Der Antizykliker-Thread

für shorts sehe ich hier im Chart dargestellt. Ist aber ein bißchen "gambeling" wenn man nicht den Test der abwärtstrendlinie abwartet. Deshalb warte ich wieder und habe meine coins wieder vom Tisch

Der Einstieg ist immer nicht optimal, am Hoch/Tief kauft niemand. Deshalb bringt es wenig, den "optimalen" Zeitpukt abzuwarten (der kommt entweder nicht oder stellt sich hinterher als suboptimal raus). Besser ist es, "irgendwann" im richtigen Bereich (!) einzusteigen und dem Markt per weitem SL die Luft zur Korrektur dieses Einstiegs zu lassen. Nur wer wagt, gewinnt.

Ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, ob deine Trendlinie nicht zu steil abfällt. Im Sommer hätte es mit weiterm SL besser geklappt, su. Optimaler wäre vielleicht die LH-Methode (Lower Highs im Abwärtstrend), dh das SL im Bereich des letzten Highs (1070).

In meinem Fall befindet sich das SL etwas unterhalb des letzten Highs, ich habe aber auch einen anderen Tradingsansatz, dh trade nie Chart- und Trendformationen weil die eben stets fehlinterpretiert werden können.  

Sl 7320 passt mir jetzt besser wegen MM *g*

Interessant: Die Nebenwerte schießen extrem nach oben. Bislang kann man das noch als Korrektur der Korrektur der Korrektur interpretieren, außerdem ist jetzt das Gap bei 7200 zu. Dafür ist bei 7100 eins offen.

Naja, abwarten und Tee trinken. Letzteres werde ich nun nach dem Mittagessen tun ;-)  

womit handelst du denn auf den MDAX, gibt es da brauchbare derivate?  

Also KOs mit niedrigen Spread (DB oder CoBa), die Auswahl ist da eh sehr gering, einfach mal den Hebelprodukte-Finder anwerfen. Sollte das Projekt erfolgreich laufen werde ich früher oder später aus Kostengründen auf den Future umsteigen.

Beim Mdax ist der Spread immer hoch und nach EOD exorbitant. Das kann man nicht ständig hin- und hertraden; die Strategie muss mindestens mittelfristig sein. Und das ist ja auch der Vorteil bei Nebenwerten, die Zocker bleiben da draußen und die Trends sind stabiler.  

Naja, ich denke ihr wollt - aus den unterschiedlichsten Motiven - einen Kommentar zum heutigen Tag von mir lesen.

Am Vortag eines solchen Moves short zu gehen ist natürlich suboptimal und auch nicht typisch für mein HS. Dass ich gestern wohl nicht der einzige mit short war sah man an den stufenförmigen Kursverläufen. Die deuten immer auf Shortsqueezes hin.

Aber man muss den Kopf nicht hängen lassen, siehe Überschrift. Das HS ist weiter short und das Stop wurde nicht ausgelöst. Da bin ich sehr froh drum, weil korrektur- und downtrendmäßig morgen sicher mit einem Rücksetzer zu rechnen ist. Falls wider Erwarten nicht spricht das für die Stärke der Bullen und das Ausstoppen des Shorts wäre mehr als angemessen. Morgen ist Berichtssaison und wenn die positiv beginnt, dann geht das Bärenmassaker weiter. Falls nicht dürfte es nach DIESEM Upmove eher ein Bullenmassaker geben.

Also warten wir es ab. So, ich pfeif mir jetzt auch mal ein Frustbier rein (Gruß an permanent).  

vielleicht solltest du neben deiner kehle auch mal dein HS ölen.ich werde mir eine bärenauslese einverleiben.  

rutscht weiter ab, der Move war also noch keine "Heilung" des Downtrends; es bleibt die Hoffung, dass es so wie letzte Wochen endet. Für die Bären wird es ME erst 100 Punkte höher brenzlig. Vorher kann man noch von Topbildungsversuch sprechen:  

die Grafik zeigt bisher doch higher Highs und higher Lows.

Das HS ist bis jetzt doch auch ok, SL hat noch nicht gegriffen und die Wahrscheinlichkeit war doch bei 70%.

Wenn natürlich alle MDAX-Shorter sich nach diesem Thread und dem HS richten, dann wird es schwierig. ;-)  

wer richtet sich schon nach einem Amateur wie mir? Und richtig: Das Signal war gegen den Haupttrend, daher war mit keinem (sofortigen) 100%-Erfolg zu rechnen. Das beweist dann doch irgendwo die Logik dahinter. Wer sich in ein Haifischbecken begibt muss mit Bisswunden rechnen, den Bären hier erzähle ich da nix neues. ;-)

Hier nochmal der Downtrend, beim Dax geht es eher seitwärts, das ist richtig. Mit Fantasie kann man auch von Uptrend-bestätigender Flaggenformation sprechen, aber das ist eine Interpretationsfrage.  

 

...die armen Schweine (schaut euch die Kapitalkurve an, innerhalb von 3 Tagen halbiert). Nach einem solchen Move ist mit Korrektur zu rechnen, daher wäre vielleicht ausstoppen ok, aber gleich long gehen? Neee...  

