Systemtrade2010
Seite 2 von 3 Neuester Beitrag: 25.04.21 11:12 | ||||
Eröffnet am: | 18.10.10 22:19 | von: Systemtrade. | Anzahl Beiträge: | 56 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 11:12 | von: Brigittedcmh. | Leser gesamt: | 9.301 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | | 3 > |
Auch, wenn es verwirrend ist: Ariva hat nicht soviel mit Börse am Hut, wie draufsteht.
Wichtiger sind hier Gruppendruck ausüben und Talk-Postings verfassen.
Du musst die Schwarzen von unserem mexikanischem Knuspergebäck deshalb entschuldigen.
Er kann nichts dafür.
Nein!
Also dräng dich bitte nicht nach vorne und zwing mir ein Gespräch auf. Danke.
Position B = 1* Short Dax 6553 vom 21.10.2010
Position C = 1* Short MDax 9249 vom 21.10.2010
Position D = 1*Short Euro/USD 1,4054 vom 25.10.2010
Position D = Verkauf 1*Short Euro/USD 140,28 vom 25.10.2010 ( + 26 )
Position E = 1*Long Bund Future 129,78 vom 25.10.2010
Position E = Stop gesetzt 128,88
Position F = 1*Short Nasdaq 100 2113 vom 26.10.2010
Position B = 1* Short Dax 6553 vom 21.10.2010
Position C = 1* Short MDax 9249 vom 21.10.2010
Position D = 1*Short Euro/USD 1,4054 vom 25.10.2010
Position D = Verkauf 1*Short Euro/USD 140,28 vom 25.10.2010 ( + 26 )
Position E = 1*Long Bund Future 129,78 vom 25.10.2010
Position E = Verkauf 1*Long Bund Future 129,33 vom 26.10.2010 ( -45 )
Position F = 1*Short Nasdaq 100 2113 vom 26.10.2010
Beim M Dax ist der MOB 9210/9216.
Beim Euro 1,29 .
Beim Bund Future 129,43 ( Der Verkauf gestern war angezeigt aufgrund des Bruchs dieser Marke )
Bei der Nasdaq 100 die 2100
Beim Tex Dax die 804.
Es wird von mir keine Positionierungen geben, die prozyklisch in die Bewegung hineinläuft. Die bisherigen Positionen müssen durch Bruch der MOB´s erst bestätigt werden, am besten mit Tagesschlußkursen. Das ist bisher nur im Euro gelungen. Die Unübersichtlichkeit der Märkte für Shorts wird nicht mit einem Abwärtstag negiert.
Kommt eine gute Abwärtsbewegung auch auf Wochenschlußkursbasis, wäre eine A-B-C Bewegung im Tageschart optimal, um einen Longeinstieg zu finden.
Noch ist es eine Konsolidierung, es bleibt abzuwarten, ob sie wieder alles hochkaufen.
Die Formation dieser Woche kann eine Topbildung sein, läßt angesichts der Stärke im Markt eher auf ein neues JH schließen.
Längere Trendlinien, die Oberkanten liegen bei 6786, 6883, 6907.
Unterstützungslinien der längeren Trendlinien, 6553, 6420, 6359, 6329, 6097.
Make or Break ( MOB ) , 6553. 6539 bis 6553 ist sehr wichtig. Wird der Bereich gebrochen, ist von einem Rutsch bis mindestens 6420 auszugehen. Bruch der 6420 würde sofort erhebliches Potenzial nach unten freisetzen.
Hierbei handelt es sich um EOD Kurse.
Oberhalb 6550 ist für die Bullen Weideland.
Perfekte Umkehrformation wäre ein Montagsstart mit Kursen bis 6700 und intraday dann keine Kaufneigung mehr, mit einem Tagesschluß unterhalb der Eröffnung um 9:00 .
Der Dienstag sollte dann maximal an die Tageseröffnung vom Montag heranreichen und sofort wegbrechen, mit stärker fallenden Kursen.
Perfekte Konsolidierungsformation, aufgelöst nach oben, schneller Kursanstieg oberhalb der 6622 und Druck bis 6700. Nur kurze Kursrückgänge, die sofort aufgekauft werden und Tagsesschluß oberhalb 6644.
Gehalten haben zwei Trendlinien, der Haupttrendbereich zwischen 6630/6677 und der leichte Keil bei 6584.
