@Stox: dann solltest du dir dieses System mal

durchlesen ...

In diesem Board gibt es zahlreiche Diskussionen über den Erfolg und vor allem den Mißerfolg im Börsengeschäft sowie Hilferufe nach Mentoren und Trainern. Da ich den Umgangston und auch die Hilfestellungen dieser Community sehr schätze, bin ich bereit, einen Teil meiner Erfahrungen zur Bekämpfung der Erfolglosigkeit beizusteuern.

Diese Erkenntnisse beziehen sich auf den EuroStoxx50 Future, den ich ausschließlich im Daytrading handle. Ich trade nur einmal am Tag und schliesse die Position zum Handelsende falls die Gewinnschwelle oder der Stop-Loss nicht getriggert wurden. Ich verwende keine Indikatoren, sondern gehe die Trades (long und short) unter statistischen Gesichtspunkten ein. Der durchschnittliche Jahres-Gewinn beträgt 60% bei einem Drawdown von 4% und einer Trefferquote von 70%. Pro Trade riskiere ich maximal 3% meines Kapitals. Im Markt bin ich ca. an 1/3 der Handelstage, an den anderen 2/3 bleibe ich dem Markt fern. Der durchschnittliche Punktgewinn pro Trade beträgt 8 Punkte nach Abzug von Kosten.

Ich möchte nicht als Besserwisser auftreten, mich aufdrängen oder zukünftige Geschäftsaktivitäten initiieren, sondern einfach nur eine kleine Hilfestellung anbieten, falls es hier Trader gibt, die den ESTX50 Future handeln (möchten). Bei Interesse werde ich eine Kurzbeschreibung meines Systems abgeben (nicht im Detail, das behalte ich doch für mich) sowie für eine gewisse Zeitspanne die Handelssignale posten.

Mein Handelsansatz basiert auf der Dow-Theorie, welche in Kurzform besagt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Trends sich fortzusetzen größer ist als eine Kehrtwende. Dieses Wissen mache ich mir zu nutze indem ich erst dann in einen Trade einsteige, wenn der Kurs sich vom Eröffnungskurs soweit entfernt hat, dass die Wahrscheinlichkeit ca. 80% beträgt, nicht mehr unter (bei Longtrades) bzw. über (bei Shorttrades) den Eröffnungskurs bis zum Schlusskurs zu fallen bzw. zu steigen. Hierzu verwende ich den täglichen prozentualen Abstand der Höchstkurse zum Eröffnungskurs und den prozentualen Abstand der Tiefkurse zum Eröffnungskurs und werte diese Abstände statistisch aus. Die relativ weite Entfernung des Einstieges vom Open hat den Vorteil, dass an volatiliätsarmen Tagen kein Trigger erfolgt und somit das Rauschen ausgeschaltet wird. Trotz des vom Open weit entfernten Einstiegskurses bleibt in den meisten Fällen noch genügend Luft für Gewinne. Zudem handle ich nicht bei stark abnehmendem Volumen und abnehmenden Kursspannen (Hoch zu Tief). Kursziele berechne ich ebf. auf Basis der statistischen Werte von Hoch zu Open bzw. Open zu Tief. Als Stop-Loss agieren bei Longtrades die Einstiegsmarken für Shorttrades und vice versa.

Für den heutigen Handelstag (09.06.04) gelten folgende Marken:

Long-Einstieg: heute kein Trade (Schwellenwert der Volatilität/Kursspanne f. Longtrades nicht erreicht)

Short-Einstieg: 2.783
Short-Kursziel: 2.765
Short Stop-Loss: 2.823
Falls kein Exit-Trigger erreicht, Ausstieg kurz vor Börsenschluss

Um Mißverständnissen vorzubeugen, ich benötige für diese Art des Tradings keinen Chart und verfolge den Kursverlauf auch nicht minütlich, obwohl ich MS und SierraChart verwende. Alles was ich mache, sind Excel-Berechnungen von manuell eingetragenen Open, High, Low und Close-Werten des Vortages. Excel wirft mir dann die Trigger-Marken aus und gibt an, ob ich heute traden soll oder nicht. Wenn ich jetzt einen Chart reinstellen würde, sähe man nur den Kurs und 4 waagrechte Linien (2x Entry und 2x Kursziel).

Das Backtesting habe ich mit EOD-Daten ab März 03 durchgeführt. Es gab keinen Tag an dem beide Trigger (Shorteinstieg und Longeinstieg) ausgelöst wurden. Die Reihenfolge welcher Trigger zuerst ausgelöst wird spielt keine Rolle, da bei einem Test dieser Tag als Verlust ausgewiesen worden wäre und das Ergebnis nicht zusätzlich beeinträchtigen würde.

