergesst die alte Geschichte!!

Ich lese Euch alle sehr gerne und bin mir sicher anderen Usern geht es genauso!!



Servus, J.B.
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Für mich gibt es kein Problem. Ich hatte mich nur gewundert, dass Hardyman wieder das alte Zitat an seine Postings gehängt hatte. Falls das als Provokation gemeint ist, werde ich nicht mehr darauf eingehen. Übrigens war der Streit zwischen Antoine und Nuessa gestern ebenfalls wegen eines solche Leitspruchs, den Antoine an seine Postings rangehängt hatte. Das zeigt letztlich, dass jemand gekränkt und nachtragend ist. Grundlage für eine angenehmes Board-Klima ist sowas mit Sicherheit nicht. Da bleibt dem Klügeren nur, nachzugeben.
 

Gruß

nuessa


http://www.chartchancen.eu  

Ich fand Deinen Neid-Spruch gestern auch nicht so toll, obwohl dieses Zitate-Hinterhertragen schon eine recht unwürdige Sache ist. Sie wirft letztlich ein schlechtes Licht auf denjenigen, der sich solcher billigen Mittel bedient.

Es auf Neid oder sonstwas zu schieben, bringt aber auch nichts. Wir sollten uns hier nicht gegen andere abgrenzen und stattdessen versuchen, uns wechselseitig fair und respektvoll zu behandeln. Wenn jemand das nicht schafft, ist es das Sinnvollste, dies einfach in Gentleman-Manier zu "übersehen". Sonst mutet man den anderen Thread-Teilnehmern zu, in diese privaten Abgründe abzusteigen, in den die Streithähne lediglich nur ihre zwischenmenschliche Unreife zur Schau tragen.  

Gruß

nuessa


http://www.chartchancen.eu

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Ariva war mal ein Börsenboard - nunmehr komme ich mir vor wie Zwei bei Kallwass!  

Ich wünsche Dir einen schönen Sonntagabend!!

Wieso ist Ariva deiner Meinung nach so abgefallen??

Musste dass gestern mit Antoine unbedingt sein??

Wie läuft es mit der eigenen Wohnung??


Servus, J.B.
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