Ein DAX EOD System im öffentlichen Test
Ich poste hier die Signale meines selbst entwickelten kurzfristigen DAX EOD Trading Systems.
Regeln:
- Die Signale basieren im weitesten Sinne auf Candlestick patterns.
- Das System wird pro Woche 1-2 Signale generieren. Es gibt Long und Short Signale.
- Signale entstehen auf Schlusskursbasis (17:45) im DAX
- Alle Trades haben eine Laufzeit von 1 Tag, d.h.
- Gekauft wird zum Schlusskurs, glattgestellt wird zum Schlusskurs des Folgetages.
- für alle Trades gilt ein Stoploss von 40 DAX Punkten.
Annahme:
Falls jemand das System handeln möchte, benötigt er ein Startkapital von 10000 EUR.
Pro Signal werden 500 KO Scheine gekauft.
Durch den eingebauten Stop von 40 Punkten entsteht pro Trade ein Verlust von maximal 200 EUR.
Die entspricht 2% des anfänglich vorhandenen Kapitals.
Start des Tests am 8.10. 2009 bei DAX 5716,54.
Aktuell kein Signal.
Disclaimer:
Die von mir hier und im weiteren Verlauf diese Threads geäußerten Ansichten sind ausschließlich Darstellung meiner privaten Meinung und stellen keine Handelsempfehlungen dar und sind nicht zur Nachahmung empfohlen.
Regeln:
- Die Signale basieren im weitesten Sinne auf Candlestick patterns.
- Das System wird pro Woche 1-2 Signale generieren. Es gibt Long und Short Signale.
- Signale entstehen auf Schlusskursbasis (17:45) im DAX
- Alle Trades haben eine Laufzeit von 1 Tag, d.h.
- Gekauft wird zum Schlusskurs, glattgestellt wird zum Schlusskurs des Folgetages.
- für alle Trades gilt ein Stoploss von 40 DAX Punkten.
Annahme:
Falls jemand das System handeln möchte, benötigt er ein Startkapital von 10000 EUR.
Pro Signal werden 500 KO Scheine gekauft.
Durch den eingebauten Stop von 40 Punkten entsteht pro Trade ein Verlust von maximal 200 EUR.
Die entspricht 2% des anfänglich vorhandenen Kapitals.
Start des Tests am 8.10. 2009 bei DAX 5716,54.
Aktuell kein Signal.
Disclaimer:
Die von mir hier und im weiteren Verlauf diese Threads geäußerten Ansichten sind ausschließlich Darstellung meiner privaten Meinung und stellen keine Handelsempfehlungen dar und sind nicht zur Nachahmung empfohlen.
hoetti hat das eigentlich sehr gut gesehen.
Ich hatte so ein pattern mit einer langen weißen Kerze mal drin in dem System.
ABER:
Habe es aber dann wieder rausgenommen, weil es
a) zu oft ausgestoppt wird
b) oft nur relativ kleine Gewinne bringt.
Ist ja eigentlich klar, nach so einem starken Tag ist oftmals ein Tag Konsolidierung angesagt, und da kann es intraday locker den 40-Punkte Stop unterschreiten, auch wenn es danach wieder rauf geht.
Dieses müßte man vielleicht mit einem weiteren Stop handeln, das wollte ich aber nicht, weil der Stop durchgängig sein soll, um die Sache einfach zu halten.
Ich hatte so ein pattern mit einer langen weißen Kerze mal drin in dem System.
ABER:
Habe es aber dann wieder rausgenommen, weil es
a) zu oft ausgestoppt wird
b) oft nur relativ kleine Gewinne bringt.
Ist ja eigentlich klar, nach so einem starken Tag ist oftmals ein Tag Konsolidierung angesagt, und da kann es intraday locker den 40-Punkte Stop unterschreiten, auch wenn es danach wieder rauf geht.
Dieses müßte man vielleicht mit einem weiteren Stop handeln, das wollte ich aber nicht, weil der Stop durchgängig sein soll, um die Sache einfach zu halten.
tja, so läufts in der Praxis
der Trade ist wieder durch den 40 Punkte Stop abgeholt worden.
Ansonsten wäre nur ein minimaler Verlust von 7Pkt eingetreten.
wie bereits beim Vorgänger gesagt, shit happens.
Ist aber eine gute Erfahrung. Stop Strategie überprüfen!
@hoetti
dies ist ein System, in dem verschiedene patterns Signale liefern können.
Heute war das ein countertrend pattern, das versucht, eine Übertreibung nach unten zu fangen bzw. die Gegenreaktion zu nutzen.
der Trade ist wieder durch den 40 Punkte Stop abgeholt worden.
Ansonsten wäre nur ein minimaler Verlust von 7Pkt eingetreten.
wie bereits beim Vorgänger gesagt, shit happens.
