Der Antizykliker-Thread

turbo, Du schreibst in deinem Blog, dass der PTR kurz vor Short sei, was ja mit meinem HS übereinstimmt.

Bei deinem PTR ist mir aufgefallen, dass er doch ziemlich zu Fehlsignalen neigt, da ME zu sensitiv eingestellt. Das nächste Signal wird von guter Qualität sein, trotzdem hätte ich für die Zukunft den Verbesserungsvorschlag, deinen PTR etwas unempfindlicher zu machen. Zwar schmälert das den Gewinn im Erfolgsfall, aber verringert die Fehlerquote. Weil jedes HS ein Kompromiss zwischen Schnelligkeit und Sicherheit ist müßte man mal backtesten, inwieweit eine Verringerung der Sensitivität unterm Strich zu mehr Gewinnen führt.

Ist wie gesagt nur ein Vorschlag.  

ich habe bereits darauf hingewiesen, dass die Bereiche 0,99 - 1,01 Support liefern können. Ein Signal liegt vor, wenn diese Bereiche überwunden werden. Werde mal die Linie breiter machen müssen, damit es nicht weiter zu Missverständnissen kommt

Aber erstaunlich, dass die Indizes gerne genau an diesen Punkten Widerstand/Unterstützung finden, findest Du nicht? ;) insgesamt 4 mal bisher, wie du schon richtig angedeutet hast.

Schau mal auf den US-Markt. Dort ist der PTR genau bei 0,99 heute. Morgen gehts um die Wurst

ist denn ein PriceTime-Ratio?

Okay, english kann ich ja noch, aber auf die Börse bezogen PriceTime?

Und mir fällt gerade auf, dass unsere beiden Systeme fast exakt dieselben Signale liefern, Fehlsignale eingeschlossen. Das Datum stimmt immer exakt überein.

Daraus folgt im Umkehrschluss, dass die Ausweitung des Singalbandes a la long wenig bringt. Damit habe ich - übertragen auf mein HS - auch experimentiert. Mal war es gut (wie 2009), mal schlecht (da das Signal später kommt). Unterm Strich führte die Einführung eines Bandes im Laufe der Jahre zu weniger Gewinnen. Ich hab das Fehlsignal-Problem gelöst, indem ich nur noch in eine Richtung trade bzw die Steigung des Indikators mit berücksichtige (Z.B. wird ein extrem flacher Schnitt der Signallinie nicht beachtet). Damit gibt es keine Fehlsignale mehr, der Hebel kann höher liegen und der Gewinn wird unterm Strich maximiert.

Ist vielleicht eine Überlegung wert.  

PTR ist ein kleiner aber feiner Hinweis, der mir hilft die Stärke der Indizes zu lesen. Eine blödere Bezeichnung ist mir nicht eingefallen, leider.
Formel: Zieh die Wurzel des heutigen Schlusskurses zum Quadrat ;-)
(kleiner Spass...)

metro, Wichtig ist mMn, dass man seine persönliche Methode findet die Sprache des Marktes zu lesen. Der eine benötigt Nachrichten, der andere Charts, der nächste Fundamentaldaten. Ich benötige einen Chart mit MACD, einen movingaverage und 3 verschiedene Timeframes und zur Bestätigung vielleicht den PTR. Du benötigst einen Bessert, der andere den RSI. Es spielt keine Rolle.
Wichtig ist nur eins: Mit der jeweiligen Einstellung muss man eine Art "Gefühl" entwickeln und Vertrauen aufbauen, was leider sehr langwierig ist.

Damit hat man dann die "technische" Basis und kann dann anfangen an seiner mentalen Stärke und Disziplin zu arbeiten.

Was das technische betrifft, finde es auch legitim sich an anderen zu orientieren, die vernünftige Entscheidungen treffen. Ich persönlich schaue z.B. gerne was TurboDepot macht, wie du sicher weisst.

noch ein Drittel der Position.

Bin echt gespannt wie das weiter geht. Die Daten lassen durchaus einen kleinen Crash bis zumindest 5150 in der nächsten Woche zu. So ganz glaub ich im ersten Anlauf aber noch nicht dran.

verstehe, kann die '5' doch aber auch früher abbrechen, also muss keine neuen Hochs mehr machen. Ist das richtig?

