GKT - MDAX ExpReg-Momentum Strategie
Seite 1 von 4 Neuester Beitrag: 31.12.18 09:41 | ||||
| Eröffnet am: | 31.10.17 12:27 | von: traveltracker | Anzahl Beiträge: | 85 |
| Neuester Beitrag: | 31.12.18 09:41 | von: traveltracker | Leser gesamt: | 20.932 |
| Forum: | Börse | Leser heute: | 2 | |
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Hier geht es um eine mittelfristige Momentum-Strategie für die deutschen Nebenwerte (MDAX) basierend auf deren gewichteten Momentum-Ranking. Überprüfung von Positionen, deren Kauf, Verkauf erfolgt ein mal pro Woche (i.d.R. Montag), die eventuell erforderlichen Neugewichtungen i.d.R. ein mal pro Monat.
Ich will die Sache offen und transparent angehen und verzichte daher auf einen "Vorlauf, bis die Performance stimmt". Ihr werdet den Erfolgt oder Scheitern dieser Momentum-Strategie somit live erleben. Mir ist bewusst, dass ich dieses Experiment 2 Monate vor dem Jahresende 2017 starte, in dem es an den Märkten so gut wie nur nach oben ging. Es kann passieren, dass ich nun direkt in eine längst überfällige Korrektur rein rutsche. Da aber es keiner sicher wissen kann, ist es jetzt genau so ein guter Zeitpunkt, um los zu legen, wie jeder anderer.
Disclaimer:
Ich fordere ausdrücklich niemanden auf, die in diesem wikifolio enthaltenen Werte zu handeln! Die in diesem wikifolio enthaltenen Werte können von mir gehandelt bzw. gehalten werden. Der Handel der Instrumenten in diesem wikifolio unterliegt oft einer hohen Volatilität, was zu erheblichen Verlusten führen kann.
Jetzt geht es los: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000gk400
Optionen
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Abgang: --
Neuzugang: --
Folgende Positionen adjustiert: --
Cash: 100%
Modus: stark Bärisch
Das System ist seit Anfang Oktober ungebrochen im bärischen Modus, was hier mit dem permanenten Aufbau der Cash-Quote einherging, da Short-Positionierung kein Bestandteil des System ist. Seit Mitte Oktober betrug die Cash-Qoute dann fast die 90% und seit der letzten Woche liegt die Cash-Quote bei 100%. Somit ist das nächste wöchentliche Review erst für die Woche geplant, in der wir wieder in den Modus "schwach Bullisch" wechseln. In dieser Woche wird dann die Cash-Quote von 100% auf 0% herunter gefahren und es folgen erneut die wöchentliche Updates.
Bis dahin schöne Wintertage.
Optionen
Hier wird die Outperformance aufgrund des größeren Aktien-Auswahlpools in der Seitwärtsphase des Jahres 2018 augenscheinlicher ohne dass die Tec-Werte die im Anschluß erfolgte Abschwungsphase übermäßig belastet hätten.
Die Datenreihe für das gleiche Handelsansatz mit Aktien aus MDAX + TecDAX + SDAX + DAX gibt Ende 2019.
Optionen
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