Das Verhältnis Gewinnerwartung zu Verlusterwartung mag auf dem Papier nicht für das System sprechen, aber wenn der Kurs einmal die Triggermarke erreicht hat, ist ein Rückfall unter/über den Openkurs bis zum Schlusskurs in mehr als 80% der Fälle ausgeschlossen! Die anderen 20% bedeuten jedoch nicht, dass der Kurs zwangsläufig bis zum Stop-Loss der anderen Seite läuft. Der maximale Verlust Long betrug 41 points, Short 43 Punkte. Der maximale Gewinn Long 31, Short 39. Most consec. winners 10, losers 3, Variationskoeffizient Drawdown 48%, Profit factor 3,36, Froehlich Faktor 7,34. Das System lebt hauptsächlich von der hohen Trefferquote, die auf die eingesetzten Vola- und Volumenfilter zurückzuführen ist. Meine Erfahrung lautet daher: Das Setup mit Einstieg, Ausstieg etc. sowie Money-Management sind extrem wichtig, aber die Entscheidung darüber ob ich traden soll oder nicht spielt eine entscheidende Rolle. Ohne die Filter würde das System versagen. Die gesetzten Filter Volumenabfall, Volaabfall etc. disziplinieren mich nicht zu traden und verhindern dadurch Verluste.

Die letzten Trades:

29.04.04 2,834 2,789 2,853 2,763 0 0 2,790 2,834 2,768 2,763 0 22
30.04.04 2,784 2,738 2,801 2,748 0 0 2,739 2,784 2,719 2,748 0 0
03.05.04 2,762 2,717 2,780 2,778 0 18 2,718 2,762 2,697 2,778 0 0
04.05.04 2,805 2,757 2,825 2,770 0 0 2,758 2,805 2,735 2,770 0 0
05.05.04 2,784 2,738 2,805 2,805 1 0 2,739 2,784 2,714 2,805 0 0
06.05.04 2,818 2,771 2,840 2,723 0 0 2,772 2,818 2,747 2,723 0 25
07.05.04 2,763 2,715 2,787 2,716 0 0 2,716 2,763 2,688 2,716 1 0
10.05.04 2,701 2,653 2,725 2,661 0 0 2,654 2,701 2,626 2,661 1 0
11.05.04 2,690 2,642 2,713 2,689 0 -1 2,643 2,690 2,616 2,689 0 0
12.05.04 2,717 2,670 2,741 2,630 0 0 2,671 2,717 2,643 2,630 1 0
13.05.04 2,694 2,640 2,721 2,684 1 0 2,641 2,694 2,609 2,684 0 0
14.05.04 2,697 2,647 2,721 2,676 0 0 2,648 2,697 2,620 2,676 0 0
17.05.04 2,653 2,604 2,677 2,634 0 0 2,605 2,653 2,577 2,634 0 0
18.05.04 2,669 2,620 2,693 2,651 0 0 2,621 2,669 2,593 2,651 0 0
19.05.04 2,703 2,654 2,726 2,706 3 0 2,655 2,703 2,629 2,706 0 0
20.05.04 2,701 2,655 2,719 2,682 0 0 2,656 2,701 2,634 2,682 0 0
21.05.04 2,711 2,670 2,728 2,672 0 0 2,671 2,711 2,651 2,672 2 0
24.05.04 2,708 2,666 2,725 2,706 0 17 2,667 2,708 2,647 2,706 0 0
25.05.04 2,707 2,664 2,725 2,723 0 16 2,665 2,707 2,644 2,723 0 0
26.05.04 2,758 2,713 2,778 2,732 0 0 2,714 2,758 2,691 2,732 0 0
27.05.04 2,753 2,709 2,771 2,744 0 -9 2,710 2,753 2,688 2,744 0 0
28.05.04 2,778 2,735 2,797 2,741 0 0 2,736 2,778 2,714 2,741 0 -5
31.05.04 2,754 2,711 2,772 2,750 0 0 2,712 2,754 2,690 2,750 0 0
01.06.04 2,765 2,725 2,781 2,716 0 0 2,726 2,765 2,707 2,716 1 0
02.06.04 2,745 2,705 2,761 2,743 0 -2 2,706 2,745 2,687 2,743 0 0
03.06.04 2,739 2,701 2,755 2,741 1 0 2,702 2,739 2,683 2,741 0 0
04.06.04 2,755 2,717 2,772 2,773 0 17 2,718 2,755 2,698 2,773 0 0
07.06.04 2,801 2,762 2,818 2,803 0 2 2,763 2,801 2,743 2,803 0 0
08.06.04 2,828 2,789 2,846 2,798 0 0 2,790 2,828 2,769 2,798 2 0
09.06.04 2,823 2,782 2,838 2,778 0 0 2,783 2,823 2,765 2,778 0 5

Sorry für das Format, aber das Kopieren und Einfügen aus Excel funktioniert nicht so richtig. Die Reihe ist wie folgt zu lesen:

Datum ENTRY Long STOP Long TARGET Long EXIT Close Filter long (0=no) Result Long ENTRY Short STOP Short TARGET Short EXIT Close Filter Short (0=no) Result Short

MaMoe ......................  

