Call Optionschein fällt obwohl Silber steigt ???

Warum wird dieser Call Optionschein GS0JGA runtergetaxt obwohl der Silberpreis heute um 1,5% steigt?
Kann mir das mal jemand erklären.

MfG  

auskennst.

Der Schein ist noch sehr weit aus dem Geld. Und wird also zum großen Teil nach der impl. Vola getaxt.

Läuft die Basis in einem heftigen Hype hoch, dann steigt die Vola. Kommt Korrektur und Querlauf, dann sinkt die Vola. Das ist jetzt passiert.

BE hat der Schein ja erst bei 15,4 fürs Silber.....
Scharfe Hebel, heftige Volaauswirkung.

Grüße
ecki  

bei einem Hebel von ca. 8 und einer Basiskurserhöhung von ca. 1,6% sollte m.M. nach dieses Scheinchen zumindest leicht im plus liegen und nicht 3% im minus.

MfG  

notieren aber merkwürdigerweise heute alle im Plus:
DZ7YQL
ABN75V
UB9238
nur mein Schein nicht.
Gibts evtl. noch andere Meinungen?

MfG  

an. Von der UBS kann man keine Scheine auf Rohstoffe erwerben. Ecki hat dir schon eine gute Erläuterung für den Verlauf von deinem Schein gegeben.

gruss

permanent  

kann jeder Emi anpassen wie er lust hat. Ein Grund, warum ich niemals Optionsscheine kaufen würde.

Ausnahme:
-Liegen weit im Geld
- Vola ist extrem weit unten

vani  

der Vola:

http://www.ariva.de/board/254098?search_id=permanent&search_full=

 

Liege mit meinem Schein zum Glück noch 20% vorne aber demnächts nur noch KO`s, dann kann ich mir zumindest den Ärger mit der willkürlich angepassten Vola ersparen.
Hatte den Schein nur wegen des günstigen Spreads genommen.

MfG  

und schau dir an, welche Auswirkungen das Absinken der Vola hat.

Grausam !

vani  

ausschütten.

Man muß eben wissen wie welches Instrument funktioniert und wie man es einsetzen kann.

Sollte Silber weiter anziehen Richtung 16, dann steigt dein Schein mit einem heftigen Hebel und du kannst auch die Voalschwankungen gut durchstehen.
Ein KOzerti mit vergleichbarem Hebel wäre dir die letzten Tage ausgeknockt worden. Und bei durchgehendem Halten in einem Move wird der Hebel schnell unattraktiv.

So hat jedes seine Vor- und Nachteile.....

Aber vor dem Kauf von OS auf die Vola schauen ist unbedingt nötig, und vor allem wenn sie heftig hochgetaxt wird, dann auch mal aussteigen.....

Grüße
ecki  

mein Schein mit Hebel von 8 liegt jetzt +-0% - ein schlechter Witz!
Alle anderen vergleichbaren OS sind fett im grünen Breich.
Hab da wohl echt Gück gehabt mit meiner Auswahl.

MfG rostatus  

Hoher Hebel bei OS weit aus dem Geld ist fast schon eine Garantie, daß der Schein nicht so bald tut was er tun soll.

Aber hast überhaupt schon einmal nachgesehen, von wann die Kurse stammen ? (silber und Call).
und ob es bid oder ask ist ?  

kannst Dich ja selbst überzeugen - WKN`s hab ich ja oben aufgeführt.

MfG rostatus  

die Kennzahl DELTA ist mit 0,44 beim GS0JGA zu klein

und wird dadurch durch die Kennzahl VEGA überstrahlt!

möchte man vom steigendem Basiswert profitieren ist ein großes DELTA unabdingbar

weitere Kennzahlen die die OS-Auswahl beeinflußen: Spread, Theta (bzw. der Zeitwertverlust pro Jahr), OMEGA (realer Hebel) = Delta*Hebel


Delta
Das Delta eines Optionsscheins oder Knock-out-Produkts gibt an, um wie viel Euro sich das jeweilige Produkte theoretisch im Wert verändert, wenn sich der Kurs des Basiswerts um einen Euro verändert. Dabei muss das Delta mit dem jeweiligen Bezugsverhältnis des Derivats gewichtet werden. Das Delta eines Optionsrechts beispielsweise gibt die theoretische Preisveränderung - also die Wertveränderung eines Optionsscheins umgerechnet auf ein Bezugsverhältnis von 1:1 - bei Änderungen des Kurses des jeweiligen Basiswertes an. Der Wert eines Optionsscheins ändert sich um den Betrag "Delta", wenn sich der Kurs des Basiswerts um den Betrag Eins ändert. Das Delta schwankt bei einem Kaufoptionsschein (Call) zwischen "0" und "1" und bei Verkaufsoptionsscheinen (Puts) zwischen "0" und "-1". Ein Delta von 0,65 (-0,65) besagt somit, das ein Call (Put), umgerechnet auf ein Bezugsverhältnis von 1:1, um 0,65 Euro im Wert steigt, wenn sein zugrundegelegter Basiswert um einen Euro steigt (fällt). Das Delta ist eine dynamische Kennzahl, die sich bei Kursveränderungen des Basiswerts ändert.

Vega
Gibt die theoretische Preisveränderung der Option an, wenn sich ihre implizite Volatilität um ein Prozent verändert.



 

als der der ABN. KAUFEN !
Die UBS hat ja einen mörderischen Spread und kann wegen der längeren Laufzeit etwas teurer sein.  

auf die es ankommt, aber der von GS und der von der ABN unterscheiden sich hier nicht signifikant (0,495 gegen 0,500 lt. Onvista).  

Stammdaten

Emittent  Goldman Sachs
Typ   long  
Emission   08.03.06  
Laufzeit   20.12.06  
EUWAX bis   19.12.06  
   Kennzahlen

Hebel   8,94   x  
Abst. Strike   -1,34   USD  
Abst. Strike   -10,58   %  
Aufgeld   2,22   %  
Impl. Vola.   46,59   %  
Spread   0,0400   EUR  
Spread rel.   3,63   %  

Griechen

Delta   0,5999      
Omega   5,37      
Gamma   0,0512      
Theta (Tag)   -0,0063      
 

GS0JGA schwarz
DZ7YQL blau
ABN75V grün
UB9238 oliv

Für Scheine mit so hohem Hebel laufen sie sehr eng beieinander. Finde ich.
Die DZ Bank hat noch keine Taxe im chart, seit heute morgen, UBS noch gar keine.



Grüße
ecki  

und das ist schon recht hoch für einen Schein aus dem Geld.  

werde den Schein wohl bei nächster gelegenheit raushauen - das war ein absoluter Schnellschuß beim Kauf, ich hatte kaum Zeit um die verschiedenen OS zu vergleichen, dafür hab ich aber so ziemlich genau den Tiefpunkt erwischt. Liege jetzt noch immer 20% im plus mit dem Schein.

Dank an alle für die Infos!!!

MfG rostatus