DAX-Systemtrading

Inhalt dieses Threads ist der Austausch von Erfahrungen in Bezug auf die Entwicklung und Nutzung von Handelssystemen auf den DAX / FDAX. Dabei stehen neben dem Austausch von Erkenntnissen und Performancekennzahlen auch Berichte über die technische Umsetzbarkeit im Vordergrund.  

steht schon heir alles drin:

http://www.ariva.de/CFDTagebuch_t292905  

hab die schnautze voll...  

Leider geht es in dem von Dir verlinkten Thread nicht ausschließlich um Handelssysteme. Ich denke schon, dass mein Thread eine Berechtigung hat. Ich befasse mich selber seit mehreren Jahren mit dem Entwickeln und Analysieren von Handelssystemen auf den DAX / FDAX (intraday und EOD) und würde nun gerne meine Erkenntnisse und Erfahrungen mit anderen austauschen. Ein CFDTagebuch hilft mir da nicht ;).  

goingshort.de beschäftigt sich mit kagi charts.  

Vielen Dank für den Link. Habe grad mal reingeschaut. Interessanter Ansatz, habe ich so bisher auch noch nicht gesehen. Gibt es dazu auch irgendwo eine Performanceübersicht? Finde da (leider) nur das aktuelle Signal.

Hatte selber mal über gut 2 Jahre an die 30 Systeme beobachtet (Link), deswegen sind für mich  Performancezahlen (kein Backtest!) immer interessant.

 

Hier erstmal ein paar Informationen zu dem System, welches bei mir gerade läuft. Ein System ist aber nicht ganz richtig, genauer gesagt sind es drei so genannte Subsysteme. Zusammen bilden diese die Trendmatrix. Jedes der Subsysteme basiert auf einer Kombination aus Trendfolge- und Trendwendeindikatoren. Die Systeme handeln alle autark.

Die Trendmatrix läuft live seit dem 18.01.2008. Umgesetzt wird das ganze per CFDs auf den FDAX. Als Software wird der Metatrader4 (MT4) genutzt. Mit der Performance kann man trotz zwischenzeitlicher technischer Schwierigkeiten bisher ganz zufrieden sein. So konnten im (halben) Januar 2008 1.169 Punkte in 95 Trades sowie im Februar 2008 740 Punkte in 54 Trades ertradet werden.

Die aktuelle Tagesperformance versuche ich ab sofort hier jeden Abend reinzustellen.  

Tagesergebnisse der Trendmatrix-Subsysteme

Subsystem 1:  -35 Punkte (1 abgeschlossener Trade)
Subsystem 2: +62 Punkte (1)
Subsystem 3:  -23 Punkte (1)

Erläuterung: Bei den Ergebnissen wird ein Spread von 1 Punkt berücksichtigt.

 

Tagesergebnisse der Trendmatrix-Subsysteme

Subsystem 1: +44 Punkte (2)
Subsystem 2: +94 Punkte (2)
Subsystem 3: +50 Punkte (1)

Erläuterung: Bei den Ergebnissen wird ein Spread von 1 Punkt berücksichtigt.

 

Tagesergebnisse der Trendmatrix-Subsysteme vom 05.03.2008

Subsystem 1:   +82 Punkte (1)
Subsystem 2:      -1 Punkt   (1)
Subsystem 3: +109 Punkte (1)

Erläuterung: Bei den Ergebnissen wird ein Spread von 1 Punkt berücksichtigt.

 

austausches gilt und nicht des Versuchs pers. Kapital daraus zu schlagen Michael M?

Auf deiner Seite

www.kursalarm.de

sieht das aber ganz anders aus ...

Schleichwerbung zu machen, so wäre ich hoch erfreut mehr über die Subsysteme zu erfahren ...


mich schreckt nur die "Empfohlenen Einstellungen der Chartsoftware" etwas ... ich hoffe doch, die Subsysteme sind auf etwas "professionelleren Indikatoren" gebaut ...

Wie ich bereits geschrieben habe, befasse ich mich seit fast 3 Jahren mit dem Analysieren und Entwickeln von Handelssystemen auf den DAX/FDAX. Insofern bin ich schon an einem fachlichen Austausch interessiert.