Da bin ich mal in München und muss riesige Mengen Wasserbier trinken und schwupps kommt Leben in die Bude.
Konnte mich gestern noch von meinen geliebten Chesapeake und SFC (Danke Kat!) trennen...

Und die Futures laufen hoch...
Sentix werde ich gleich ausfüllen - ich finde es fast erschreckend, wie genau die Ansagen von da sind.
Ja Luke, ich weiß, dass Du nix von dem Sentiment hälst...

A.  

....puh, das war knapp. Finger war am Abzug, aber wie gestern vermutet noch kein Signal zum EOD. Keine Ahnung warum, aber System ist System und EOD ist EOD. Ich hoffe also mal, dass sich der deutsche Markt am Montag etwas erholt und das Signal dann kommt. Dann würde das Ganze auch einen Sinn ergeben, denn der Dax ist im Vergleich zum US-Markt zu weit abgestürzt. Falls nicht, auch egal.

Schönes WE!  

das ist ansichtssache der dax ist seit märz 13% besser gelaufen als us markt... habe es 100 mal geschrieben ist seit der rally alles mit hebel 2 in egal welche richtung...

system ist system sagst du weiter... mir ist nicht bekannt das ein system spieler am rollettisch oder beim lotto mehr erfolg hat als der ECHTE antyzyklicker..wenn teuer ist isses teuer und wenn billig dann isses billig....und dann kauft man als antizykliker

dann kann man 2 strategien führen nämlich eine übergeornete wo man alles mehr oder weniger ohne stop laufen läst auf sicht von wenn nötig jahren zum bsp mit shorts ohne hebel die sich dann wie eine aktie entwickeln...

und kurzfristig also mit stop... das einzige was ich vorher bei einem kurzen oder auch mittellangen zock weiß  ist mein maximaler verlust eben der stop... ist wie ein lottoschein wenn man ihn ausfüllt ist das geld weg und man muß warten wie die kugeln fallen ob es nen 3er 5er oder eben der jakpot wird...

was ich sagen will es gibt kein system und wird nie ein system geben was dir sagt jetzt ist short...du wartest zu lange auf was auch immer in beide richtungen meine meinug dazu.

"was ich sagen will es gibt kein system und wird nie ein system geben was dir sagt jetzt ist short...du wartest zu lange auf was auch immer in beide richtungen meine meinug dazu. "

Wir sind uns einig, dass Börse kein random walk ist, oder? Ansonsten können wir den Laden hier nämlich dicht machen und nur noch würfeln. Wenn Börse also KEIN random walk ist, dann existiert folglich ein System - eine innere Logik - dahinter. Der Fundi würde sagen: Die Logik ist die faire Bewertung, der Senti: Die Logik ist die menschliche Psychologie, der Techno: Die Logik ist die Kraft des Trends.

Ich hab mich für letztere Logik entschieden. Die Entscheidung, welcher Trend vermutlich läuft fällt mein HS. Das Backtesting war erfolgreich (ca. 20 Gewinntrades in Folge in 4 Jahren, 0 Verlusttrades).

Kinders, was wollt ihr mehr? Wem soll ich mehr trauen: Einem Gewinnersystem oder dem Checker? Vote now...  

uns irgendwie missverstanden... du sollst mir nicht trauen oder machen was ICH sage.... der punkt ist doch das du deinem eigenen handelssystem nicht traust ansonsten wärst du seit juli long... du wartest das es dir sagt jetzt ist short nachdem der markt dann wohl 400 punkte ca gefallen ist. für sowas braucht man kein system....

im übrigen 20-0 hört sich super an...verlieren tue ich wenn auch nur bei kurzfrist  (also NUR INTRADAY)sachen.... langfristig habe ich ne quote seit 2002 von wohl mehr als 40 -0..... alles immer ne frage des anlagehorizonts und wenn man sich keine honk aktien zu unzeiten ins depot legt kann man garnicht nicht verlieren...

Ansicht vom checker.

Allerdings hab ich noch nie mit nem HS gearbeitet. Wüsste auch nicht wieso ich das ändern sollte.