Mit den Amerikanern kann man erst näheres sagen, interessant bleibt, daß bei starken Chinesen und starken US Futures oft weniger Kaufneigung in den Markt kommt, als bei schwachen Asiaten und schwachen US Futures. An Tagen wie heute stellen viele ihre Shorts glatt, was zur Aufwärtsbewegung führt, es fehlt aber dann an Nachfolgekäufen. Bei schwachen asiatischen Börsen werden viele mit Longs in die Irre geführt, kaufen zusätzlich Shorts, was kurzfristig nach unten Impulse gibt, eine bestehende Kaufneigung im Markt treibt dann die Kurse wieder nach oben.
Würde sich eine Topbildung entsprechend dem Januar entwickeln, wäre das Kursziel die 6000.
Tsja, was fällt auf, wenn man sich anschaut, wie gehandelt worden ist, man wartet und wartet und setzt Spinneweben an.
Mein bevorzugtes Handeln sind zwei bis drei Trades pro Tag, selbst wenn ich die Shorts nicht gekauft hätte und stattdessen Longs, wäre nicht mehr rumgekommen, als im kurzfristigen Handel, eher weniger UND, es wäre das Risiko gewesen, mit den Longs ebenso falsch zu sitzen, wie jetzt mit den Shorts.
Allerdings ist die Situation derzeit nicht unbedingt eine, die wir alle Tage haben. Der Rest des Jahres, selbst im März 2010, waren von der mittelfristigen Anlage besser, weil die Signale klarer waren, so ist man im März gar nicht erst in Shorts reingetrieben wurden durch das System.
Auch im Euro sind die Signale allesamt besser, werden aber aufgrund der Unwägbarkeit mit QE2 nicht gehandelt, ich habe keine Ahnung, was die so über Nacht treiben in einer solchen Situation.
Der Bund Future hatte ja bereits ein Long Signal gegeben, was negiert wurde. Danach gab es ein prozyklisches Long Signal, konnte man intraday handeln, aber darüber hinaus erachte ich auch hier das Risiko für zu groß, bzw. sehe die Möglichkeit eines erheblichen Spikes nach unten. Prinzipiell ist er oberhalb der 128,5 Long.
Mein aus bearisher Sicht größtes Sorgenkind sind die Aktienmärkte, Zeitraum und Anstieg, ohne nennenswerte Konsolidierung, schon ne Nummer für sich und es birgt halt die Gefahr eines schlagartigen Spikes nach oben, oder eines erheblichen GAP´s nach unten.
Somit werden intraday Signale immer vor 22:00 Uhr geschlossen und die mittelfristigen Signale nicht weiter gehandelt, bis es zu einer Klärung der Situation kommt.
Dumm gelaufen bisher, kann man nicht anders sehen und wie und ob die Kongreßwahlen Signalwirkung haben, keine Ahnung, was und wie QE2 im Markt ist und ob Bernanke vielleicht komplett ausrastet und in die Vollen greift, auch keine Ahnung. Ich traue denen alles zu, schon nach der ersten Finanzkrise war ja zu erkennen, daß der Rest der Welt den Amerikanern total am Arsch vorbei geht und der Rest der Welt bis zur Halskrause in deren Arsch steckt.
Frust?
Ja, wäre auch gelogen, wenn nicht.
An der Börse ist das natürlich schwieriger. Ich komme aus dem Tageshandel und habe die Signale in 2010 1:1 seit dem Frühjahr auch mittelfristig angewendet.
Das hat für meine Begriffe in einem starken Trend jetzt seinen Lehrmeister gefunden, ich muß umdenken.
Also habe ich mich drangesetzt und ein Trendfolgesystem aufgebaut, was heute Abend fertig geworden ist.
Die Arbeit basiert erstmal nur auf 2010, so wäre ich wohl im März genauso baden gegangen, wie aktuell.
Beides, März wie aktuell, sind Trendmärkte. Überschlägt man Trendstarke Märkte, egal ob hoch oder runter, funktionieren Volatilitätsbezogene Systeme nicht, die im Tageshandel den Händler ernähren.
Ich komme für 2010 auf 9 Trades, Long wie Short. Interessant ist, jeder Trade liegt zwischen 400 und 600 Punkten Gewinn, jeder Trade hätte mit einem Stop von 200 Punkten zum Einstieg hingehauen.