...dass eine "überkauft"-Situation überschießend nach unten korrigiert wurde (aus der Vola-bedingten Schwankung nach unten herausgefallen, das wurde korrigiert).

Aber die Tatsache, dass die Abwärtsbewegung momentan komplett abgefangen wurde durch ein neues Moment nach oben, ist nicht zu leugnen. Ob das nur eine Korrektur eines überschießenden Abwärtstrends war, sehen wir erst dann, wenn der MDAX an deinem Kurskanal oben abprallt. Dann, und genau dann, ist der Einstieg für short gegeben, und zwar zu einem ziemlich optimalen Zeitpunkt.

Natürlich kann der Index dann auch noch jederzeit drehen. Das ist allerdings wenig wahrscheinlich. Deswegen ja auch die besondere Bedeutung von Doppel-Tops oder SKS-Formationen, weil hier Trendwechsel bestätigt werden.

Zur Zeit daher "long" , wenn man bereits bei DAX 5500 (resp. MDAX-Wert) long war, evtl. mit Teilherausnahme der Long-Posi (etwa bei DAX 4650)  aber sofort nachlegen, wenn der Index  wieder nach oben dreht.

Das ganze läuft darauf hinaus, z.B. ein Long- oder Short- Zerti zu halten mit einer Aufteilung in Anteile z.B. 5 min, 15 min, 1h. Die einzelnen Anteile werden je nach long - oder short Signal gekauft oder verkauft. Natürlich muss man sich für eine Hauptrichtung entscheiden. Die Hauptrichtung wird durch die längstfristige Zeitkomponente vorgegeben. Wenn aber Signal im 4h zB. short, und Trading wg. 1h long-Sig. long, hat man die 4h Komponente verlassen und das Trading auf kurzfristigere Signale heruntergebrochen. Das kann man machen. Man muss sich dessen nur bewusst sein.

Der Stoch hat übrigens das Problem, dass er stark momentumabhängig ist. Für jede Momentumänderung reagiert er sehr schnell, aber den Trend kann man mit dem Stoch nicht erkennen. Der DSS Bressert erkennt den Trend im Stoch gegen dessen Volatilität und damit auch die Volatilität des Momentums. Der Trend des Stoch ist aber nicht der Trend :)

Da das Momentum im Seitwärtsmarkt stark schwankt, wird der Bressert im Seitwärtsmarkt auf die Mitte zulaufen. Daraus kann aber umgekehrt nicht geschlossen werden, dass der Trend "vorbei" ist. Im Trend kann der Bressert auch fallen, wenn die Vola zunimmt. Dann die Position glattzustellen, mag je nach Tradingstrategie gerechtfertigt  sein. Der Bressert wird aber dann  versagen, wenn es darum geht, in den Trend wieder einzusteigen.  Stattdessen wird dann eine charttechnische Neupositionierung fällig. Bei Re-Entry wird man die Zeitstruktur regelmäßig auf kürzere Intervalle hin untersuchen müssen.

Turbodepot fällt deswegen so häufig  auf die Schnauze, weil zwar sicher eine ganze Batterie von Indikatoren auf den Index losgelassen wird, aber die Integration der Indikatoren auf unterschiedliche Zeitstrukturen nicht gelingt. Um das mathematisch vernünftig handzuhaben, wird man sich auf wenige Indikatoren beschränken müssen ( also keine "Indikatorenbatterie"). Der von dir favorisierte Stoch (der letztlich nur ein aufgebohrter Williams ist)  bzw. dessen Variante Bressert ist mathematisch kaum aufschließbar. Bollinger-Bänder schneiden da weitaus besser ab, weil diese mit einem linearen Modell korrespondieren.  

...war ein Freudscher Versprecher :)  

das Musterdepot von TD ist 2007 mit 10k gestartet und steht heute bei 40k. Von "häufig auf die Schnauze" fallen kann da keine Rede sein. Oder zeigt einfach wie ihr es besser macht

Der Zielbereich im von mir in #7901 aufgezeigten Bereich wurde förmlich übersprungen heute. Ich werte das als bullish.

da konnte man mit relativ simplen Handelssystemen exorbitant gut traden. Seitdem ist es aber sehr schwierig geworden, von Ende 2008 bis Juni 2009 kam turbodepot auf 25% Verlust,  die brachten im Upcrack fast nur Fehltrades zustande. Mit den Aufkaufprogrammen der Banken kam TD wohl nicht mehr zurecht.

Gibt auch ein Posting von mir dazu, da hatte ich die Zahlen von TD genannt.  

vieles von deinem Statements stimmt uneingeschränkt. Ein paar Anmerkungen meinerseits:

- Turbodepot ist ME zu empfindllich eingestellt und kommt mit der aktuellen Vola nicht klar. 2 Fehlsignale in Folge sprechen Bände. Am unteren Ende eines Kursbandes short zu gehen ist schlecht, dann aber sogleich am oberen Ende long ist noch schlechter. Und natürlich ist es richtig: Je weniger Indikatoren desto besser, es reichen 1-2, zumal die meisten Variationen desselben Algos sind.

- Ich handle nicht den Bressert, weil der zu empfindlich ist.