Ist aber eine gute Erfahrung. Stop Strategie überprüfen!
@hoetti
dies ist ein System, in dem verschiedene patterns Signale liefern können.
Heute war das ein countertrend pattern, das versucht, eine Übertreibung nach unten zu fangen bzw. die Gegenreaktion zu nutzen.
Ich hab diesen Thread erst jetzt entdeckt, daher erst jetzt ein paar Anmerkungen, die vielleicht hilfreich sind:
1) Das HS hat relativ viele Wenn-dann-Bedingungen. Das macht es fehleranfällig und verführt zur Überoptimierung. Für ein HS sollte das KISS-Prinzip gelten: Je simpler, desto robuster in allen Marktphasen. Ein oder maximal zwei Indikatoren müssen genügen. Zudem hat das KISS-Prinzip den Vorteil, dass man fast immer bereits vor EOD erkennen kann, ob ein Signal kommt oder nicht. [Bei meinem HS erkenn ich das sogar bis zu 2 Tage vorher, vorausgesetzt, ich weiß ob der Markt weiter steigt oder fällt] Somit kann man bereits 17:20 Uhr handeln, was enorm Slippage spart.
2) Trash hat ja mal den Backtest durchgeführt (s.u.). Da fällt folgendes auf: Das HS nimmt fast keinen profitablen Trend mit, sondern steigt immer relativ früh aus. Hat ein HS einen Trend erwischt, dann sollte es möglichst dabei bleiben. Vielleicht hilft ein Trailing Stop?
3) Fehlsignale kommen in jedem HS gehäuft vor, wenn gegen den Haupttrend gehandelt wird. Daher wäre zu überlegen, ob man nicht nur die Haupttrend-Signale tradet und den Rest ignoriert. Als Filter eignet sich ein langer GD oder der MACD.
4) Das HS ignoriert viele profitable Trends. Ich weiß nicht woran das liegt, aber das kann doch ziemlich frustrierend sein. Insofern müßte man das HS vielleicht modifizieren. Ich persönlich würde es jedenfalls nicht traden, aus dem genannten Grund.
Hoffe, geholfen zu haben.
1) Das HS hat relativ viele Wenn-dann-Bedingungen. Das macht es fehleranfällig und verführt zur Überoptimierung. Für ein HS sollte das KISS-Prinzip gelten: Je simpler, desto robuster in allen Marktphasen. Ein oder maximal zwei Indikatoren müssen genügen. Zudem hat das KISS-Prinzip den Vorteil, dass man fast immer bereits vor EOD erkennen kann, ob ein Signal kommt oder nicht. [Bei meinem HS erkenn ich das sogar bis zu 2 Tage vorher, vorausgesetzt, ich weiß ob der Markt weiter steigt oder fällt] Somit kann man bereits 17:20 Uhr handeln, was enorm Slippage spart.
2) Trash hat ja mal den Backtest durchgeführt (s.u.). Da fällt folgendes auf: Das HS nimmt fast keinen profitablen Trend mit, sondern steigt immer relativ früh aus. Hat ein HS einen Trend erwischt, dann sollte es möglichst dabei bleiben. Vielleicht hilft ein Trailing Stop?
3) Fehlsignale kommen in jedem HS gehäuft vor, wenn gegen den Haupttrend gehandelt wird. Daher wäre zu überlegen, ob man nicht nur die Haupttrend-Signale tradet und den Rest ignoriert. Als Filter eignet sich ein langer GD oder der MACD.
4) Das HS ignoriert viele profitable Trends. Ich weiß nicht woran das liegt, aber das kann doch ziemlich frustrierend sein. Insofern müßte man das HS vielleicht modifizieren. Ich persönlich würde es jedenfalls nicht traden, aus dem genannten Grund.
Hoffe, geholfen zu haben.
Angehängte Grafik:
443.png (verkleinert auf 51%)
443.png (verkleinert auf 51%)
ob man dein HS verbessern kann. Ich werde das also mal bei Gelegenheit in Equilla programmieren. Dazu noch drei Fragen:
1) Welche Regeln gelten für Short-Trades? Oder gibt es die nicht?
2) Das Stop 40 Punkte war Intraday?
3) Exit am nächsten Tag EOD?
Ansonsten gelten diese Regeln?
1) Welche Regeln gelten für Short-Trades? Oder gibt es die nicht?
2) Das Stop 40 Punkte war Intraday?
3) Exit am nächsten Tag EOD?
Ansonsten gelten diese Regeln?
