Mein Handelssystem!


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Neuester Beitrag: 18.02.20 04:23
Eröffnet am:05.07.10 10:28von: todayAnzahl Beiträge:36
Neuester Beitrag:18.02.20 04:23von: ojmogino200.Leser gesamt:18.874
Forum:Börse Leser heute:9
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111111 Postings, 5584 Tage todayMein Handelssystem!

 
  
    #1
28
05.07.10 10:28
Ich werde hier in unregelmäßigen Abständen über "mein Handelssystem" berichten, welches ich derzeit für den DAX optimiere. Dieses System habe ich in MQL4 entwickelt und nutze die Backtest-Möglichkeit von XTB-Trader.
Die initialen Parameter sind ein Startguthaben von 1.000 € und die kleinste handelbare Einheit ist 0.1 Lots, welches 2 $ pro DAX-Punkt entspricht.  Für ein reales Money-Management mit 1 % sollte man mit S/L von etwa 4 Punkten arbeiten, was fragwürdig erscheint und weit unter den dort erlaubten 10 Punkten liegt. Ein Vorteil bei der Realisierung ist, dass sowohl Long- und Short-Positionen gleichzeitig gehandelt werden können, real würde man auf den Vorteil verzichten können.
Die 1. Optimierung habe ich für KW 24 vorgenommen, die Ergebnisse für KW 25 sahen entsprechend dürftig aus, folgte doch auf der Up-Woche eine Down-Woche.
Die 2. Optimierung habe ich dann für KW 24 u. 25 vorgenommen, das Ergebnis ist beigefügt!

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111111 Postings, 5584 Tage todayKW 30-33!

 
  
    #12
5
21.08.10 12:43

Ich werde nun größere Perioden mit dem HS abdecken und mich an die monatlichen Verfallstermine anlehnen, dieses beruht im Wesentlichen auf die Punkte 1) und 2) des vorher gehenden Posts.

Leider wurden die in der KW 30 erzielten Gewinne teils aufgezehrt. Die Short-Signale wurden als zu schwach angesehen und wärend des Downs standen wenige Long-Gewinne den überwiegenden Long-Verlusten gegenüber.

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111111 Postings, 5584 Tage todayWie tickt der Markt?

 
  
    #13
3
21.08.10 13:31
Sicher kann man Jahreszyklen beobachten, die großen und kleinen Verfallstermine spielen eine Rolle, aber welche Periode spiegelt das Verhalten des Marktes wieder?

Man muss zunächst zwischen den amerikanischen und europäischen Märkten unterscheiden. Erstere handeln während der Woche 24h/Tag und letztere 14h/Tag, also wird es die Periode für beide Märkte gemeinsam vermutlich nicht geben.

Mit den anfänglich Versionen konnten wir z.B. dem Euro-Stoxx 50 nichts abgewinnen, das ist jetzt nicht mehr so, aber bei den Optimierungen hat sich einen ganz andere Zyklik als sinnvoll gezeigt. Komischer Weise ist diese Zyklik aktuell auch beim DAX besser, d.h. hier hat in den letzten Wochen eine Verschiebung statt gefunden.

Leider können wir MDAX und TecDAX mit dem gewählten Tool nicht untersuchen und von der Stückelung ist der Euro-Stoxx 50 für Pyramidisierungen dem DAX vorzuziehen.

Welcher Markt soll weiter untersucht werden, eher der Europäische auf Landes- oder EU -Ebene oder der Amerikanische, unter Verlust der heimischen AGs mit Zugewinn der Devisen und Rohstoffe?

Vielleicht sollte man auch nur die Zeiten der Präsenzbörse berücksichtigen, leider ist dieses schon vom Chart her mit dem gewählten Tool nicht möglich?

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111111 Postings, 5584 Tage todayAktuelle Optimierung!

 
  
    #14
3
22.08.10 08:23
Die erwähnte Zyklikänderung wurde vollzogen, weiter wurde das Risiko reduziert um dieses auch real umzusetzen (wie in #13 erwähnt). Vom Money-Management sind wir jetzt wieder unter 5% Kapitaleinsatz. Hier durch sind wir eher im Intraday-Handel, d.h. bei dem gewählten Kapitaleinsatz gilt: Je geringer das Kapitalrisiko um so schneller die Handelsaktivitäten.