- Richtig, das Problem der Stoch ist es, einmal ausgestoppt wieder einen Einstieg in den Trend zu finden. Daher ist mein System recht träge eingestellt um eben nicht zu früh rauszufliegen. Aber wie so oft betont: Mein System soll Verluste minimieren, dafür nehme ich gerne verpasste Gewinne in Kauf. Ist nicht jedermanns Sache, aber man muss eben wissen was einem wichtig ist. Die eierlegende Wollmichsau gibt es nicht.

- Dass Bänder (die letztlich auf GDs beruhen) der Stochastik überlegen sind kann ich nicht bestätigen. Band-Trading hat in Trendmärkten immer den Nachteil eines sehr späten Signals und vieler Fehlsignale. Meine diesbezüglichen Backtestings lieferten eine klare Überlegenheit der Stochastik. Lediglich in Seitwärtsmärkten sind Bänder überlegen, aber die zu erkennen ist eine Wissenschaft für sich. Setzt man dann die Stochastik zusammen mit einem Trailing Stop ein, schmilzt die Überlegenheit der Bänder dahin.  

könnte man den Anstieg im 2008 als Kaufsignal werten das jetzt durch einen Doppelboden bestätigt würde.
Könnte, hätte, würde. Nur eine Idee.  

Mdax-Short bleibt weiter drin. Gründe:

- Das SL ist nach Backtesting als Intervall zu begreifen. Einen "optimalen Wert" gibt es nicht. Ich fand's daher affig, wegen 20 Pünktchen am EOD den Short zu schmeissen, zumal mir dann das System keinen Shorteinstieg mehr erlaubt und ich vom Feeling her mit einem dunklen Oktober rechne. Die absolute Schmerzgrenze ist für mich im Bereich 7360 zu sehen, der Verlust bis dahin ist verkraftbar.
- Heute Alcoa-Zahlen, der Markt sieht schwach aus. Wahrscheinlich werden die Zahlen abverkauft (siehe turbo's Blog). Nach 5% up in 2 Tagen steht ein roter Tag an.

Also schaun wir mal; wenn es heute abend eine Rally gibt muss ich eben raus, shit happens. Falls nicht: Glück gehabt und Nerven behalten.

PS: Mdax nun nahe meinem Stop 7320. Sieht also nicht schlecht aus.  

Wenn ja, wirst du doch bis morgen 16-17Uhr eh nur verarscht. Jedenfalls würd ich nicht aufgrund der Reaktion der Märkte bis morgen nachmittag irgendeine Entscheidung treffen.

Aktuell scheint mir eher long angesagt zu sein. Die Märkte haben nicht die prozykischen Short-Signale gebracht, die ich erwartet hatte, sondern man ist vorbildich am Trend und der 38TageLinie (Nasi100) wieder nach oben gedreht. Daher kann man nun in aller Ruhe abwarten, bis die Verlaufstiefs der letzten Woche gebrochen werden. Wenn ja, gibt es keine besseren Shortsignale. Wenn nein, ist long on.

also ich stimme ja mit dir überein, daß die Märkte nach diesen 2 Tagen Korrekturbedarf haben.

Trotzdem kann ich dein willkürliches Kicken des SL nicht gutheißen. Stoploss Ist Stoploss.
Damit bist du kein Systemtrader mehr, sondern eine Mischung aus Bauch- und Systemtrader und dein ganzes Backtesting ist - mit Verlaub gesagt - für die Katz'
Das ist nicht böse gemeint, aber der Eindruck drängt sich mir auf.  

beim Nasi, und der gibt die Richtung vor. Wer Trends tradet - und dieser hier ist offensichtlich - müsste spätestens bei 1750 long und bei 1660 short gehen.  

antyzyklisch genau das gegenteil metro...nichts für ungut aber am konnte das top 3 wochen lang shorten mit nem super crv... sieh dich doch um hier mutiert einer nach dem andern zum super bullen. anders wie im letzten herbst wo bären angst haben mußten vor guten nachrichten müssen bullen etzt angst haben vor schlechten...

Auf den Einwand hab ich gewartet, mich aber trotzdem entschlossen, die Entscheidung zu posten.

Das SL bei meinem HS ist empirisch aus dem Bullenmarkt 2005-2007 gewonnen und ein Mittelwert denkbarer SLs. Das Problem diesmal: Das HS griff ins fallende Messer, was bislang niemals passiert ist. Grund war der krasse Abrutscher Ende letzter Woche, der Anfang dieser Woche korrigiert wurde. In so einer Situation heißt es flexibel sein. Ich habe daher das SL bis an die "noch vertretbare" Grenze verschoben. Das ist zwar nicht im Sinne eines rein mechanischen Tradens, aber warum soll das verboten sein?

Jedenfalls werden wir morgen sehen, wozu das gut war und ob es ein Fehler war. Steigt der Markt weiter über den Abwärtstrend (bei 7360-80) ist das ein extrem bullishes Zeichen und der Short muss raus.

Insgesamt kommt es mir eh vor, als sei die Vola höher als im letzten Bullenmarkt. Das war schon im September-Rücksetzter zu merken.