"der punkt ist doch das du deinem eigenen handelssystem nicht traust ansonsten wärst du seit juli long"

Ich hatte bereits mehrfach erläutert, dass ich wegen Urlaub den Einstieg schlicht verpasst habe. Das System besteht aus zwei Komponenten, short gehe ich in Kürze mit dem "Spaß-System". Immer dran denken: Short ist gegen den Trend, daher sind die Gewinnchancen mit einem Mittelfrist-System nur klein.

40-0 hört sich gut an. Gehebelt oder ungehebelt? Wenn ersteres: Kann ich auch per Bauch, ist mir aber zu langweilig (bzw. zwischendurch im Dip zu nervig). Zwei bis Drei Monate Trendreiten ist echter Fun.  

ist seit heute auch short. Lagen aber in den letzten Monaten nicht immer richtig. Mir ist das Ratio in den USA aber viel zu bärisch. Das spricht erstmal nicht für weiter fallende Kurse. Vieleicht sollten wir am Montag unser GAp bei 5555 schliessen und dann den geordneten Rückzug antreten. Vielleicht schreit dann auch metros HS nach short.  

hat immer einen (zu) schnellen Finger. Im Trend ist das nicht schlimm, im Seitwärtsmarkt aber tödlich. Lezten Oktober-Dezember haben die echt gelitten dadurch. Warum man das bei denen im Chart nicht mehr sieht? Fragt mich nicht.... ;-)  

"Vieleicht sollten wir am Montag unser GAp bei 5555 schliessen und dann den geordneten Rückzug antreten. Vielleicht schreit dann auch metros HS nach short. "

Exakt darauf spekuliere ich. Das HS wird Montag mit 95% Sicherheit short geben, wenn es nicht zu stark hoch geht. Die Kursentwicklung heute abend ist up, dh Montag könnten wir den Rebound im Dax/mdax sehen. Also besser Montag short als heute.  

20:0 in 4 Jahren

ich weiß ja nicht, wieviel Erfahrung du mit Systementwicklung hast, aber das klingt mir zu schön.
Ein System mit 100% Trefferquote gibt es immer nur für kurze Zeit. Das ist zumeist Zufall und/oder Überoptimierung und wird schnell von der Realität eingeholt.
Hast du auch andere Backtest-Zeiträume betrachtet, MAE analysiert, Stoploss in betracht gezogen? Es gibt Systeme, da kann ein Stoploss locker die Trefferquote halbieren. Ohne Stoploss hast du immer eine höhere Trefferquote.  

Ich habe sehr vieles probiert. Mit Stoploss oder ohne, auch intraday, mit Trailing Stop, mit Nachkaufen oder ohne usw. MoneyMangemant spielt bei meinem HS generell eine große Rolle. Von Überoptimierung kann auch keine Rede sein, weil das System einfach gestrickt ist und die "richtigen" Parameter eine gewisse Bandbreite besitzen, die in Bullen- und Bärenmärkten konstant bleibt.

Ergebnis: Empirisch ermittelte Trailing Stops sind förderlich und erhöhen gerade in Seitwärtsmärkten die Trefferquote deutlich. In Bullenmärkten können sie deutlich enger gezogenwerden als in Bärenmärkten, weil die (Intraday)Vola kleiner ist. Die Trefferquote von 100% wird jedoch nur durch das Handeln MIT dem Haupttrend erzielt. Das Handeln von Long und Short im Wechsel ist deutlich weniger profitabel, nämlich eigentlich nur dann, wenn der Haupttrend wechselt - was recht selten der Fall ist.

Am wichtigsten war mir der Lerneffekt bei der Entwicklung, der stark ernüchterte, was viele Mythen der Börse betrifft. Z.B.: Gegen den Strom zu schwimmen ist selten von Erfolg gekrönt. Oder: Man "darf" durchaus 50% der Zeit flat sein und fährt gerade dadurch - also durch Nichtstun (!) - eine optimale Rendite ein. Erstaunlich, nicht?

