Berechnung Break-even bei einem Straddle
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 28.05.16 19:28 | ||||
| Eröffnet am: | 28.05.16 19:28 | von: mcLovin | Anzahl Beiträge: | 1 |
| Neuester Beitrag: | 28.05.16 19:28 | von: mcLovin | Leser gesamt: | 1.445 |
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ich hab gerade angefangen mich in das Thema "Straddle" einzulesen.
Um es genauer zu verstehen habe ich versucht mittels einer Excel den Break-even zu berechnen (siehe Anhang, gelbe Felder sind Eingabefelder).
Ich würde Euch bitten, die Excel und deren Formeln zu checken und mir Feedback zu geben ob ich es geschnallt habe :)
Darüber hinaus habe ich noch ein paar allgemeine Fragen:
1) Laufzeit/Fälligkeit: Muss man einen Straddle bis zum Ende der Laufzeit halten oder kann ich auch schon während dessen die Optionsscheine verkaufen?
2) Spiel Omega eine Rolle? Macht es was, wenn der Call ein anderes Omega hat als der Put?
3) Muss ich die gleiche Anzahl an Calls und Puts haben? Was ist, wenn z.B. der Put deutlich teurer ist?
Über Euer Feedback freue ich mich sehr :)
LG, Fabian