Der Antizykliker-Thread

nämlich ab- oder seitwärts. Mein ungutes Gefühl vom WE hat sich also bestätigt. Der Mdax sieht katastrophal aus: Ausverkauf vom Feinsten.

Zudem gibt das HS brutalstmöglich short, was sich aber schon Freitag angedeutet hatte. Das Shortssignal hätte nur abgewendet werden können, wenn es heute einen mächtigen Jump Richtung 7400 gegeben hätte. Ich habe das Signal mit meine kleinen Depot umgesetzt, weiß der Himmel wozu es gut ist. Kann wieder ein Fehlsignal sein, muss aber nicht. Das große Longdepot ist nun mit Verlust flat.

Als Hinweis für die Kritiker des HS: Die Ursache des Long-Fehlsignals ist mir bewußt und wird für die Zukunft ausgemerzt. 4 Jahre Backtesting sind zwar gut, aber wohl nicht perfekt, da gewisse Parameter nur ungenau bestimmt werden konnten. Zur Zeit hat das System eine Drawdownphase, was sehr unerfreulich ist, mich aber nicht entmutigt. Die Zeit wird es richten.

Letzte Hoffnung für die Bullen ist ein Jump wie im Mai oder Juni und eine anschließende volatile Seitwärtsphase. Doch ehrlich gesagt: Mein Bauch hat sich das bereits abgeschminkt. Idealerweise rauschen wir jetzt 10-15% in die Tiefe um später gegen Weihnachten wieder langsam hochzulaufen. Aber was zählt in diesen Tagen "Ideal"?

Macht was draus!  

jetzt long gehen. Alle großen Indizes haben noch 1% Luft nach unten (DOW, DAX, NASI100) bis zu wichtigen Aufwärtstrends. Man könnte also jetzt oder morgen long gehen, und diese Position sehr eng absichern. Rein analytisch würd Trendfolge jedenfalls für long sprechen. Mein Gefühl sagt allerdings auch eher short.

mach dir mal Gedanken darüber.
dein 100% Handelssystem kommt zum ersten mal von der Theorie in die Praxis und was passiert? 2x voller Griff ins Klo, sorry für die saloppe Terminologie.
Du könntest mit dem HS jetzt noch 10 Fehltrades in Folge haben und dann wäre die Trefferquote immer noch überdurchschnittlich (>60%).
Ich habe vor einiger Zeit versucht, dir das vorsichtig zu vermitteln.
Ein HS ist kein Zauberwerk.
Man kann es nur durch rückblickende Optimierung so aussehen lassen.

Wenn einer kommt und sagt, er hätte ein HS mit langfristig 50% Trefferquote wo, unter der Berücksichtigung von Stops, der avg win 1,5 mal so hoch ist wie der avg loss, dann würde ich sagen: Gut gemacht!
Als du von den 100% Trefferquote erzählt hast, war mir klar, dass es nicht funktionieren kann, weil es überoptimiert ist.
Sorry, ist nicht böse gemeint, aber so ist das nun mal mit den Handelssystemen.
Wenns so einfach wäre, würden wir ja nur noch die Computer laufen lasse und auf den Malediven am Pool eine bloody Mary schlürfen und dabei unser Geld zählen.  

... ist Bullshit.

Entweder man hat seine Statistik im Griff (Verhalten des Instruments in verschiedenen Zeitebenen unter verschiedenen Ablagen vom Mittelwert) oder man kann es vergessen.

D.h. erst wird ein Konzept erstellt , ein mathematisches Modell. Wenn es nicht funktioniert im Backtesting, geht die Fehlersuche los: Funktionieren die Signalgeber, wie sie sollen, oder geben sie Fehlsignale?

Wenn ersteres, stimmt das Konzept nicht. Wenn letzeres, also systematischer Fehler beim Signalgeber, muss dieser gesucht und beseitigt werden.

Das ist mühevolle Kleinarbeit und - je nach Naturell - entweder mit "Bauchmathematik" oder analytischem Vorgehen zu lösen.

Eine Optimierung im Backtesting wird in der Zukunft nicht funktionieren und das Handelssystem verschlechtern bzw. "verschlimmbessern"  

Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Betrachtet meine HS-Postings lediglich als Info für HS-interessierte Kreise. Ich habe nicht vor, das System zu vermarketen, sondern nur für mich persönlich einzusetzen. Wenn es Fehlsignale produziert, dann hab ich das einkalkuliert und via Risk-Management berücksichtigt.