Trading-Marken ESTX 50 Future für 14.06.2004

Long:

Einstieg: 2.802
- Wahrscheinlichkeit f. Close oberhalb Open : 81%
- Wahrscheinlichkeit für Verlust: 38%
- Wahrscheinlichkeit für Verlust von 9 Punkten: 22%
- Wahrscheinlichkeit für Verlust von 15 Punkten: 18%
- Wahrscheinlichkeit für Verlust von 25 Punkten: 5%
- Wahrscheinlichkeit für Verlust von 39 Punkten: 3%
Stop-Loss: 2.769
Gewinn-Ziel: 2.814

Schliessen der Position bei Nicht-Erreichen des Gewinnzieles zum Börsenschluss

Filter: ja, gestriges Volumen + 10% kleiner als Volumendurschnitt der letzten 5 Tage
Ja, gestrige Handelsspanne kleiner als Schwellenwert

D.h. heute keine Long-Position!


Short:

Einstieg: 2.770
- Wahrscheinlichkeit f. Close unterhalb Open : 78%
- Wahrscheinlichkeit für Verlust : 29%
- Wahrscheinlichkeit für Verlust von 9 Punkten: 17%
- Wahrscheinlichkeit für Verlust von 15 Punkten: 13%
- Wahrscheinlichkeit für Verlust von 25 Punkten: 4%
- Wahrscheinlichkeit für Verlust von 39 Punkten: 2%
Stop-Loss: 2.802
Gewinn-Ziel: 2.756

Schliessen der Position bei Nicht-Erreichen des Gewinnzieles zum Börsenschluss

Filter: ja, gestriges Volumen + 10% kleiner als Volumendurschnitt der letzten 5 Tage
Ja, 10-Tages-Volatilität kleiner als Filterwert

D.h. heute keine Short-Position!

-------------------------------------------

Trading-Marken ESTX 50 Future für 15.06.2004

Long:

Einstieg: 2.776
Stop-Loss: 2.738
Gewinn-Ziel: 2.790

Schliessen der Position bei Nicht-Erreichen des Gewinnzieles zum Börsenschluss

Filter: nein


Short:

Einstieg: 2.739
Stop-Loss: 2.776
Gewinn-Ziel: 2.722

Schliessen der Position bei Nicht-Erreichen des Gewinnzieles zum Börsenschluss

Filter: nein

----------------------------------
MaMoe .........  

Stox Dude

 

1. Die Wahrscheinlichkeiten von Long und Short sind unabhängig voneinder zu sehen. Ich treffe keine Vorhersagen mit welcher Wahrscheinlichkeit heute der Close über oder unter dem Open schliesst. Ich berechne lediglich, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Trade ab den genannten Einstiegsmarke bis zum Schlusskurs (wenn man die Position so lange hält) oberhalb bei Long bzw. unterhalb bei Short verbleibt. Ein Long-Einstieg bei 2.802 hat eine andere Wahrscheinlichkeit als ein Short-Einstieg bei 2.770.

2. In den Anfangsphasen hatte ich ohne Filter gearbeitet. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass gerade bei sinkender Vola oder sinkendem Volumen häufig Fehltrades zustande kommen. Die Auswertungen haben dies bestätigt. Wenn ein Vola-Wechsel von gering auf stark stattfindet, bin ich natürlich nicht im Markt, da der Filter noch greift. Das ist jedoch vergleichbar mit einem Trendwechsel, da müsste ich auch genau den Tiefpunkt/Hochpunkt treffen, was sehr unwahrscheinlich ist. Unter dem Strich bewahren mich die Filter sehr stark vor Verlusten, auch wenn positive Trades beschnitten werden. Das vorgestellte System ist mein "System für faule Leute", d.h. man muss nichts weiter tun als die Handelsmarken in die Plattform zu hacken ...