Die Optimierung wurde für KW 30-33 vorgenommen und erzielt im Vergleich zu #14 ein "Gesamt netto Profit" von 216.71.

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7197 Postings, 5402 Tage AND1wer ist...

 
  
    #15
1
22.08.10 20:53
Wer ist denn "wir"?

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1109 Postings, 5061 Tage Freibeuter der Mee.ich sag nur schön

 
  
    #16
1
22.08.10 21:02

111111 Postings, 5584 Tage todayAn alle Interessierten, oder kurz wir, die in #16

 
  
    #17
2
23.08.10 06:24
ausgewiesenen Gewinne sind falsch! Anstelle der ausgewiesenen Short-Gewinne erhält man einen "Gesamt netto Profit" von 551.92.

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111111 Postings, 5584 Tage todayEuro-Stoxx 50 Optimierung!

 
  
    #18
3
24.08.10 20:47

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111111 Postings, 5584 Tage todayKW 34-37 (Nachfolge von #14)!

 
  
    #19
2
18.09.10 09:38
Zukünftig wird eher der Euro-Stoxx 50 untersucht und optimiert. Zu den anfänglichen System kommt noch ein 2. hinzu, welches derzeit das 1. toppt.

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111111 Postings, 5584 Tage todayAktuelle Optimierung Euro-Stoxx 50 KW 29-37!

 
  
    #20
1
23.09.10 10:22
Durch Erweiterung des Suchraums ist nun doch Verfahren 1 besser.

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111111 Postings, 5584 Tage todayKW 38-41 (=2010-10)!

 
  
    #21
2
15.10.10 18:08
Leider hat das "originale" System schwer enttäuscht, stehen der Optimierung über 2 Verfallsperioden ein Verlust für die aktuelle Verfallsperiode von sage und schreibe 288,71 € gegenüber.
Das 2. System hat wenigstens 142,58 € erzielt, aber auch viel vom Gewinn wieder verzockt (siehe Grafik).

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111111 Postings, 5584 Tage today2010-11 (KW 42-46)!

 
  
    #22
2
20.11.10 11:28
System 1: +22,3%
System 2: +22,7%

System 2 hat zu Beginn eine längere Durststrecke durchstehen müssen. Eine Nachoptimierung für Oktober hat ab 1. November +10,6% erzielt, die jedoch zunächst ein Rückgang von ca. -19% hin nehmen musste. Auf diese Nachoptimierung und für weitere Nachoptimierungen besteht derzeit keine Notwendigkeit.

Zukünftig werden die kleinen Verfallstermine je Jahr durchnummerieren und auf Datum oder Kalenderwochen verzichten. Die betrachtet Periode ergibt sich ab den vorhergehenden Verfallstag bis zum betrachteten Verfallstermin Handelsende.

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111111 Postings, 5584 Tage todaySchere!

 
  
    #23
2
09.12.10 11:21

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111111 Postings, 5584 Tage today2010-12!

 
  
    #24
6
18.12.10 09:53
System 1: +34,5%
System 2: +17,4%

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imgur-rcu3r.jpg
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111111 Postings, 5584 Tage todaySchere (2)!

 
  
    #25
4
30.12.10 12:35

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111111 Postings, 5584 Tage today2011-01!

 
  
    #26
5
24.01.11 14:13
System 1: -4,0%
System 2: +6,6%  

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111111 Postings, 5584 Tage todaySchere (3)!

 
  
    #27
6
25.01.11 08:39

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111111 Postings, 5584 Tage today2011-02!

 
  
    #28
5
19.02.11 11:52
System 1: +11,7%
System 2: -36,7%  

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111111 Postings, 5584 Tage todayZusammenfassung 18.10.2010 bis18.03.2011!

 
  
    #29
6
30.03.11 22:53
System 1: +42,1%
System 2: -21,6%

Wir werden hier vorrrangig System 1 weiter verfolgen, erstaunlicher Weise werden die Gewinne auf der Short-Seite gemacht.

System 1 (Short only): +45,3%

Berücksichtigt man nur noch die Short-Seite halbieren sich die Optimierungszeiten bzw. man kann längere Perioden optimieren.