Das System ist übrigens NICHT überoptimiert, wie an dem Short-Fehlsignal neulich zu erkennen war. Drawdown-Phasen gab es in den letzten 4 Jahren einige. Die Kunst ist eben, gewisse Signale - für das große Depot - auszublenden, was mir diesmal auf der Longseite nicht gelang (der entsprechende Parameter ist nun angepaßt, um das für die Zukunft zu verbessern). Mit dem kleinen Depot WILL ich ALLE Signale traden, um eben bewußt auch mal Fehlsignale auszubaden. Das sorgt dafür, dass man nicht abhebt und sich immer des Risikos bewußt ist.

Und zur Info: Juli-Oktober hätte das große Depot 1200 Longpunkte mitgenommen. Nun hat es 300 Longpunkte verloren. Na und? Mein Problem ist eben, dass ich das Sommersignal nicht getradet habe. Aber die Zeit wird es richten, es gibt ca. 8 Chancen pro Jahr, Depot-Reserven sind vorhanden.

Damit ist für mich das Thema abgehakt, oldboy. Ich werde weiter mit HS traden, da kannst du noch so sehr vor warnen. Wenn es bis Ende 2010 x-mal gescheppert hat und das Depot auf Null ist, dann hör ich vielleicht auf dich. Vorher nicht ;-)  

und Deine langfristige Ehrlichkeit dabei. Gerade auch beim Schieflaufen.




(zu den hässlichen Seiten im thread...... sag ich an dieser Stelle mal lieber nix)  

auf der mittelfristigen Zeitebene. Ich denke, das gelingt nur den wenigsten auf Ariva, abgesehen von den Daytradern, aber die spielen in einer anderen Liga.

Mein Anspruch ist ein trendfolgendendes Trading im Wochen- und Monatsbereich auf EOD-Basis. Und dabei muss man eben mental damit klarkommen, seine Meinung dem Markt möglichst schnell anzupassen. Zur Zeit ist das schwierig, weil wir im Prinzip hochvolatil seitwärts laufen. Ich bin mir auch nicht schlüssig, ob das Shortsignal des HS wirklich gut war oder nicht vielleicht zu spät kommt. Der Mdax könnte ja morgen wieder nach oben drehen und dann hätte ich nochmals mit Zitronen gehandelt. Aber so ist das nun mal, denn umgekehrt könnte es auch goldrichtig sein. Niemand weiß das.

Zumindest hilft mir das HS, nicht ständig die Meinung zu ändern und eben in kritischen Phasen nicht die Nerven zu verlieren. Das war früher oft mein Problem.  

sinnvoll, wenn die D-Indizes weitgehend den US-Indizes folgen?

Wir werden ja sehen, ob die Goldmänner nur mal kurz geschüttelt haben. ;-))  

Ja, ist es, wenn das System nicht zu eng gefahren wird. MDax-Future EDO 22:00 hab ich getestet, gibt aber klar schlechtere Ergebnisse. Die US-Indizes führen für die dt. Futures anscheinend oft in die Irre. Das wird dann am nächsten Tag "korrigiert".

PS: Dow stürzt zur Stunde weiter ab...  

Eine Korrektur war überfällig, wie bereits oft von mir bemerkt.

Interessant finde ich nun die Reaktion von Gold: Gold läuft absolut parallel zum Dow, stürzt also heute zusammen mit ihm ab. Das deutet drauf hin, dass es sich NICHT um Angstverkäufe handelt, schon garnicht Angst vor Inflation. Sondern um Gewinnmitnahmen in einer rein liquiditätsgetribenen  Rally im Dow UND Gold.

ME ist die Steigerung von Gold und den anderen Rohstoffen nur mit einer Assetinflation erklärbar, weil der Angstpegel zur Zeit relativ niedrig ist und daher keine Veranlassung besteht, sein Geld "in Sicherheit zu bringen". Im Gegenteil, der Konjunkturoptimismus ist vorhanden. Doch ist allen klar, dass die Kurse bereits sehr weit vorgelaufen sind - vor allem in den Rohstoffen wie zB WTI. Daher eben die der Absturz heute quer durch die Bank, auch bei WTI:

Gewinnmitnahmen. Zunächst noch.  