3. Die gegensätzlichen Marken liegen weit auseinander, weil ich erst in einen Trade einsteigen will, wenn der Kurs eine gewisse Strecke hinter sich gebracht hat und die Wahrscheinlichkeit noch zu steigen höher ist als umzukehren. Falls Du den weiten Stop-Loss meinst: Ja, der Stop-Loss ist ziemlich weit gesetzt, aber die Wahrscheinlichkeit einen solchen Verlust zu widerfahren liegt bei 3-5%. Ich würde gerne einen anderen Stop-Loss testen, dies ist jedoch nur mit Intraday-Daten und entsprechender Software möglich. Das System lässt sich z.B. in Metastock nicht testen, andere Programmiersprachen (wie Easy-Language) müßte ich erst erlernen, um das System intraday testen zu können.

die Einstiege erfolgen spät in Trendrichtung. Das ist aber so gewollt, da ich dadurch zum einen das Rauschen bei geringen Kursspannen ausschalte und zum anderen die Wahrscheinlichkeit eines gegenläufigen Trends senke. Wie schon mal kurz angesprochen, versuche ich in die Long-Trades erst einzusteigen, wenn fast klar ist (rein statistisch), dass das Hoch keine schwarze Kerze mehr zulässt. Das ist sozusagen der Scheidepunkt noch weiter nach oben zu laufen, oder aber den Markt auf die falsche Fährte zu locken und dann nach unten zu fallen. Rein vom diskretionären Trading wäre ich vorher auch nie auf die Idee gekommen, so hoch bzw. so tief einzusteigen. Aber ab diesen Marken fängt häufig erst der richtige Run an, ab hier trauen sich nur noch wenige in den Markt und ich denke das sind nicht die Amateure, sondern die Großen, die den Kleinen jetzt das Geld abnehmen, weil die Kleinen hier aus Angst anfangen zu verkaufen, um ihre kleinen Gewinne nicht abzugeben.

Zum Beispiel heute (bis jetzt): Wäre ich tiefer eingestigen, würde ich im Moment auf einem Verlust sitzen, der Markt ist momentan noch nicht reif genug, nach oben durchzustarten. Vielleicht erst nach US-Börseneröffnung, dann bin ich aber erst ab 2.776 mit dabei.

Sollte der Markt heute nach unten fallen und die 2.739 auslösen, dann gehe ich schort, ohne wenn und aber. Warum nicht? 70% aller Black Candles sind bis 2.775 gestiegen (relativ gesehen zum Open), um dann als schwarze Kerze zu schliessen. Statistisch gesehen erreichen 60% aller schwarzen Kerzen zumindest 2.728 (relativ zum Open), weitere 40% sehen das Tief noch weiter unterhalb. Und mal ganz ehrlich, wenn der Kurs bis 2.772 steigt und dann bis 2.739 fällt, dann herrscht schon eine größere Unsicherheit im Markt, die weiter fallende Kurse zulässt bzw. gerade zu herausfordert.

Aber wie schon mal erwähnt, ein rein statistischer Ansatz, ohne Indikatoren, ohne Emotionen, der sicher nicht jedermanns Sache ist. Wer die Ticks ständig am Bildschirm verfolgen will und jede halbe Stunde die Taste drücken will, für den ist dieser Ansatz nichts. Für Minimalisten, d.h. Trader, die vielleicht nicht die Zeit haben, ständig am Bildschirm zu sitzen und das Overnight-Risiko scheuen, kann dieser Ansatz eine Hilfestellung bieten. Mehr soll es auch nicht sein ...
------------------------
MaMoe ...........  

09.06.: + 5 Punkte Short
10.06.: + 1 Punkt Long
11.06.: kein Trade (wegen Filter, kein Trigger)
14.06.: + 14 Punkte
15.06.: + 16 Punkte Long
16.06.: kein Trade (kein Trigger)

------------------

Ich teste dieses System grade ... und es ist für mich nicht ganz verständlich, warum es bisher tadellos funktioniert hat ...

Ich begreife es einfach nicht ... ich rechne seit 6 Tagen an diesem System rum ... teste es mit meinen; backteste es immer und immer wieder ... es ist mir nicht begreiflich, warum einfache EoD-Daten genügen ...

Nach dem Backtest mit alten EoD-Daten vor Juni 2003 hat sich ein dramatische Bild ergeben: diese System hat ausschließlich Verluste eingefahren ... aber seit Juni 2003 ausschließlich Nettogewinne mit Trefferquote über 60% ... läßt für mich nur einen Schluss zu:

Dieses System ist optimiert für extrem niedrige Vola und somit entsprechende von Kursspannen ... ein System, mit dem man effektiv in Seitwärtsmärkten Geld verdienen kann ...

Sollte alte Vola-Sprünge wieder aktuell werden wird dieses System mit Sicherheit wieder ausschließlich Verluste einspielen ...

Aber der Erfolg gibt grundsätzlich immer Recht ... ich bin fasziniert ... und versuche eine Kombination dieses Systems mit meinem ... ich sollte 1 Jahr unbezahlten Urlaub einreichen ... unglaublich ...

MaMoe ......  

es selbst ...