Zumdem gibt mir das HS mentale Sicherheit. Früher war ich angesichts hoher Einsätze oft zittrig und habe Stoplosses zu eng gesetzt - nur um hinterher vom Markt gedemütigt zu werden. Heute sagt mir der Indikator exakt wo ich stehe und wie hoch das Restrisiko ist. Und wo die nächste Straßenbahn wartet.  Deshalb habe ich auch nicht das geringste Problem damit, heute nicht zum Zuge gekommen zu sein.  

neben Malko's top posting, die zyklischen Antikykliker wären short, man solle also noch warten *lol* war ein kleiner netter Eintrag bei mir im Admin Bereich. Da wird angezeigt was die Leute so bei google gesucht haben um dann dann auf meine Seite zu kommen... Schaut selbst:

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ý Nervosität, Freunde!!

Vergiss malko den alten Papertrader, der hat keine Ahnung und lebt nur seine Klein-Fritzchen-Vorurteile aus, wie bereits geoutet. Dass malko hier mitliest spricht in meinen Augen Bände, er will halt nicht dumm sterben. "*lol*" trifft es also ;-)

Wir sind uns wohl einig: Technisch wird vermutlich (!) ein Trader nach dem anderen umkippen, da die meisten Indikatoren und Bäuche trendfolgend agieren. Damit ist es einen Versuch wert, short zu gehen, denn es besteht die Möglichkeit einer ausgedehnten Korrektur. Die Medien hauen zwar nochmal rein in die Bärenkerbe, aber das sollte man nicht überbewerten. Wenn es wieder zwei Tage hochgeht ist medientechnsich wieder alles eitel Sonnenschein.

Wann man damit short geht, das sei jedem selbst überlassen. Hauptsache, nicht zu früh (Gruß an die Fanatiker* aus dem Bärenthread, die zur Zeit versuchen, einen Teil ihre Buchverluste wieder reinzuholen). Und da sind wir beim Thema: Wie verhindert man das "zu früh"? Und da hat eben jeder sein Geheimheimrezept. Es gibt nur ein Rezept, was nie funktioniert: Das der angeblich "unfair hohen Bewertung".

Bleibt offen für alles und legt euch nie fest.

Was sagt dein PTR? Lass mich raten... ;-)

*) Bitte seht es mir nach, wenn ich erst ab der nächsten starken Upwelle (Sprich Dax über 5700) zu "weltfremde Spinner" steigere. Denn noch gibt es hier mehr Bären als Bullen, da macht sich sowas zur Zeit nicht gut.  

mit der Kursentwicklung, schließlich scheint seine Target-Methode zu  funktionieren:

Erste klarere Hinweise auf ein Double Dip
http://www.stockstreet.de/...klarere-Hinweise-auf-ein-Double-Dip_1051  

Um abzuschätzen, wie "ernst" der Downmove ist/wird, lohnt sich die Ursachenforschung. Ein Blick auf Gold zeigt zwar eine negative Korrelation zu Aktien, aber in sehr kleinem Ausmaß.

Das bedeutet vermutlich, dass es sich zur Zeit lediglich um NORMALE TECHNISCHE Korrektur handelt. Von Angst und Panik kann - bis auf wenige Ausnahmen bei einzelnen Tradern - keine Rede sein. Das überrascht nicht, denn:

- Viele Anleger (Stillhalter in Aktien) sitzen auf riesigen Gewinnen, zumindest gefühlt, und haben damit ein mentales Polster.
- Die Wirtschaftdaten zeigen seit längerem eine Erholung bzw. Stabilisierung an.

Eine "Flucht in Gold", wie wir es noch im Frühjahr gesehen haben, kann es unter diesen Umständen nicht geben. Ob sie im weiteren Verlauf kommt wird sich zeigen, dazu müssen die Kurse - und die Wirtschaftsdaten - allerdings erheblich weiter fallen.  

Ist zwar schon etwas älter, aber trotzdem aktuell:

Analysten liegen mit ihren Aktien-Empfehlungen regelmäßig schief

   Köln (ots) - Exklusive Auswertung von rund 7.150 Aktien-Empfehlungen von mehr als 30 Banken und Analysten-Häusern / Enorme Spannbreite: Beste Analysten erreichen knapp 74 Prozent Trefferquote, die schlechtesten weniger als 20 Prozent / Im Schnitt treffen nur 44 Prozent der Empfehlungen ins Schwarze

http://www.presseportal.de/pm/8185/1234164/...l_g_j_wirtschaftsmedien