TB7NA2  Der Schein ist ganze 0.0002 Euro am KO vorbeigeschrammt. Wahnsinn.

da ist vielleicht was falsch rübergekommen
ich bin SEHR an HS interessiert, ich habe da schon vor 10 Jahren mit Metastock viele Nächte lang herumprobiert.
Und ich bin in der gleichen Situation wie Viele, ich habe einen fordernden, guten Job und daher nicht die Zeit, stundenlang selbst zu analysieren, darüber hinaus ist mein diskretionäres Trading nicht das Gelbe vom Ei.
Mir geht es nicht darum, wie die Einzelheiten deines Systems sind und ob du damit Geld verlierst oder gewinnst.
Und ich weiss nicht, was das große und das kleine Depot ist.
Ich sage nur, aus aller Erfahrung heraus, die ich gemacht habe:
Ein HS, das 100% Treffer verspricht, ist unrealistisch. Und ich bleibe dabei, es ist überoptimiert. Das siehst du daran, daß es im Praxistest versagt.
So wenig wie möglich Ausnahmen bei entry/exit, das macht ein robustes HS aus.
Dass du überhaupt den Gedanken an "vermarkten" aufkommen lässt, stimmt mich noch skeptischer. Da müsstest du schon noch ein paar Jahre Entwicklungsarbeit dranhängen.
Wenn es dir nur darum geht, einen Indikator zu haben, der dir für Trades die nötige confidence gibt, dann - so mache ich es - nimm je nach Anlagehorizont für intraday trades den daily 14er Stochastik, für Swingtrades den weekly Stochastik und trade nur in die Richtung, die der Indikator vorgibt, das funktioniert ganz gut.
Darüber hinaus kann man ja in der verbleibenden Freizeit trotzdem basteln und versuchen, den Stein der Weisen zu finden, das perfekte HS eben :-)  

es ist zu früh, den Stab über ein HS zu brechen. Ich hab hier jetzt 2 Signale live getradet und die sind beide falsch gewesen. Die  Signale vorher waren mehr als korrekt. Warum also die Hektik und Eile?

Und nochmal ein letztes Mal zur Erklärung: Die Signale sind NICHT 100% richtig, eher 70%. Die 100% Trefferquote in den letzten 4 Jahren wurden durch AUSBLENDEN der Fehlsignale mit Hilfe einer sehr einfach gestrickten Logik erziehlt. Das  "große" 100%-Depot geht also flat, wenn das Risiko zu groß wird. Das "kleine" 70%-Depot nimmt alle Signale mit, greift dafür aber auch wie gesehen öfter daneben.

Heute hat sich gezeigt, dass der Ausblende-Parameter nicht korrekt war. Ich habe ihn nun verbessert, mit dem Risiko, dass das System jetzt in Zukunft etwas öfter flat geht. Aber besser Sideline, als Geld verlieren.

Ob das aktuelle Short-Signal stimmt wäre jetzt abzuwarten. Nach dem Backtesting wären maximal 3 Fehlsignale in Folge realistisch denkbar, selbst unter extremsten Marktbedingungen.  

zumindest hast Du Cochones (korrekt: Cojones) in dem von daiphong (#57) bemerkten Sinne.

Ist schon ein Wert für sich.

Insofern: Mund abwischen und weiter geht's.  

ganz klar, bei aller kritischen Haltung, muß ich auch sagen, Offenheit wird immer respektiert und geschätzt!  

wenn es für deine HS beiträge ein "hervorragend analysiert" gäbe, du hättest es verdient.

ansonsten etwas zum schmunzeln:
http://www.youtube.com/watch?v=w5EFEQ9aY6o&feature=player_embedded

Der investiert wieder. Fragt sich in was? In Longs? Oder wie muss ich das Häkchen nach unten bei fallendem Stoxx interpretieren? @Armi.  

 

lass Dich nicht verunsichern, geh Deinen Weg und gut ist.

Cochones (Cojones) hast Du und allein dieser Umstand ist m.E. sympathisch.

Master of Disaster waren wir alle mal (Selbstironie ist ein höchst lobenswerter Charakterzug).

Habe in meinen ersten Jahren an der Börse Gelder versenkt, die jeder Beschreibung spotten (und aus heutiger Sicht das Interesse jedes Vormundschaftsrichters geweckt hätten).

Wer sich exponiert, lebt eben gefährlich und den richtigen Weg herauszufinden, kostet unendlich viel Zeit und Geld.

Aber letzlich lohnt es sich, immer an folgendes zu denken: Klappt die eine Strategie nicht, sollte man offen bleiben für neue, noch nicht erprobte Vorgehensweisen. Denn der Tod aller Erfolgsmenschen ist die (absolute) Beratungsresistenz.  

Der Tod einer jeden Strategie ist, sich nicht an die zu halten. Denk an das Schilf im Wind: Biegsam, aber doch standhaft. Ich habe die Strategie erst diesen Sommer entwickelt, daher gibt es keinen Grund, sofort aufzugeben, das hat nichts mit Beratungsresistenz zu tun. Aber man muss sich nicht von jedem Poster vom Weg abbringen lassen, ansonsten wäre man ein Spielball Arivas und die Kohle noch viel schneller futsch.