Zu Deinen Anmerkungen: wenn Du schon zitierst, dann bitte auch richtig. Die von Dir gemachten Zitate bzgl. den Abopreisen und den empfohlenen Charteinstellungen beziehen sich auf die live-Marktkommentare und nicht auf die hier vorgestellte Trendmatrix. Diese kann man nämlich gar nicht buchen, aber Du bringst mich da auf eine Idee ;).

Wenn Du Fragen zu den Subsystemen hast, werde ich diese hier gerne beantworten.  

in Posting #7-#10 schreibst du:

"ein paar Informationen zum Trendmatrix-System" ... leider folgen dann überhaupt keine Informationen, sondern Performance-Ergebnisse, die leider nicht nachvollziehbar sind ...

ich hätte gern Angaben über die Funktionsweise und verwendeten Indikatoren bzgl. jedes Subsystems ...

wqas bedeutet "Subsystem": du schreibst sie handeln unabhängig voneinander ... das würde bedeuten, dass du schlicht und ergreifend 3 unabhängig voneinander agierdende Handelssysteme am Start hast. Warum?

Dann hätte ich gerne mal einen Chart gesehen, indem die verwendeten Indikatoren verzeichnet sind ...

Ich gebe dir gerne mal einen von mir ...

Hast du ausschließlkich Standard-Indikatoren verwendet, oder hast du dir die Mühe gemacht, eigene Indikatoren zu programmieren? (sofern das in MT4 überhaupt machbar ist (ich kenne den nicht, da ich Metastock Pro verwende und entsprechend beliebige Formeln umsetzen lassen kann) ...

Mit welchen Einstellungen wurden die Systeme im Systemtester getestet ...

Fragen über Fragen ...

Geld verdienen will ... wobei man doch eigentlich bei einem funktionierenden System nicht bei fremden Leuten abkassieren bräuchte ...



www.tradesignalonline.com/forum/thread.aspx?id=19798



ich würde es doch auch mal auf

www.terminmarktwelt.de

probieren, sofern du eine wirklich Diskussion anstrebst, wobei dann 3 Jahre "Erfahrung im System programmieren" recht wenig ist ...

Freue mich drauf ...

Die Systeme heißen Subsysteme, da sie alle einen Teil der Trendmatrix darstellen. Man könnte sie auch einzeln handeln, aber zur Diversifikation laufen sie eben parallel. Dadurch wird bspw. der maximale relative Drawdown gedrückt. Die Grundlagen der Portfoliotheorie gelten in Ansätzen auch hier.

Zu den Indikatoren: es werden "völlig unprofessionelle" Standardindikatoren zur Trendwende- und Trendfolgeindikation genutzt (die Klassiker sind einem Profi sicherlich bekannt). Selber einen Indikator habe ich da nicht für programmiert, das ist aber mit MT4 ohne weiteres möglich.

Einen Chart von den Systemen gibt es leider nicht, da die Indikatoren intern miteinander kombiniert werden. Gerne sende ich Dir aber eine Liste der (real) gemachten Trades zu oder stelle Sie hier rein.  

Zum Thema abkassieren sind wir völlig konform. Deswegen kann man die Trendmatrix auch nicht buchen. Sollte das irgendwann mal möglich sein, dann höchstens gegen eine performanceabhängige Managementgebühr. Ich denke, das wäre dann nur fair.

Das einzige, was man buchen kann, sind die Marktkommentare. Aber selbst da sind die Leute nicht fremd, sondern haben im Vorfeld den Dienst kostenlos getestet und dann ihre Entscheidung getroffen, ob er sich rentiert. Wer weiß, wieviel persönlicher zeitlicher und finanzieller Einsatz damit zusammenhängt, kann leicht nachvollziehen, dass man so etwas nicht kostenlos anbieten kann. Aber das ist ja nicht Thema in diesem Thread und ich hoffe, dass wir nun wieder zu den Systemen zurückkehren können.

Zu meiner Erfahrung: sicherlich sind 3 Jahre nicht unbedingt viel, aber doch immerhin schon eine gute Basis, dass man sich austauschen kann. Kommt ja auch drauf an, was man in der Zeit gelernt und erlebt hat.
 

