trailer hat mich da auf eine gute Idee gebracht, nämlich die Hitrate mit auszugeben, die ist wirklich schlecht und trotzdem gibts ein gutes Ergebnis dank Moneymanagment. Außerdem werde ich die durchschnittliche Rendite pro Trade und getrennt nach hit&noHit berechnen. Desweiteren den besten und schlechtesten Trade und die Anzahl der Trades.
Hier mal die vorläufige Version für den Dax mit dem 200 Tage Linie Indikator, geshortet wurde nicht: Rendite: 12,20% p.a. (200) trades: 72 (4,0 p.a.) investedPercent: 66,25% Hitrate: 30,56% durchschnittliche Rendite: 6,00% (hits: 7,22% no hits: -1,22%) best Trade: 75,61% worst Trade: -9,05%
Also nicht mal einer von 3 Trades war erfolgreich, trotzdem schöne Rendite dank 7,22% im Schnitt pro Gewinntrade bei nur 1,22% Verlust pro Verlusttrade. Sehr angenehm finde ich außerdem das nur 4 Trades pro Jahr gemacht werden, da hat man wirklich keinen Stress mit der Börse :D (was auch eines meiner Ziele ist) Bei der 200 Tage Linie ist der "worst Trade" weit überdurchschnittlich hoch, eben weil sehr viele danach handeln und das Stop-Loss ja nicht intraday greift sondern erst zum Einstiegskurs des Folgetages. Daher sind "ungewöhnliche" Zeiträume oft besser:
198 Tage: (hier eilt man den 200-Tage Tradern sozusagen 2 Tage vorraus) Rendite: 12,28% p.a. (198) trades: 84 (4,6 p.a.) investedPercent: 66,21% Hitrate: 26,19% durchschnittliche Rendite: 5,20% (hits: 6,35% no hits: -1,15%) best Trade: 75,61% worst Trade: -3,90%
300 Tage: Rendite: 11,56% p.a. (300) trades: 76 (4,2 p.a.) investedPercent: 68,13% Hitrate: 26,32% durchschnittliche Rendite: 6,27% (hits: 7,27% no hits: -1,00%) best Trade: 119,30% worst Trade: -3,27%
Oder als abschreckendes Beispiel mal die (wie oben schon mehrfach erwähnt sehr schlechte) 100 Tage Linie: Rendite: 8,53% p.a. (100) ü mies! trades: 202 (11,2 p.a.) investedPercent: 62,38% Hitrate: 22,77% durchschnittliche Rendite: 1,42% (hits: 2,60% no hits: -1,18%) best Trade: 52,85% worst Trade: -5,66%
Zur Komplexität: Ja ich gebe euch recht das die Komplexität schon sehr hoch ist, das kommt halt durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten. Daher ist es anfangs kompliziert, habe ja bereits damit begonnen nur noch die Kombinationen zu testen die sich als günstig erwiesen haben und das wird sich wohl fortsetzen sodass es später nur noch 1-3 Kombinationen pro Strategie gibt und schlussendlich dann nur noch eine. Die Grundindikatoren sind sowieso immer sehr simpel gehalten bisher, das prinzip von N2-N5 lässt sich ganz einfach erklären: Man betrachtet sowohl die x-tage Linie als auch ihre Steigung, man geht long wenn man über der x-tage Linie liegt UND die Linie steigt, short analog. Der Rest ist nur ein bisschen Feintuning. Dieses "bisschen" Feintuning brachte aber die Rendite von 9,86% p.a. auf 12,5% p.a.! (N2 mit short vs. N4b_I1+) (das sind noch die Daten von oben, noch nicht die neuen Werte)
Ich denke man muss abwägen zwischen Einfachheit ("KISS") und Rendite. Einfacher als mit der 200 Tage Linie gehts wohl nicht, die liefert auch schon sehr ansehnliche Resultate. Will man jedoch mehr Rendite wird es zwangsläufig komplizierter. Die 200 Tage Linie hat z.B. den Nachteil das es keine weiteren Absicherungen gibt, wenn der Index z.B. wie in den letzten Tagen 40% unter der 200 Tage Linie geht und man ist short würde das Stop-Loss erst bei erreichen der 200 Tage Linie greifen, man verliert also 40% seines Depotwertes! (wenn man sofort bei unterschreiten der Linie eingesteigen ist macht man trotzdem noch guten Gewinn mit dem Trade, aber viel weniger als möglich gewesen wäre hätte man frühzeitig die Gewinne abgesichert!)
Ich werde daher den Weg gehen alles was mir sinnvoll erscheint und programmier- und berechenbar ist mal auszuprobieren, das bringt viel Komplexität aber man bekommt auch neue Ideeen und ein besseres Gefühl für den Markt. Später wird dann die Komplexität wieder deutlich reduziert, aber mit KISS wird man niemals die Renditen erreichen wie mit einer komplizierteren Strategie. Mein Ziel ist es das ich selbst später nicht soviel Zeit mit der Börse verschwenden muss oder gar "hauptberuflich" traden muss um gute Renditen zu erzielen. Das soll mir meinen "Rechensklave" abnehmen, der soll mir ab und zu mal ein Signal geben und ich investiere dann die maximal 5 Minuten um entsprechend zu handeln und fertig.
|