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111111 Postings, 5584 Tage todayNeue Konditionen - Neue Produkte - Neue Plattform!

 
  
    #30
5
05.04.11 22:33
Mit diesen Subjekt in einer Email wurde auf neu handelbare Instrumente hingewiesen.

Als Konsequenz können Trades mit den alten Instrument noch beendet werden und neue Trades sind nur noch mit neuen Instrument möglich. Dabei wird dann gleich in Euro gehandelt, sodass man z.B. den DAX (DE.30) mit 2,50€ je Punkt und verbesserten Spread handeln kann.

Damit kann aber keine Optimierung über den Wechselzeitpunkt hinaus erfolgen, entweder man handelt nur mit den alten/neuen Instrument bis/ab Wechselzeitpunkt. Eine geschlossene Betrachtung bzw. Optimierung ist unter diesen Umständen nicht mehr möglich :-(.

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111111 Postings, 5584 Tage today1. Trader-Depo Update!

 
  
    #31
6
18.06.11 15:56

Vor genau einen Jahr habe ich ein Trader-Depo zum Traden des Euro Stoxx 50 Future angelegt, nach anfänglichen Versuchen mit Futures habe ich dann vorwiegend Optionen auf den DAX gehandelt.
Insgesamt sollte das Bruttoergebnis, d.h. Bruttogewinne abzgl. Gebühren, wenigstens den durchschnittlichen Tagesgeldsatz plus Steueranteil erwirtschaften. Meine anfänglichen Erwartungen lagen eher bei einer Kapitalaufzehrung durch die Gebühren.
Real ist es dann sogar beim Fukushima-Tief jedoch zu einer Deposchmelze gekommen, mittlerweile konnte diese Scharte wieder ausgewetzt werden. Also genau da wo die Trader ihr Groh der Gewinne eingefahren haben musste ich meine Verluste aussitzen.
Überraschend stellt sich die Bruttoergebnisentwicklung wie folgt dar:

                                                                                                                                                                                                                                                                           
 IstEff
2010  5,16%  9,52%
1. Jahr 17,99%
201112,83%28,00%
Ø 18,40%

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11111 Postings, 4657 Tage YadotTrader-Depo Update!

 
  
    #32
4
03.07.11 09:38

II/2011 Update sieht noch ganz gut aus. Wenn aber die Squeez weiter anhält kann es jetzt ebenfalls zu einer Deposchmelze kommen. Der Seitwärtsbereich wurde nach oben verlassen. Im August bin ich im Urlaub und habe derzeit keine Positionen für den Verfall 08 '11, daher hat das Depo der Squeez nichts entgegen zu bieten :-(.
Die Bruttoergebnisentwicklung :

                                                                                                                                                                                                                                                                           
 IstEff
2010  5,16%  9,52%
1. Jahr 17,98%
201115,27%30,54%
Ø 19,57%
PS Scheinbar ist die Addition der Ist-Werte größer als das reale Ratio am 17.06.2011, warum auch immer.

 

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11111 Postings, 4657 Tage Yadot2011-07 Trader-Depo Update!

 
  
    #33
3
15.07.11 23:13

Zur Deposchmelze ist es wegen Ende des Aufwärtstrends nun doch nicht gekommen. Am Depowert hat sich dabei nichts mehr getan, folglich fällt die Jahresprognose geringer aus. Dabei wurden Buchgewinne in Cash übernommen und das Engagement zurück gefahren.

Damit kann ich Ende Juli beruhigt in den Urlaub fahren.

PS Ich habe noch ein DAX Perfomanzspalte eingefügt.

 

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2011-07.jpg
2011-07.jpg

6310 Postings, 3006 Tage 1QuantumWürde gerne mein Handelssystem im Thread zeigen

 
  
    #34
28.09.18 21:53

☕️☕️☕️  

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9 Postings, 1501 Tage fracenopec2016Löschung

 
  
    #35
17.02.20 14:44

Moderation
Zeitpunkt: 17.02.20 15:45
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8 Postings, 1500 Tage ojmogino2002Löschung

 
  
    #36
18.02.20 04:23

Moderation
Zeitpunkt: 18.02.20 08:02
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