11. Ommea   06.03.08 14:28  

nicht der indikator an sich, sondern der umgang damit macht den unterschied...

mit über 20-jähriger börsenerfahrung,
entwicklung und eigenentwicklung von indikatoren seit den 80ern,
dazu verbesserten verfahren der markttechnik und projektionsanalyse
denke ich das die einfachen konzepte nicht schlechter abschneiden
und zudem überschaubarer sind...

die kombination der methoden verbessern die wahrscheinlichkeiten,
die kombination der projektionen das timing und die nachhaltigkeit,
dazu die ständige betrachtung des CRV, SL, rm, mm...

zeitnahe, adaptive, nichtlineare anpassungen...

dieses wissen steckt auch in den modulen der trendmatrix...
mensch vs maschine...
tbc...

Gruss
TradeMatrix  

Tagesergebnisse der Trendmatrix-Subsysteme vom 06.03.2008

Subsystem 1:   +84 Punkte (2)
Subsystem 2: +134 Punkte (2)
Subsystem 3:   +84 Punkte (1)

Erläuterung: Bei den Ergebnissen wird ein Spread von 1 Punkt berücksichtigt.

Aktuelles: Leichte technische Probleme hinsichtlich der Orderausführung entdeckt und (hoffentlich) bereits elimieniert. Werde ein wachsames Auge drauf werfen. Die hier dokumentierten Trades / Punkte sind aber die, die real eingetreten sind.

 

dann verstehe ich folgendes nicht:

du schreibst die Subsysteme dienen der Diversifikation und halten den Max DrawDown in Grenzen und laufen parallel .. .weiter oben schreibst du, sie handeln autark voneinander ...

Diversifikation gemäß Portfolio-Theorie bedeutet Bedienung der einzelnen Assetklassen, um so das Risiko des Portfolios zu relativieren (relativieren ist nicht gleich minimieren!)

Nachdem das System aber ausschließlich den Dax handelt und das mit einm und dem selben Investvehikel hat das Ganze mit einer Risikominierung so gut wie überhaupt nichts zu tun ... es bedeutet sogar genau das Gegenteil in Bezug auf RM und MM, da du entsprechend prozentual deiner recht kleinen Depotgrößen in mehr Vehikeln investiert bist, als in einem großen zusammengelegten Depot aus den drei einzeldepots ...

Sinn würde das Ganze nur machen, wenn die Indikatoren parallel laufen würden und entsprechend aus der Gesamtzahl ein einziges Signal errechnen würden ... somit würde dann auch ein Chart existieren, der nach verrechnung der einzelnen Signel ein Gesamtsignal erstellt und gemäß meines Beispielcharts ein eindeutiges Buy oder Sell Signal erstellt.

Mein Chart oben errechnet das z.B. aus exakt 9 verschiedenen Variablen ...

@Tradematrix: ich gehe mal schwer davon aus, dass es sich bei dir und Michael M. nicht um ein und die selbe Person handelt, wohl aber beide scheinbar in einem gewissen Interessenskonflikt miteinander "verschränkt" sind ... so hast du leider nicht viel mehr als Stichpunkte getippt, die zwar alle miteinander in einem gewissen Zusammenhang stehen, aber mit den Kernaussagen von Michael M. leider nicht kongruent gehen ... somit würde mich sehr stark interessieren, wie z.B. dein beschriebenes "Wissen" in der Trendmatrix stecken sollte, wenn Sie auf den obigen Indikatoren basieren sollte ...
--------------------------

Wie gesagt, wer Geldverdienen möchte, sollte sich kritischen Fragen stellen ...
Eine nichtnachvollziehbare Performance hier abzukopieren bringt leider überhaupt nichts .. .davon sind schon zuviele am Board ...

----------------------------

:-))))

bzgl. oben beschriebenen "empfohlenen Charteinstellungen" ...

leider kann mit den obigen Einstellungsempfehlungen wiederum keiner was anfangen: es fehlen bei jeder "Empfehlung" mindestens eine (max. 5 !!) notwendige Variable(n) und bei den Pivotpunkten die entsprechende Berechnungsart, nachdem es allein dafür 5 verschiedene Variationen gibt ...

Ich fasse mich mal kurz. Die Grundlagen der Portfoliotheorie in Ansätzen (und davon sprach ich) gelten hier deshalb, da die Systeme einen nahezu gleichen Erwartungswert haben, aber nicht 1:1 korrelieren. Folglich wird der maximale relative Drawdown bei gleichem Erwartungswert gesenkt. Es wurde übrigens in der Praxis(!) getestet, ob es quasi auch als ein System auf einem Konto funktioniert - und das ist definitiv nicht der Fall. Deswegen die Splittung in 3 Einzelkonten.