Angehängte Grafik:
pattern.png (verkleinert auf 77%)
pattern.png (verkleinert auf 77%)
Ich habe das System heute in Equilla umgesetzt und getestet. Das Ergebnis ist ernüchternd:
Zunächst hat sich ein trailing Stop nicht bewährt, die besten Ergebnisse gibt es, wenn man nur einen Tag investiert ist, dh rein am EOD und raus am nächsten EOD. Ein SL von 40 Punkten erübrigt sich damit, wenn wer EOD handelt kann natürlich kein Stop intraday umsetzen.
Für den Mdax gibt es die besseren Ergebnisse als für den Dax, zudem gibt es seit Jahren beim Dax keine Signale mehr. Die Trefferquote beträgt beim Mdax 76%, die Gewinn-zu-Verlust-Quote pro Trade ca. 1,7 (dh jeder Gewinntrade bringt 1,7 mal soviel wie ein Verlusttrade kostet).
Im Prinzip also kein schlechtes System, wäre da nicht die Seltenheit der Signale. Man ist nur 2% aller Handelstage investiert. Ob sich da die tägliche Arbeit des Signaleprüfens im Verhältnis zum möglichen Gewinn rechnet weiß ich nicht.
Das Ganze müßte man nochmal umgekehrt prüfen, also ein Shortsignal definieren, dann wäre es vielleicht praktikabler.
Zunächst hat sich ein trailing Stop nicht bewährt, die besten Ergebnisse gibt es, wenn man nur einen Tag investiert ist, dh rein am EOD und raus am nächsten EOD. Ein SL von 40 Punkten erübrigt sich damit, wenn wer EOD handelt kann natürlich kein Stop intraday umsetzen.
Für den Mdax gibt es die besseren Ergebnisse als für den Dax, zudem gibt es seit Jahren beim Dax keine Signale mehr. Die Trefferquote beträgt beim Mdax 76%, die Gewinn-zu-Verlust-Quote pro Trade ca. 1,7 (dh jeder Gewinntrade bringt 1,7 mal soviel wie ein Verlusttrade kostet).
Im Prinzip also kein schlechtes System, wäre da nicht die Seltenheit der Signale. Man ist nur 2% aller Handelstage investiert. Ob sich da die tägliche Arbeit des Signaleprüfens im Verhältnis zum möglichen Gewinn rechnet weiß ich nicht.
Das Ganze müßte man nochmal umgekehrt prüfen, also ein Shortsignal definieren, dann wäre es vielleicht praktikabler.
Angehängte Grafik:
chart.png (verkleinert auf 79%)
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Damit seh ich die Sache skeptisch, denn wenn ein System kann in einem bestimmten Markt optimal funktionieren, dann muss man es dort anwenden. Wenn es aber in einem anderen wichtigen Markt komplett versagt, dann ist die Gefahr groß, dass das System zu stark auf einen Markt angepasst ist und irgendwann auch dort versagt.
Angehängte Grafik:
chart.png (verkleinert auf 79%)
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nachdem die ersten 3 Trades - teilweise etwas unglücklich - ausgestoppt wurden, gab es heute den ersten Gewinner mit +117 Punkten.
Anmerkung zum Zwischenergebnis:
Der erste Trade vom 13.10. wurde schon über Nacht ausgestoppt. Deswegen habe ich zu dem Stopkurs noch einmal (danke der Infos vom Kollegen tgtgt) hier 20 Punkte slippage auf den Eröffnungskurs vom nächsten Tag aufgeschlagen.
Wir wollen ja hier knallhart und realistisch testen.
Trade Nr. 2 und 3 wurden intraday ausgestoppt, da entstand keine slippage.
das Gesamtergebnis stellt noch nicht zufrieden, aber wir stehen ja erst am Anfang.
Datum Posi Kurs Ergebnis §
13.10.2009 Short 5714,31 -62,38 §
15.10.2009 Short 5830,77 -40,00 §
26.10.2009 Long 5642,16 -40,00 §
13.11.2009 Long 5686,83 117,99 §
§
Ergebnis §-24,39
Anmerkung zum Zwischenergebnis:
Der erste Trade vom 13.10. wurde schon über Nacht ausgestoppt. Deswegen habe ich zu dem Stopkurs noch einmal (danke der Infos vom Kollegen tgtgt) hier 20 Punkte slippage auf den Eröffnungskurs vom nächsten Tag aufgeschlagen.
Wir wollen ja hier knallhart und realistisch testen.
Trade Nr. 2 und 3 wurden intraday ausgestoppt, da entstand keine slippage.
das Gesamtergebnis stellt noch nicht zufrieden, aber wir stehen ja erst am Anfang.
Datum Posi Kurs Ergebnis §
13.10.2009 Short 5714,31 -62,38 §
15.10.2009 Short 5830,77 -40,00 §
26.10.2009 Long 5642,16 -40,00 §
13.11.2009 Long 5686,83 117,99 §
§
Ergebnis §-24,39