Wir sind alle Lehrlinge beim Lehrmeister Börse und entsprechend ehrlich bin ich, ist sehr wichtig, sich nichts in die Tasche zu lügen.
Zur aktuellen Lage, es gibt tatsächlich keinen Grund für die Bullen, derzeit irgendetwas zu verkaufen. Natürlich ist immer sofort eine Umkehr drin, nach starken Trendmärkten kippt ein Markt aber eher langsam, statt schlagartig. Wie im Tageshandel auch, setzt man dann seinen Einstieg möglichst nahe des letzten Hochs, um den Stop zu definieren. Solange die Trendfolger nicht abflachen, solange muß man ein Topfishing nicht betreiben.
Regelrecht Glück hätte ich, wenn tatsächlich der Doji vom Freitag eine Signalwirkung hat, es eine Seitwärtsbewegung gibt, mit maximal noch einem Top als Abschluß, leicht über der 6800 und dann abgebenden Kursen. Das wäre Glück.
Normal ist durchaus auch eine Situation, die trendverstärkend kommt, also weiter steigende Kurse, mit fast keinen Rücksetzern.
Das ist derzeit meine Sicht der Lage aufgrund der Arbeit, die ich reingesteckt habe.
Hoffnung ist schön, man kann sie nicht essen, also wäre eine gehörige Portion Glück angebracht. Das soll auch eine kleine Warnung an die Bären sein, nicht zu euphorisch mit Shorts in die Pleite zu rutschen.
Position B = 1* Short Dax 6553 vom 21.10.2010
Position C = 1* Short MDax 9249 vom 21.10.2010
Position D = 1*Short Euro/USD 1,4054 vom 25.10.2010
Position D = Verkauf 1*Short Euro/USD 140,28 vom 25.10.2010 ( + 26 )
Position E = 1*Long Bund Future 129,78 vom 25.10.2010
Position E = Verkauf 1*Long Bund Future 129,33 vom 26.10.2010 ( -45 )
Position F = 1*Short Nasdaq 100 2113 vom 26.10.2010 melden
Position G = 1*Short Dax 6770 vom 18.11.2010
ich handele lieber intraday meine 15er. das paßt.
allerdings ist die derzeitige situation auch eher selten. deswegen muß man das über einen längeren zeitraum betrachten.
zufrieden bin ich natürlich derzeit nicht mit dem tageshandel, aber es bestätigt mich nur in der meinung, daß intradayhandel, für mich ein geschäft am tag ohne über nacht zu halten, auf dauer mehr punkte einbringt bei geringerem risiko.
im tageshandel beißt man sich schnell in einer position fest und ist dann nicht bereit zu switchen, man negiert also signale. das ist psychologisch bedingt und kann man intraday einfach abtrainieren, weil da gehen nur beide seiten, sonst kommt nix rum.
mal abwarten, aber schön, daß mal ab und an welche reinguggen und die bullen haben so viel nun auch nicht gerade auf dem zettel seit der 6500. ist für beide seiten nicht der brüller, sollte sich ein top bilden, kann ich dann hinterher zeigen, es hat gefunzt. aber dazwischen tötet man ja manche weinflasche. sowas ist nicht professionell . sowas ist dilletantisch.