Was die Cochones betrifft zeigt sich immer wieder, dass es nicht klug ist, live zu traden. 95% der Poster hier verschweigen ihre Trades und damit ihre Fehler. Erfolge werden natürlich großzügiger vermeldet. Damit lassen sich dann andere besser belehren und in die Schranken weisen.

Oder kurz: Solange du, oldboy und die anderen hier keinen Trade live postet - und damit eure Kompetenz unter Beweis stellt - könnte ihr mir gerne einen konkreten Tipp zur Verbesserung des HS geben (Danke @Dreiklang). Aber grundsätzliche Kritik am HS ist nicht angebracht. Das hat nämlich immernoch eine Trefferquote von mindestens 70% über die Jahre und da müßt ihr erstmal rankommen.  

im BT herrscht halbwegs Ruhe - bis auf die Freude derjeniger, die schon immer short waren und erstmal aus den Miesen rausmüssen - und kein irrationaler Überschwang. Der QV-Thread ist etwas verwirrt, glaubt aber noch an den Uptrend. Und Gehrt hat sehr viele seine Shorts die letzten Wochen entsorgt, scheint nun neutral oder eher long zu sein.

Tja, für das aktuelle Shortsignal sieht es nicht allzu schlecht aus. Ein starker Fall wäre nun ein Weg des größten Schmerzes. Also Schaun wa ma.  

Strategien sollte man nicht überbewerten und sich schon gar nicht zu sehr auf eine versteifen.

Eine Strategie hat nur solange eine Daseinsberechtigung, wie sie der aktuellen Marktsituation hinreichend Rechnung trägt.

Da Letztere aber ständigen Veränderungen unterworfen ist, muss auch die eigene Strategie in gewisser Weise flexibel bleiben (genauso wie das eigene Denken).

Mit Beliebigkeit oder gar Schwäche, hat dies in meinen Augen nichts zu tun.

Wenn Dein HS in der Lage ist, diesen Anforderungen gerecht zu werden, umso besser.

Vorschläge zur Feinjustierung Deines Systems, überlasse ich daher auch gerne den Experten.

Falls es meine Zeit zulässt, nehme ich gerne Deine Anregung auf, mal den einen oder anderen Trade live zu posten.

Denn was kann es für einen Trader schöneres geben, als die eigenen Aktivitäten (ungeschützt) den tiefschürfenden Kommentaren und Analysen von Aktionär Türk aus dem QV Thread auszusetzen? ;-)  

Ganz schlechte Nachricht für die Bären. Die Finanzindustrie scheint gerettet, wenn es sich nicht um gewerbliche Immobilien handelt.

Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang die Meldung, dass der Anteil der Subprime-Kredite in den Vereinigten Staaten wieder auf 20 Prozent und damit das Niveau vor der Finanzkrise gestiegen ist. Nur, dass diesmal fast 95 Prozent der Kredite auf dem Umweg über die (halb-)staatlichen Finanzierer Fannie Mae und Freddie Mac durch den Staat abgesichert werden.

Damit vergibt dieser nun die Kredite an Hauskäufer, die diese nicht zurückzahlen können. Schon am Montag warnte EZB-Ratsmitglied Noyer, dass einige Banken mittlerweile dort weitermachen, wo sie während der Krise aufgehört hatten. Es fragt sich doch, wo das enden soll, wenn nicht in Inflation oder einer Zahlungskrise, in der es keinen Retter mehr gibt (Quelle: http://www.faz.net/s/...0A88205775902AC425~ATpl~Ecommon~Scontent.html 10:58 Uhr, 27.11.09).

Damit sind bei jedem Finanzinstitut ca. 5% des noch bestehenden Subprime-Portfolio gefährdet, für die eigenen Firmenbilanzen. Die neue Blase wächst. Die Depression fällt aus, weil sie verschoben wurde. Beim nächsten Platzen fliegt uns aber der ganze US-Staat vielleicht um die Ohren.

Gruß Marlboromann
P.S. Der einarmige Bandit!  

Trades mittelfristiger Natur sind gerne willkommen. Versprochen: Ich werde deine Trades nicht kommentieren, kritisieren oder dir hinterher dafür ins Knie treten wenn's daneben geht, nach dem Motto: Hättest du mal auf mich gehört. Kritik an Trades sollte immer sehr diplomatisch verpackt werden, denn 1) Weiß niemand wer hier richtig liegt, 2) Fehler machen wir alle und 3) im Erfolgsfall: Neid ist eine fiese Charaktereigenschaft.