Eine Aussage, dass der Close z.B. mit 83%-iger Wahrscheinlichkeit oberhalb des Open schliessen wird, kann man statistisch errechnen. Bilde den prozentualen Abstand jedes Bars von High zu Open und auch von Close zu Open. Jetzt ist nur noch der Quotient zu bilden aus

( Summe der Tage an denen der Wert X von High zu Open überschritten wurde und zugleich der Close oberhalb des Open lag) / (Summe der Tage an denen der Wert X von High zu Open überschritten wurde)

wobei X der Einstiegspunkt ist (prozentual z.B. 0,5% über Open)

Man kann auch das Risiko bestimmen, indem man anstelle des "Close oberhalb des Open " ein "Close unterhalb des Entry" berrechnet.

Die Berechnung des Entry ist etwas kompliziert und beschäftigt sich mit zwei Typen von Handelstagen. Tage an denen der Close oberhalb des Open schliesst (Typ A) und Tage an den Close unterhalb des Open (Typ B) schliesst. Ein Typ B steigt in 90% aller Fälle ebenfalls über seinen Open und fängt dann an zu fallen. Ich bestimme statistisch, wie hoch das High eines Typ B liegt und setze den Entry für Long einige Punkte (in Abhängigkeit von der Volatilität) oberhalb des statistischen Hochs des Typ B. Mit diesem Entry-Level erreiche ich ca. 80% Wahrscheinlichkeit, dass der Close nicht mehr unter bzw. über den Open fällt/steigt.

.......

MaMoe ...

Ich bin irgendwie fasziniert ... es wurde mal wieder Zeit, dass die grauen Zellen etwas in Schwung kommen ... mit der Zeit verblödet man sonst ... und Mathematik hilft ...  

Ich arbeite (mal mehr oder weniger) auch an einer Art "Short Term Trading" Excel Version. Allerdings habe ich selbst keine Daytrading Erfahrung. Mein Ziel ist es anhand:

einem eigenem Momentum (Kaufsignal nur bei positver Momentum Entwicklung über 3 Tage)

einem Kursdurchschnittsverfahren (aktueller Kurs über bzw. unter Schnitt 30Tage)

einem kurzfrist Indikator (3Tage Performance gegen 10 Tage Performance)

und einer Art 3 Tage Pivot System zu arbeiten.

Allerdings wird das wohl noch Studienbedingt einige Weile "in Arbeit" sein...

Kannst Du evtl. mal eine Abgespeckte Excel Version zur Verfügung stellen Danke

Gruß

Twinson_99

 

wachsen ... ich bin einer Bitte nachgekommen und teste es nur ... in dem Forum, in dem ich hauptsächlich aktiv bin, wurde dieses System nun öffentlich von einem Mitglied vorgestellt ...

ich kann daher keine Version zur Verfügung stellen, da es nicht von mir ist ... ich kann nur einige Formeln reinstellen ...

FF (opt) = (Anz. Trades p.a. / Anz. Tage p.a.) * Fröhlichfaktor

(dies ist der optimierte Fröhlich-Faktor, der seit der Future-Expo, auf der ich Hr. Fröhlich kennenlernen durfte, aktuell ist ... der in diesem System verwendete Fröhlich-Faktor beläuft sich auf 7,34 ...


Return to Risk = Nettoprofit / max. Drawdown; dieser beträgt bei diesem System 14,12 .. .nach Florek ist das ein "guter" Wert ...

ich bin fasziniert von den stopp-Loss Limits; die liegen doppelt so hoch wie die Targets ... im Grunde für einen Future-Trader einfach nur Wahnsinn ...

die Wahrscheinlichkeitsberechnung läuft unter der folgenden Excel-Fromel:
summe(wenn(bedingung 1,wenn(Bedingung 2,Anzahl))

An und für sich ist das System wirklich nicht kompliziert ... was aber wunderbar durchdacht ist, ist der Ansatz, anstatt mit absoluten mit relativen Werten zu rechnen, die die Volatiliät einfach besser einbeziehen ...

Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin freudig erregt auf den morgigen Tag ... die Werte für heute, waren durchwachsen ...
aber es wurde kein Trade platziert, da Trigger nicht erreicht wurden und Long-Position vom Filter ausgeschlossen wurde ...

Trading-Marken ESTX 50 Future für 17.06.2004


Open : 2.803


Long:

Einstieg: 2.820
Stop-Loss: 2.782
Gewinn-Ziel: 2.839

Schliessen der Position bei Nicht-Erreichen des Gewinnzieles zum Börsenschluss

Filter: ja, gestrige Handelsspanne kleiner als Long-Schwellenwert

Heute kein Long-Trade!


Short:

Einstieg: 2.782
Stop-Loss: 2.820
Gewinn-Ziel: 2.763

Schliessen der Position bei Nicht-Erreichen des Gewinnzieles zum Börsenschluss

Filter: nein

Heute lediglich Short-Trade möglich bei Auslösen des Triggers!