Position B = 1* Short Dax 6553 vom 21.10.2010
Position C = 1* Short MDax 9249 vom 21.10.2010
Position D = 1*Short Euro/USD 1,4054 vom 25.10.2010
Position D = Verkauf 1*Short Euro/USD 140,28 vom 25.10.2010 ( + 26 )
Position E = 1*Long Bund Future 129,78 vom 25.10.2010
Position E = Verkauf 1*Long Bund Future 129,33 vom 26.10.2010 ( -45 )
Position F = 1*Short Nasdaq 100 2113 vom 26.10.2010 melden
Position G = 1*Short Dax 6770 vom 18.11.2010
Position G = Verkauf 1*Short DAX 6770 vom 18.10.2010 zu 6731 ( +39 )
Position B = 1* Short Dax 6553 vom 21.10.2010
Position C = 1* Short MDax 9249 vom 21.10.2010
Position F = 1*Short Nasdaq 100 2113 vom 26.10.2010
Verkaufte Positionen :
Position D = 1*Short Euro/USD 1,4054 vom 25.10.2010
Position D = Verkauf 1*Short Euro/USD 140,28 vom 25.10.2010 ( + 26 )
Position E = 1*Long Bund Future 129,78 vom 25.10.2010
Position E = Verkauf 1*Long Bund Future 129,33 vom 26.10.2010 ( -45 )
Position G = 1*Short Dax 6770 vom 18.11.2010
Position G = Verkauf 1*Short DAX 6770 vom 18.11.2010 zu 6731 ( +39 )
Position B = 1* Short Dax 6553 vom 21.10.2010
Position C = 1* Short MDax 9249 vom 21.10.2010
Position F = 1*Short Nasdaq 100 2113 vom 26.10.2010
Position H = 1*Short Dax 6780 vom 24.11.2010
Verkaufte Positionen :
Position D = 1*Short Euro/USD 1,4054 vom 25.10.2010
Position D = Verkauf 1*Short Euro/USD 140,28 vom 25.10.2010 ( + 26 )
Position E = 1*Long Bund Future 129,78 vom 25.10.2010
Position E = Verkauf 1*Long Bund Future 129,33 vom 26.10.2010 ( -45 )
Position G = 1*Short Dax 6770 vom 18.11.2010
Position G = Verkauf 1*Short DAX 6770 vom 18.11.2010 zu 6731 ( +39 )
Position B = 1* Short Dax 6553 vom 21.10.2010
Position C = 1* Short MDax 9249 vom 21.10.2010
Position F = 1*Short Nasdaq 100 2113 vom 26.10.2010
Verkaufte Positionen :
Position D = 1*Short Euro/USD 1,4054 vom 25.10.2010
Position D = Verkauf 1*Short Euro/USD 140,28 vom 25.10.2010 ( + 26 )
Position E = 1*Long Bund Future 129,78 vom 25.10.2010
Position E = Verkauf 1*Long Bund Future 129,33 vom 26.10.2010 ( -45 )
Position G = 1*Short Dax 6770 vom 18.11.2010
Position G = Verkauf 1*Short DAX 6770 vom 18.11.2010 zu 6731 ( +39 )
Position H = 1*Short Dax 6780 vom 24.11.2010
Position H = Verkauf 1*Short vom 24.11.2010 zu 6750 ( +30 )
Position B = 1* Short Dax 6553 vom 21.10.2010
Position C = 1* Short MDax 9249 vom 21.10.2010
Position F = 1*Short Nasdaq 100 2113 vom 26.10.2010
Position I = 1* Short Dax 6810 vom 01.12.2010
Verkaufte Positionen :
Position D = 1*Short Euro/USD 1,4054 vom 25.10.2010
Position D = Verkauf 1*Short Euro/USD 140,28 vom 25.10.2010 ( + 26 )
Position E = 1*Long Bund Future 129,78 vom 25.10.2010
Position E = Verkauf 1*Long Bund Future 129,33 vom 26.10.2010 ( -45 )
Position G = 1*Short Dax 6770 vom 18.11.2010
Position G = Verkauf 1*Short DAX 6770 vom 18.11.2010 zu 6731 ( +39 )
Position H = 1*Short Dax 6780 vom 24.11.2010
Position H = Verkauf 1*Short vom 24.11.2010 zu 6750 ( +30
Position B = 1* Short Dax 6553 vom 21.10.2010
Position C = 1* Short MDax 9249 vom 21.10.2010
Position F = 1*Short Nasdaq 100 2113 vom 26.10.2010
Position I = 1* Short Dax 6810 vom 01.12.2010
Position J = 1* Short Dax 6892 vom 02.12.2010
Verkaufte Positionen :
Position D = 1*Short Euro/USD 1,4054 vom 25.10.2010
Position D = Verkauf 1*Short Euro/USD 140,28 vom 25.10.2010 ( + 26 )
Position E = 1*Long Bund Future 129,78 vom 25.10.2010
Position E = Verkauf 1*Long Bund Future 129,33 vom 26.10.2010 ( -45 )
Position G = 1*Short Dax 6770 vom 18.11.2010
Position G = Verkauf 1*Short DAX 6770 vom 18.11.2010 zu 6731 ( +39 )
Position H = 1*Short Dax 6780 vom 24.11.2010
Position H = Verkauf 1*Short vom 24.11.2010 zu 6750 ( +30