Was die Nichtnachvollziehbarkeit der Trades und das Geldverdienen angeht: das Angebot der Tradeliste (real, kein Backtest) hatte ich ja bereits gemacht (hattest aber wohl kein wirkliches Interesse) und ich sage es nochmal: man kann die Trendmatrix nicht buchen!

Du darfst gerne weiter kritische Fragen stellen. Im Sinne einer fachlichen Auseinandersetzung bitte ich Dich aber, in Zukunft erstmal richtig zu lesen, bevor Du eine Aussage machst. Herzlichen Dank :)!  

und genaus kurz zu antworten:

bzgl. Portfoliotheorie: das Portfoliorisiko ergibt sich aus der Summe der einzelnen Kovarianzen, der sich im Portfolio befindlichen CDF´s.
Diese Kovarianz wird nährungsweise als Korrelation angegeben ... bei dir beläuft sie sich auf 1 und somit kann sich das Portfoliorisiko
keinesfalls erniedrigen ...

nachdem du argumentierst, hier würden in Ansätzen die Grundlagen dieser Theorie gelten, und gleichzeitig mit Erwartungswert argumentiert wird,
muss ich darauf hinweisen, dass der Erwartungswert seine Berechnungsgrundlage in der Stochastik hat (oft genug hab ich hier Leuten empfohlen,
sie soltlen sich mal mit Stochastikbüchern auseinadnersetzen :-))...) mich würde interessieren, wie du den Erwartungswert für deine Portfolios
berechnet hast und diesen jetzt heranziehst, um innerhalb der Portfoliotheorie mit den gleichen Investvehikeln keine 1:1 Korrelation zu erhalten.
Umsomehr würde mich die Begründung interessieren, warum die drei Depots in einem zusammengefasst nicht funktionieren

---------------
bzgl deiner Anmerkung, ich solle erstmal richtig lesen, bitte ich dich mir meine Fragen auch zu beantworten und nicht um den nicht vorhanden
heissen Brei zu reden ... bisher war jede Aussage leider unbefriedigend ... ebenso habe ich tatsächlich keinerlei Interesse an einer Tradeliste ...
dazu bin ich zu lange im gEschäft, um mich mit solchen Nebensächlichkeiten aufzuhalten ...

---------------

@TradeMatrix: anstatt mit "witzig" zu bewerten, solltest du eine Erklärung für meine Fragen geben ... jeder Mensch, der sich länger mit Systemen
beschäftigt hat weiss, dass die gemachten Angaben zur Programmierung unbrauchbar sind ... mit einer Ausnahme natürlich: bei billig Chartsoftware
würden sie natürlich genügend ... aber da seid ihr doch hoffentlich ganz weit weg, oder??? Mit 20-jähriger Erfahrung doch ganz sicher ... oder ich
müsste jetzt doch langsam das Lachen anfangen, was wiederum recht witzig wäre ...


und es gilt mal wieder mein Einstein-Zitat unten ...

Vielen Dank für Deinen Hinweis. Man merkt, dass Du Dich in Fachbegriffen und theoretischen Dingen anscheinend gut auskennst. Für mich als Trader ist aber in erster Linie die praktische Performance interessant, Dein Interesse scheint eher die graue Theorie zu sein. Es verwundert dann auch wenig, dass eine reale Tradeliste und das reale Verfolgen von Trades für einen Stochastikbuchleser eine Nebensächlichkeit darstellt.

Alle Begründungen, warum das als Gesamtdepot derzeit nicht funktioniert wären auch nur rein theoretischer Natur - in der Praxis funktioniert es nicht und das ist für mich maßgebend.

Der Grundgedanke dieses Threads ist aber die Praxis. Ich denke, ich habe nun mittlerweile genug praktische Erfahrung im Analysieren von Handelssystemen, dass ich beurteilen kann, was praktisch umsetzbar ist - und was eben nicht. 3 Jahre scheinen nicht viel zu sein, aber es kommt ja auch immer darauf an, wie man seine Zeit nutzt.  

wenn im thread hier unten auf den blinkenden banner geklickt wird, erscheint

http://www.kursalarm.de/index.php?site=ariva

ist hier etwa der MODERATOR J.B. seitens des Vorstands übergangen worden, oder hat er es in der eile einfach vergessen und übersehen, das es sich um Kunden von ARIVA handeln könnte

na ja, morgen ist auch noch ein tag, und dann wird alles gut