Schliessen der Position bei Nicht-Erreichen des Gewinnzieles zum Börsenschluss

Filter: nein

--------------------
Für mich ist ein Excel-System vollkommen etwas Neues ... aber interessant ...

Nächtle
MaMoe .........

P.S. ein Kumpel hat sich die Mühe gemacht und dieses System (jedoch mit ABSOLUTEN WERTEN) in unsere Test-Engine eingearbeitet ... kannst selbst mal rumprobieren unter...

http://tradingsystem.gridscan.com

------------------------
MaMoe .........



 

Netter Thread - lesenswert! Erinnert mich ein bisschen an LTCM. Die hatten auch wahsinnig tolle statistische Modelle, indem sie Unterbewertungen zu Tracking-Portfolios ausgenutzt haben. Schätze mal, dass die Jungs Trefferquoten von über 90% generieren konnten. Vier Jahre gings gut und schwwuuupppps, hatten die Jungs 90% Kapitalverlust... ;-)

Kurzum, vorsicht bei Modellen die "von einem Kumpel" in Excel durchgerechnet wurden oder die in irgendwelchen Foren rumgeistern. ;-)

http://www.ariva.de/board/197586/...rch_id=jgfreeman&search_full=&510  

System ist Selbstmord ... meines habe ich innerhalb von 18 Jahren entwickelt und optimiere es ständig ...

Nachdem ich bei diesem System ebenso extrem skeptisch war/bin, habe ich es - nachdem ich es vorgestellt bekam - getestet und versucht es für meine Trading-Marotten zu checken ...

es ist, wie ich es beschrieben habe - geeignet in Seitwärtstendenzen ...

das vorgestellte System hat einen Entwicklungszeitraum von mehr als 12 Jahren hinter sich und ich bin nicht sicher, ob die Hälfte hier überhaupt versteht, worum es geht ... aber das ist normal: auch in der grauen Theorie der Universität ...

Ich trade dieses System aus Testzwecken mit jeweils 5 Kontrakten seit 09.06 ... die realisierten Gewinne sind nicht berauschend, dafür ist dieses System auch nicht gedacht: es wendet sich - wie beschrieben an Trader, die nicht sekündlich die Ticks zählen wollen und relativ gelassen die Sache angehen - somit relativ passend für mich ...

die gemachten Gewinne sind unbestreitbar und somit hat dieses System einen gewissen Wert ... der jedoch keinesfalls zum Nachmachen geeignet ist, zumal die Gefahr eh´ nicht besteht, da ich dafür viel zu wenig veröffentlicht habe ...

Wie gesagt: das ist nicht mein System, da es nur beidngt zu meinen Tradinggewohnheiten passt ... ich brauche meine 4 Chartbildschirme, sonst funzzts nicht ...

Es jedoch mit einem vollkommen undurchdachten LTCM-System zu vergleichen ist etwas unsinnig, zumal der Ansatz an sich schon nicht stimmt ...

Aber du hast noch viel Zeit zum Lernen und entwickeln eines eigenen Systems ... ich bin auch noch längst nicht am Ende und optimiere ständig .. .daher sollte man niemals die Augen für Neues verschließen ...

So long und nicht nur beobachten und papertraden, denn das bringt nicht viel ...

;-))

MaMoe ............  

sehr interresant.

danke mamoe  

Open : 2.800


Long:

Einstieg: 2.816
Stop-Loss: 2.778
Gewinn-Ziel: 2.836

Schliessen der Position bei Nicht-Erreichen des Gewinnzieles zum Börsenschluss

Filter: nein


Short:

Einstieg: 2.778
Stop-Loss: 2.816
Gewinn-Ziel: 2.758

Schliessen der Position bei Nicht-Erreichen des Gewinnzieles zum Börsenschluss

Filter: nein

-------------------

wie gehabt ...
5 Kontrakte Long bei exakt 2818 ...
bin gespannt ...

;-))
MaMoe ......  

selten so einen Schwachsinn gelesen...

Trading aufgrund (alter) statistischer Daten...

und wenn ich lese, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% usw...(Rechnung bitte ???), dann....

da kann ich auch hergehen und behaupten:

- am 5. Jänner ist in den letzten 4 Jahren die Aktie X 3 mal gestiegen und 1 mal gefallen...darum eröffne ich am morgen einen Call und hoffe mal, dass es wieder so steigt...(weil ja die Wahrscheinlichkeit der letzten Jahre *LOL*)

oder

- die Märkte sind jetzt 3 Tage gefallen und meistens (mit einer Wahrscheinlichkeit von...) steigen sie am 4 Tag...deshalb eröffne ich...

*LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL*

du schreibst ja selbst, dass du nicht weißt warum es funktioniert bzw. nicht funktioniert...ist ganz einfach

GLÜCK...oder eben kein GLÜCK gehabt...

sorry, aber dieses System kann langfristig nicht funktionieren!

mfg
füx

nicht persönlich nehmen, es geht ausschließlich um das vorgestellt System..

 

fundierten Aussagen, die auf fundiertes Hintergrundwissen blicken lassen ...

ich kopiere jetzt nur noch meine Kommentare rein, weil´s mir zu anstrengend ist, die auf ein hier verständliches Maß zu reduzieren ...
----------
ich habe sein auf EoD Daten basierendes System auf 5min Intraday Daten umgesetzt. Dazu bekam ich seine Handelsmarken (analog Posting #11) und habe diese als Data2 in den Intraday Chart eingefügt (siehe Screenshot).

Die grundsätzliche Performance des Systems hat sich auf den Intraday Daten nicht nachteilig verändert. Nur ein Tag liefert ein anderes Ergebnis. Die fehlenden Intraday Daten haben bei diesem System also keine Nachteile zur Folge gehabt!

Nun zur Optimierung der Stops: Der Testzeitraum begann leider erst ab dem 1.9.2003 (siehe Posting 17.06.2004 09:13:16). Die Tradeanzahl lag bei 115 davon 57 Long und 58 Short. Diese geringe Anzahl macht natürlich eine zuverlässige Auswertung nahezu unmöglich. Die Ergebnisse sind aber trotzdem ganz nützlich:

Verzichtet man auf jegliche Art von Stops ist das Ergebnis 662 Punkte bei einem Profitfaktor von 2,43. Benutzt man, wie bisher vorgesehen, die jeweiligen Handelsmarken als Stop verschlechtert sich die Performance leicht auf 638 Punkte (2,31 PF). Durch Verwendung von festen Stopweiten läßt sich kein besseres Ergebnis erzielen (siehe Tabelle).

Verwendet man dagegen variable Stops, z.B. in Abhängigkeit der Spanne zwischen Entry Long und Entry Short sieht das ganze etwas besser aus. Bei einem optimierten Wert von 80% der Spanne ergeben sich so 669 Punkte und ein PF von 2,47.

Ich möchte aber noch einmal betonen, dass auf Grund der geringen Tradeanzahl alle Werte mit großer Vorsicht zu betrachten sind.

Im vorliegenden Handelssystem wird bei einer Stop Weite von 20 Ticks der Stop 23 mal getroffen, bei einem Stop von 30 Tick sind es nur 10 mal (von 115 Trades). Ein einzelner Trade hat damit sehr großen Einfluss auf das Gesamtergebnis. Bei Systemen mit über 1000 Trades verringert sich dieses Problem auf ein Minimum.

Bei einer Analyse der Stops stelle ich diese gern in einem Diagramm dar. Also z.b. Netto Profit im Verhältnis zur Stopweite. Dabei erkennt man sehr gut wie stabil die Ergebnisse sind: Je "runder" die Kurve desto stabiler sind auch benachbarte Ergebnisse. Ist es dagegen ein Zick Zack Kurs ist die Datenbasis zu gering!

Hoffe das hilft ein wenig

-----------------

nachdem es ARIVA nicht fertig bringt einen Chart-Uploader zu installieren, ist es mir auch einfach zu blöd die Charts hier reinzustellen, zumal ich erst einen fTP-Programm installieren müsste ... die statistische Auswertung bleibt somit leider etwas dürftig ...

Wie gesagt: ich teste noch, aber ein Ergebnis bleibt unantastbar: der Erfolg gibt ihm Recht ... auch wenn dieses System nur für Seitwärtstendenzen gut zu sein scheint ...

Das nächste mal bitte mit etwas mehr Verstand kritisieren, damit ich damit auch was anfangen kann ... z.B.:

(0,7x18-0,3x40=0,6 =>6€/contract b.c.
..Ich verstehe nicht, wie man mit diesem Konzept 60% im Jahr machen kann..')

;-))

MaMoe ........

 

immer schön Geld hineinbuttern...*LOL*

 

gestestet wurde und die sich bei mir seit dem 12.02.2002 im praktischen test befindet, ist noch wesentlich stressärmer: DAX-Lotto!!

hier die bis jetzt erziehlten ergebnisse.

und hier die theoretische untermauerung.

;o)

viel erfolg  

diesem Handelssystem ein intelligentes Moneymanagment mit einarbeiten könnte ;-))
Desweiteren liegen die Ergebnisse deutlich unter denen, meines Handelsystems ...
Empfehle mal wenigstens Schrader zu lesen ... Kannste ja in die Seite einarbeiten ...

;-))))

-------------------------
Heute:
+4 Pkt. Long
-------------------------

@Füxlein: ist nur Geld und davon habe ich genug zum Fressen und Wändetapezieren wenn´s sein muss ...

hahahahahahahahaha
c.u.
MaMoe ..........  

gehört? Ich woll mir das mal näher ansehen...

PS Ich finde die Aussaen habe Geld genug zum weiß ich nicht was echt daneben... m.E. können sich User wie Börsenfüxlein diese Kommentare zu anderen Posting verkneifen und Mamoe warum spielst Du dann nicht mit offenen Karten?

Gruß

Twinson_99

 

Hier die notwendigeen Charts + Tabelle für die Crosschecks ...

@Twinson: passt schon ... mit welchen offenen Karten soll ichd enn spielen ?? Das ist NICHT mein System, wollte es aber kurz vorstellen, da Stox einen Threat eröffnet hatte, in dem er irgendwelche Indikatoren angegeben hat ... nur leider durfte man in seinem Threat nicht posten ...

c.u
MaMoe ..........

p.S. das Chartanhängen klappt super ... Danke PM ...  

Wenn Du so vermögend bist, warum dann nicht in Euro und Cent aufsplitten? ;)

Ich bekomme leider immer die Krise wenn hier wer postet, dass er ach so reich ist...  

 

Mamoe hat hier ins Board ein System hereingestellt um Meinungen zu bekommen...Meine Meinung ist, dass dieses System Schrott ist...dabei bleib ich auch...

wo liegt das Problem?

soll es bei ariva nur positive Kommentare geben?

hab ja extra noch hinzugefügt (man kennt MaMoe mittlerweile), dass sich meine Kritik ausschließlich auf das System bezieht und er es nicht gleich wieder persönlich nehmen soll...aber anscheinend ist das nicht möglich...

und noch etwas: nur weil ich dieses System nicht für gut finde, heißt das ja noch lange nicht, dass es nicht gut ist...ist nur meine ganz persönliche Meinung...

ok?

füx  

roulette-strategie des verdoppeln des einsatzes bei einfachen chancen. man spielt z.b. immer "gerade". verliert man, verdoppelt man seinen einsatz bis man gewonnen hat. anschließend geht es wieder mit dem einfachen einsatz los.

steigen nun die gewinnchancen, wenn man wartet bis z.b. 4 mal "ungerade" gefallen ist, bevor man startet????

natürlicht nicht. das verlieren wird nur noch mühsamer!

die lehre: man sollte beim glücksspiel die regel nicht zu aufwendig und kompliziert machen. es lohnt nicht.


 ">www.baer45.de.vu">
 

eben...

füx  

Profitfaktor der deutlich unter 1 liegt ...

soweit hierzu ... was ich nur etwas schade finde ist, dass ich wirklich keine einzige fundierte und für mich nachvollziehbare Kritik bekommen habe ... aber das kennt man bei Ariva ...

Grund: hier sind die Casinospieler am Werk, die wirklich nach dem Casino ohne Fachverstand traden ... Empfehlung: bleibt weit weg von Futures, sonst heissts: Offenbarungseid ...

@Füx: ich nehme deine Kritik nicht persönlich ... ich kann nur mit der Art: "find ich scheisse, nur leider keine mögliche Begründung dafür" nichts anfangen, denn diese Art gewöhnen sich momentan meine Kinder an: scheint eine Deutsche Unart zu sein ... aber das bremse ich zumindest bei meinen Kinder energisch aus ...

Wie ich das System finde weiss ich noch nicht ... ich habe oft genug geschrieben, dass ich es momentan faszinierend finde, und aus diesem Grund mache ich mir die Mühe und backteste es und teste es auch real mit jeweils 5 Kontrakten ... die möglichen Verluste, die mit 5 Kontrakten auftreten könnten sind aufgrund des Risk-Mangments dieses Systems und aufgrund meines Money-Mangaments mit nicht mal 0,5% meines Spielgelds hier zu traden extrem gering ... der Gewinn und sei es an Erfahrung jedoch könnte enorm sein ...

Etwas "scheisse" zu finden ist das eine ... etwas "scheisse" zu finden, weil es sich als "scheisse" erwiesen hat ist was anderes ... und um das rauszufinden bin ich gerade dabei ...

Aber mir ist´s egal ... ich teste mal weiter und wenn´s was bringt, werde ich versuchen mein System mit diesem in Verbindung zu bringen ...

Wenn ihr bei der Börse lieber beim Casino bleibt: mir soll´s recht sein ...

Ich gebe zu, dass Ariva das wirklich falsche Board ist, um ein solches System von anderen mitbesprechen zu lassen ... der Versuch war´s wert, meine These wurde leider verifiziert ...

So long und der Threat ist für mich beendet ... ich sag euch dann, ob ich´s "gut finde oder nicht", dürfte aber noch 1-2 Monate dauern ...

;-)

MaMoe ...........